Безубыточные стратегии

[mcdonalds]

"  Михаил не мог ли бы Вы попробовать разработать для меня такую стратегию. Я торгую на строчном рынке FORTS в основном фьючерсы: на пару дол/руб, редко золото, РТС.  "

давайте  думать  ...  вместе  ,  если  что  пишите 

-  валюта  на  ФОРТЕ ( кеш ) -  рубли 
-  облиг  нет  ,  нормальной  парковки  денег  нет 

здесь  только  ловить  нормальный  тренд  более  3%  по  каждому  активу  ,  здесь  может  быть  разный  доход  и  убыток  ,  доход  -  более  1 000%  в  год  реально  или  полный  слив  счета 
я  по  такому  варианту  работаю  и  хеджирую  ( или  закрываю ) позы  при  развороте или  коррекции

давайте  попробуем  поплясать  по  методу  КОРОВИНА
покупаем  кондоров 

значит  ,  после  15.12.14  ( вола  упадет  и  ликвидность  будет ) покупаем  кондора
к  примеру  ,  ф РТС   стоит  83   
покупаем  2   ПУТА  РТС  75   и  2  КОЛА  95   
продаем  1  КОЛ  85  и  1  ПУТ 85  ( смотрим  картинку )

при  изменении  цены  в  ту  или  другую  строну  хеджируем  позицию  -  3  рисунок
здесь  доходность  будет  небольшая  ,  но  поза  безопасная

Михаил, а что значит хедж, эта стратегия так или иначе дает убыток при низкой воле, правильно?
если вола низкая и цена в узком коридоре, то хедж от небольшого убытка вроде не спасает?
или имеется ввиду работа с фьючом в коридоре

[Михаил]

это  грубо  дельта - нейтральная  стратегия 
просто  для  нормальной  дельты  НОЛЬ  нужен  большой  портфель  и  программу 
я  здесь  чуток  перекашиваю  в  ту  или  другую  сторону

можно  это  как  хотите  назвать  ,  но  при  отклонении  от  центра  ( начальной  цены  формирования  стратегии )  мы  забираем  прибыль 
если  делать  дельту  НОЛЬ  ,  то  после  этого  хеджирования  при  отклонении  в  ту  или  другую  сторону  будет  одинаковая  прибыль 

я  предлагаю  работать  проще  -  заработал  на  опцике  -  опцик  в  деньгах   ,  против  него  покупаешь  или  продаешь  фьюч  ,  все -  вся  ВАША   прибыль  освобождается  и  доступна 
да  ,  здесь  теряете  на  временной  стоимости  ,  но  если  опцик  далеко  в  деньгах  ,  его  легче  захеджировать  фьючом  чем  продать  по  реальной  цене  ( это  я  ранее  проходил ... не  мог  продать  опцик  серебра  в  деньгах  и  скинул  его  по  дешевке  )

[Михаил]

сейчас  читал  СМАРТ - ЛАБ
и  вот  натолкнуло  меня  на  мысль 

некая  арбитражная   стратегия 
посчитаем  ...
что  имеем  сейчас
-  дол/рубль  =  58.18
-  Si  03.15  =  60 650
-  спред  60 650 - 58 180  =  2 470 р  или  2 470/58 180 = 4.245 % за  3 месяца  или  арифметически  17% годовых  или  18.1%  с  ежеквартальной  капитализацией

что  можно  сделать 
просто   купить  дол/рубль  и  продать  Si 03.15  ,  при  экспире  15.03.15  -  продать  дол/рубль 
все  ...
растут  и  падают  пара  и  фьюч  вместе  ,  а  спред  становится  равным  нулю
вот  ВАМ  и  17%  годовых  без  риска 
кстати  ,  там  может  получится  интересно  ,  не  мы  только  умеем  считать  ,  это  спред  в  первый  месяц  упадет  минимум  до  13%  годовых  ,  в  принципе  при  падении  до  10 - 13%   можно  выйти  из  позы  -  все  продать 

[Михаил]

здесь  вроде  все  хеджируется  ,  но  нет
нужна  наверное  одна  площадка  ,  чтобы  не  требовали  обеспечение  ГО  по  фьючу  ,  а  это   около  6 000 = 10%  или  +  10%  к  нашим  вложениям  ,  да  и  придется  еще  держать  какие-то  деньги  на  ФОРСЕ  чтобы  позу  не  закрыли 

только  на  одной  площадке  можно  сыграть  ,  так  не  получится   

[Михаил]

http://www.option.ru/services/asset-management/arbitrage-strategy

хорошо  описаны  арбитражные  стратегии 

[Михаил]

значит  сегодня  купил  ОФЗ  на  него  дают  такой  же  кредит  (  шорт  или  покупка  акций  ) ,  как  и  на  реальные  деньги 

коли  все  ждут  ДЕФОЛТА  РОССИИ  и  дальнейшего  повышения  ставок   можно  спокойно  поработать
- купить  ОФЗ  на  часть  денег  ( хотя  можно  купить  на  все  ) ,  но  не более чем  на  9 месяцев , там  могут  быть  проблемы ,  до  20%  доходность  ,  круче  чем  в  шарашках   
-  взять  акции  в  шорт  или  купить 
проценты  по  кредитам  будут  погашать  ОФЗ 

[Михаил]

сейчас  безубыточная  стратегия  , она  напрашивалась  с  декабря  2017
покупка   платины  и  продажа  палладия  на  один  и  тот  же  объем

по  факту  должны  получить  платину  на  750  + -   и  палладий  ниже  500 ( цены  на  глаз )

[i]

почему покупка платины если по вашему будет 750 ?

[Михаил]

почему покупка платины если по вашему будет 750 ?

там  покупаешь  платину  , а  продаешь  палладий 
стратегия  для  тех  кто  не понимает  , что  куда  идет 
+  тогда  не было  понятно  ,  где  закончится  рост  палладия 
сейчас  все  ясно  ,  палладий  сделал  вверх  зигзаг  с  2008  года  и  пока  идет  на  530
а  платина  давно  в  волне  С  падения  , как  и  золото , с  целью  ниже  800

p.s.  актив  + -  одинаковый  ,  а  тренды  растущий  у  палладия  и  падающий  у  платины 

[i]

из временных ориентиров было только "сейчас", теперь все понятно

[mixa75]

по  факту  должны  получить  платину  на  750  + -   и  палладий  ниже  500 ( цены  на  глаз )

платина  почти  закончила  волну  (С) в  волне В  в  волне 4  месячного  графика ,
ее  можно  будет  покупать  в  районе  790 - 730  с  целью  около  1 200
з.ы. с  разметкой  от  2017  вероятно  немного  ошибся