Автор Тема: Опционы  (Прочитано 125989 раз)

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10833
    • Просмотр профиля
Опционы
« : Март 18, 2014, 23:38:55 23:38 »
рекомендую  учиться  торговать  опционами
литературу  позже  сообщу  и  не бойтесь  их 
ОПЦИОНЫ  -  это  " РАЙ  для  нищих "  , при  сильном  движении  при  минимальном  риске  можно  получить  доходность  за  неделю  в  10 000%  ,
пример  СБЕРБАНК 03.14   7500 (точно не помню )  стоил  1 рубль  при  падении  цена  выросла  до  1 000
множество  примеров  сами  посмотрите
можем  разбирать  любые  ситуации  и  просчитывать  время  входа  , страйк  и  дату  экспирации

PUNKSM

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 6
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #1 : Март 18, 2014, 23:57:51 23:57 »
Михаил,просчитывать-то можно,только ликвидность слабовата везде кроме фьючерса индекса РТС. И то даже там ликвидной стала только ближняя серия. Если лезть в неликвид и еще от покупки ,то это надо быть сильно уверенным в силе движения и сроках его начала. Заходил на прошлой неделе в шорт по золоту.так цена сорвала мой SL и развернулась вниз. Продал бы я CALL все было бы в порядке.

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10833
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #2 : Март 19, 2014, 00:20:52 00:20 »
я  не  призываю  продавать  опционы  , это   ОЧЕНЬ  БОЛЬШОЙ  РИСК  ,  лучше  считать  и  покупать
любой  опцион  подойдет  и  даже  синтетика  , 
по  РТС  нет  адеквата  особо  сейчас   ,  да  и  нет  продаж  ,  все  безумно  дорого  ,  РТС  на  страйке  с  экспирацией  06.14  стоит  8 000 пунктов  ( очень  дорого )

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10833
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #3 : Март 19, 2014, 00:23:11 00:23 »
а  за  чем  ВАМ  ликвидность  опциона  ,  путь  ее  нет  ,  купил  и  держи  до  экспирации  ,  если   будите  в  деньгах  , то  деньги  ВАМ  отдадут

AS

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 761
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #4 : Март 19, 2014, 01:00:41 01:00 »
рекомендую  учиться  торговать  опционами
литературу  позже  сообщу  и  не бойтесь  их 
ОПЦИОНЫ  -  это  " РАЙ  для  нищих "  , при  сильном  движении  при  минимальном  риске  можно  получить  доходность  за  неделю  в  10 000%  ,
пример  СБЕРБАНК 03.14   7500 (точно не помню )  стоил  1 рубль  при  падении  цена  выросла  до  1 000
множество  примеров  сами  посмотрите
можем  разбирать  любые  ситуации  и  просчитывать  время  входа  , страйк  и  дату  экспирации
Надо учитывать что это достаточно редкие явления, происходящие примерно 1-2 раза в год!
Главная валюта в жизни это спокойствие!!!

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10833
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #5 : Март 19, 2014, 01:27:55 01:27 »
да  такие  движения  редки  ,  но  если  знать  когда  -  хотя бы  год  ,  можно  поднять   очень  много 
по  СиПи   сейчас  такой  период  ,  можно  поднять  просто  безумные  деньги  , а  риски  и  вложения  минимальны
подумайте  про  СиПи  ,  только  нужна  информация  страйк ,  цена  и  экспира  ,
расчет  покажу  ,  это  лучше  чем  ловить  пару  пунктов  ,  хотя  можно  и  сочетать  все  виды  торговли
подумайте  ....   ,  сейчас  просто  идеальное  время  ,  +  С.Г.ДЕМУРА  как - то  меня  агитировал  по  опционам ,  только  у  меня  площадка  РТС  ,  пока  не хочу  выходить  на  зарубежные  ,  я  язык  не  знаю  что-то   перепутаю  и  все  солью

Zealm

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 187
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #6 : Март 19, 2014, 02:43:12 02:43 »
да  такие  движения  редки  ,  но  если  знать  когда  -  хотя бы  год  ,  можно  поднять   очень  много 
по  СиПи   сейчас  такой  период  ,  можно  поднять  просто  безумные  деньги  , а  риски  и  вложения  минимальны
подумайте  про  СиПи  ,  только  нужна  информация  страйк ,  цена  и  экспира  ,
расчет  покажу  ,  это  лучше  чем  ловить  пару  пунктов  ,  хотя  можно  и  сочетать  все  виды  торговли
подумайте  ....   ,  сейчас  просто  идеальное  время  ,  +  С.Г.ДЕМУРА  как - то  меня  агитировал  по  опционам ,  только  у  меня  площадка  РТС  ,  пока  не хочу  выходить  на  зарубежные  ,  я  язык  не  знаю  что-то   перепутаю  и  все  солью

демура 31 декабря в своём "новогоднем обращении" всех агитировал покупать дальние путы на снп, ага. А теперь выясняется что никакого сильного падения в ближайшие полгода не будет.

PUNKSM

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 6
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #7 : Март 19, 2014, 09:17:08 09:17 »
Я редко использую сильно направлнные стратегии ,практикую активное управление позицией,поэтому и нужна ликвидность.

sergio

  • Гость
Re: Опционы
« Ответ #8 : Март 19, 2014, 09:31:56 09:31 »
занимаюсь торговлей опционами на индекс РТС около 4-х лет. очень сложный и высокорисковый инструмент. продажей опционов никогда не занимался и не буду заниматься, хотя думаю что в период низкой волотильности это вполне себе стратегия.
по специфике торговле именно этим инструментом на индекс ртс могу отметить следующие правила которые я усвоил для себя.
- никогда не стоит держать опцион до экспирации (по 4-х летним наблюдениям индекс двигали в зону наименьших выплат в 95 процентов экспираций)
- очень большое внимание необходимо уделять анализу волотильности, но нужно учитывать что этот индекс плохо прогнозируется средствами теханализа.
- для ближних опционов существует, как правило около двух моментов входа в месяц, с интервалом около 20 календарных дней. важно удержаться от поспешного открытия позиции и найти точку входа (это довольно сложно и касается направленных стратегий)
- период удержания позиции редко должен превышать одну неделю.
- как мне кажется нет возможности выставлять стопы - есть возможность самому закрывать позицию:)
- в случае если намечается серьезное движение, часть позиции следует открывать в контрактах следующего периода
- очень важно и необходимо выделять средства для хеджирования позиции в открытии позиции в противоположном направлении.
вообще это торговля требует быстроты жесткости и дисциплины
будьте готовы ежемесячно терять деньги, в связи с этим необходимо сразу определить стоимость риска утраты и как следствие размер позиции которой вы будете торговать. важно уметь совладеть со своей жадностью ибо возможно полученная десятикратная прибыль за неделю снижает психологический порог риска трейдера)
комментарий по сипи. я бы не стал сейчас открывать серьезную стратегическую позицию с перспективой на пол года и более, поскольку пока не было для этого предпосылок. нужно какое-то серьезное движение вниз а потом смотреть. если мы говорим о ближних экспирациях то конечно можно, но я им не торгую.
по текущей ситуации на индекс ртс:
волотильность сейчас около 50, а на дальних страйках выше 70, так что к опционам сейчас лично я не могу подобраться. риск\прибыль находятся в невероятно неприемлемом отношении к прибыли. как правильно тут заметили - все довольно дорого. подождем еще неделю

PUNKSM

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 6
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #9 : Март 19, 2014, 09:59:08 09:59 »
Опыт торговли только на Фортс. Т.к. мы уже упали,волатильность выросла присматриваюсь к другим рынкам- СИПИ ,товары,валюты. Счет открыт в Saxo. Пробовал там открывать позиции на GBP/USD ,для меня контракты дорогие и комиссия слишком высокая. Слышал ,что есть опционы на ETF, там размер контракта намного меньше. Подскажите кто знает.
М.б. еще откроем тему по брокерам западным для обсуждения условий открытия,торговли, комиссиям?

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10833
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #10 : Март 19, 2014, 12:57:42 12:57 »
ресурс  развивается  вот  и  у  нас  появился  СПЕЦИАЛИСТ  по  опционам  sergio
очень  приятно
по  СиПи  ВЫ  не  правы  когда  начнется  движение  вниз  -  вола  подскочит  за  один  день  и  опционы  сразу  подорожают  в  2  и  более  раза  ,  этот  момент  и  надо  ловить
на  счет  жадности  и  потери  денег  без  сомнений  ВЫ  правы  , если  ждешь  сильное  движение  вниз  нужна  некая  сумма которую  не  сильно  жалко  ПОТЕРЯТЬ  , ее  нужно  разбить  на  3 - 4  части (можно  больше  частей )  и  покупать  опционы  только на  одну  часть  , да  будите  терять  от  экспирации  к  экспирации  ну  пусть  потеряете  половину  счета  ,  одна  часть  может  дать  доходность  300%  и  более  за  один  МЕСЯЦ
сейчас  по  СиПи  очень  интересная  картина  ,  роста  сильного  не будет  точно , вола  низкая  и  если  считать  и  покупать  опционы  на  2015  можно  ОЧЕНЬ  СИЛЬНО  ЗАРАБОТАТЬ
есть  еще  стратегии  покупки  и  продажи  волы  ( лучше  покупка ) , их  можно  использовать  и  хеджировать  прибыль  и  к зкспире  подойдете  при  любом  раскладе  с  прибылью
давайте  размышлять  и  считать  ,  тема  очень  хорошая
УДАЧИ  ВСЕМ

sergio

  • Гость
Re: Опционы
« Ответ #11 : Март 19, 2014, 17:40:31 17:40 »
ресурс  развивается  вот  и  у  нас  появился  СПЕЦИАЛИСТ  по  опционам  sergio
очень  приятно

Приятно познакомиться, Михаил
Попал к вам из ЖЖ. Довольно быстро вы подняли форум, отличная работа!

по сипи я имел ввиду долгосрок (свыше 6 мес.) с перспективой попытки взять хорошее движение. честно, я не совсем знаком с особенностями рынка опционов на сипи, его ликвидностью как ближних так и дальних экспираций, поэтому могу лишь предполагать (но постепенно п.  но смысл наверное сейчас задуматься над этой игрой есть поскольку волатильность сейчас там, на сколько мне известно, не высокая и уже довольно продолжительное время.
вообще было бы интересно почитать адекватных людей имевших опыт торговли опционами на сипи, сам могу лишь поделиться опытом на фортс)

по ликвидности опционов на фортсе:
ну как известно, у нас есть ежемесячные и квартальные. последний год наблюдаю повышение ликвидности, в основном в квартальных. очевидно что этот рынок постепенно становится интересным для крупных игроков, так как раньше я не наблюдал чтоб открывали разом сотнями тысяч контрактов. да, были крупные позиции, но они открывались постепенно и не такими крупными объемами как сейчас. в целом ликвидность не плохая как в квартальных так и в ежемесячных но надо иметь ввиду что она формируется не за долго до экспирации (примерно за месяц, а в квартальных чуть более месяца) а если посмотреть за горизонт с перспективой на пол года вперёд - то извините, там глуховато. Хотя вот недавно я звонил на ртс с вопросом почему отсутствуют сентябрьские опционы на ртс - так мне сказали что появятся они после мартовской экспирации и если у меня есть желание открыть сделку - то мне ее откроют)
с опционами на акции не все так гладко. там с ликвидностью не очень. года два назад торговать опционами на акции Газпрома было сложно, но если честно давно туда не заглядывал в надежде что что то изменилось. может что-то и изменилось

AS

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 761
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #12 : Март 19, 2014, 18:37:15 18:37 »
демура 31 декабря в своём "новогоднем обращении" всех агитировал покупать дальние путы на снп, ага. А теперь выясняется что никакого сильного падения в ближайшие полгода не будет.
Он много что говорил, и всё мимо ) И РТС ждал по 1450. При всём моём уважении, надо простить ему всё ) Он хорошо делал свою работу и показал всем настоящий класс )
Может его возьмём к нам руководителем партии?
 ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Март 19, 2014, 18:39:29 18:39 от AS »
Главная валюта в жизни это спокойствие!!!

AS

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 761
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #13 : Март 19, 2014, 18:43:43 18:43 »
по сипи я имел ввиду долгосрок (свыше 6 мес.) с перспективой попытки взять хорошее движение. честно, я не совсем знаком с особенностями рынка опционов на сипи, его ликвидностью как ближних так и дальних экспираций, поэтому могу лишь предполагать (но постепенно п.  но смысл наверное сейчас задуматься над этой игрой есть поскольку волатильность сейчас там, на сколько мне известно, не высокая и уже довольно продолжительное время.
вообще было бы интересно почитать адекватных людей имевших опыт торговли опционами на сипи, сам могу лишь поделиться опытом на фортс)

по ликвидности опционов на фортсе:
ну как известно, у нас есть ежемесячные и квартальные. последний год наблюдаю повышение ликвидности, в основном в квартальных. очевидно что этот рынок постепенно становится интересным для крупных игроков, так как раньше я не наблюдал чтоб открывали разом сотнями тысяч контрактов. да, были крупные позиции, но они открывались постепенно и не такими крупными объемами как сейчас. в целом ликвидность не плохая как в квартальных так и в ежемесячных но надо иметь ввиду что она формируется не за долго до экспирации (примерно за месяц, а в квартальных чуть более месяца) а если посмотреть за горизонт с перспективой на пол года вперёд - то извините, там глуховато. Хотя вот недавно я звонил на ртс с вопросом почему отсутствуют сентябрьские опционы на ртс - так мне сказали что появятся они после мартовской экспирации и если у меня есть желание открыть сделку - то мне ее откроют)
с опционами на акции не все так гладко. там с ликвидностью не очень. года два назад торговать опционами на акции Газпрома было сложно, но если честно давно туда не заглядывал в надежде что что то изменилось. может что-то и изменилось
На СИПе до 10 мио $ ликвидности хватит в любых контрактах!
В наших если большой сайз надо попросить брокера он всё Вам поставит!
Главная валюта в жизни это спокойствие!!!

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10833
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #14 : Март 19, 2014, 20:17:08 20:17 »
демура
Он много что говорил, и всё мимо ) И РТС ждал по 1450. При всём моём уважении, надо простить ему всё ) Он хорошо делал свою работу и показал всем настоящий класс )
Может его возьмём к нам руководителем партии?
 ;D ;D ;D
он  занятой  и  очень  важный  ,  у  него  только  политика  в  свободное  время
ему  нужна  своя  политическая  партия  и  лозумг  " ДЕМУРУ  в  президенты !!! "