Автор Тема: Фьючерсы  (Прочитано 1857 раз)

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10720
    • Просмотр профиля
Фьючерсы
« : Март 22, 2014, 00:23:06 00:23 »
опционы  и  фьючерсы  ,  они  не  разрывны  и  нужно  работать  обоими  инструментами
к  примеру  ,  мой  ДРУГ     продал  фьючерс  на  СБЕРБАНК  по  цене  78 рублей  ,  ДРУГ   рассчитывает  на  снижение  до  60 р.  и  вдруг  на  уровне  68  возникает  вопрос  про  разворот  рынка 
что  делать  возникает  вопрос  закрыть  шорт  и  забрать  заработанные  10 р ,  рискнуть  и  потерять  все  заработанные  деньги  или  возможно  заработать
есть  еще  один  способ  ,  когда  рынок  упал  зафиксировать  прибыль  не  покупая  фьючерс
как ?
покупаем  опцион  КОЛ  около  текущей  цены   ,  платим  за  него  300 р  и  таким  образом  куда  бы  рынок  не  пошел  зарабатываем  7 рублей  ,  но  можно  по  другому
к  примеру  на  определенном  уровне  возникает  вероятность  одно  или  сильного  падения  или  роста
тогда  можно сделать  так ,   у  нас  остается  поданный  фьючерс при  цене  68  ,  можно  купить  опционы  кол  без  денег со  страйком  72.5  ,  они  дешевле  опционов  около  денег ( по  цене  страка  около  фьючерса )  и  можно  их  купить  на  300 р -  две  штуки  ,  тогда  рынок  падает  мы  зарабатываем  ,  растет  -  зарабатываем  ,  зона  цены  с  68  по  72.5  мы  будем  терять  заработанные  деньги

очень  много  стратегий
хотелось  бы  просто  объяснить  все  возможности 
УДАЧИ  ВСЕМ

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10720
    • Просмотр профиля
Re: Фьючерсы
« Ответ #1 : Март 25, 2014, 23:21:54 23:21 »
вот  одна  стратегия , есть  смысл
http://smart-lab.ru/blog/173893.php

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10720
    • Просмотр профиля
Re: Фьючерсы
« Ответ #2 : Апрель 09, 2014, 00:11:22 00:11 »
я  понял  у  некоторых  трейдеров  есть  проблемы 
" с  использованием  максимального  риска "   назовем  так
давайте  разберем  ситуацию  с  оптимальным  набором  позы  и  стопами  , по  примеру  пары  дол/рубль
к  примеру  у  меня  была  в  начале  движения  сумма  на  ФОРТС  100 000 
начинаем  набирать  позу  с  падения  пары  до  35.3  и  отскок  на  35.6  , когда  я  написал  " можно  аккуратно  покупать "
разберемся  с  рисками  и  максимумом  покупку 
я  по  максимуму  могу  купить  100  лотов  , обеспечение  1 000 р ( пусть  так , для  простоты ) , если  я  купил  на  все  , то  мою  позу  будет  грызть  даже  не большая  просадка  на  1%  по  активу  ( убыток  составит  30%  -  30 000 р )
я  знаю  цель  большого  движения  с  35  до  38  ( минимум )
для  простоты  , буду  работать  без  стопов ( далекий  стоп  на  34.4 )

-  считаем  риски  и  позу  на  35.6  , с  учетом  убытка  от  просадки  1.2 рубля
если  купить  , только  на  свои  -  это  3  контракта  ( 3 * 35 000 = 105 000 ) , при  просадке  на  1.2  , теряем  3 600 р  , я  жадный   мало  -  возьмем  убыток  10%  по  стопу  , грубо  9  фьючей 
-  купил  9  фьючей  , сумма  актива  9 * 35 000  = 315 000 рублей  , стоп  на  34.4
рынок  идет  против  меня  на  34.9  , я  сижу  смотрю  , отскочил  на  35.7  стоит  набирать  ?
если  двинуть  стоп  и  пересчитать  , нашу  позу 
стоп  34.85  , текущая  цена  35.6  ,  против  нас  по  нашей  жадной  тактике  0.75 р  , просадка  по  жадному  стопу  10% ( больше  в  любом  случае  рисковать  просто  нельзя )  , просадка  по  стопу  10 000 р , , значит  10 000 /750 = 13.3  ,
учитывая  , что  у  нас  обе  цены  покупки  равны ,  то  можно  купить  13 - 9  =  4  и  переставить  стоп  на  34.85  , наша  общая  поза  13 * 35 000 = 455 000
мы  же  жадные  посчитаем  возможную  прибыль , если  все  идет  как  планировали  38 - 35.6 = 2.4
итого  2 400 * 13 = 31 200  ( 30%  за  тейд , при  риске  10 000 р )

но  лучше  набирать  позже  , по  нашему  примеру  до  сих  пор  поза 9 фьючей  , набирать  будем  выше  на  36.0   и  стоп  считаем  на  34.85  , 
так  по  тихоньку  и  нужно  набирать  позу
доход  30%  за  3 - 4  месяца  , это  не плохо 
позднее  посчитаем  вход  и  выход  в  опционы
УДАЧИ  ВСЕМ