Автор Тема: Облигации Федерального Займа Р Ф  (Прочитано 20726 раз)

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10859
    • Просмотр профиля
Re: Облигации Федерального Займа Р Ф
« Ответ #45 : Март 03, 2016, 13:11:23 13:11 »
Михаил!
Подскажите, - почему так разнятся ОФЗ серий 29006 и 29009 (стоимость, .. )?
Заранее благодарю.
по  всей  видимости  к  НАМ  пришла  " волна "  денег  ,  это  и  захлестывает  рынок  ММВБ  и  облигаций
Супер инвесторы  полагают  ,  что  будет  снижение  ставок  везде
кстати  ,  снижение  ставок  и  идет  в  десяти - , тридцати - летках  США ,  в  десятилетках  ЕС  ,  ну  и  у  нас  прицепом  ...
+  были  рекомендации  :D  от  разных  банков  покупать  ОФЗ 

по  сериям  ОФЗ 29006  и  29009  там  11.5  и  12.1%  , т.е.  больше  ставки  ЦБ  она  11% 
возможно  Кому-то  Кто-то  дает  деньги  под  залог  этих  ОФЗ  ,  на  МосБирже   трейдерам  вообще  денег  под  залог  этих  серий  не  дают
и  у  Них  получаются  вроде  безопасный  заработок  1.1  или  0.5% 
короче  керитрейд   ... 
но  это  не на  долго  ... ,  скоро  ... возможно  сегодня  начнется  движуха  по  ОФЗ 26207 ( ее  считал )

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10859
    • Просмотр профиля
Re: Облигации Федерального Займа Р Ф
« Ответ #46 : Март 03, 2016, 21:09:28 21:09 »
как  и  писал  ранее  ОФЗ  серии  29006 - 29011   интересный  инструмент
он  привязан  к  ставке  RUONIA  -  это  без залоговая  ставка  на  межбанке  ,  т.е.  самая  высокая
учитывая  то , что  в  течение  минимум  5  лет  будут  серьезные  проблемы   у  Банков  ,  это  очень  хорошие  вложение
+  все  купоны  этих  ОФЗ  привязаны   к  ставке  +  от  0.95%  до  1.4%

самые  интересные  ОФЗ  у  нас

кто - то  пиарит  ОФЗ 52001  , они  привязаны  к  инфляции
растет  их  номинал  каждый  день  +  2.5%  в  год  от  номинала
но  это  фуфло  ,  при  доходности  ОФЗ  29009  16%  , а  теперь  13%  ,  ОФЗ 52001  показали  общую  доходность  за  182 дня ( полгода )  на  уровне  10.5%  годовых  ,  это  показывают  все  ОФЗ 
а  сейчас  эта  серия  стоит  102.5%  от  номинала  ...  ,  глупость 

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10859
    • Просмотр профиля
Re: Облигации Федерального Займа Р Ф
« Ответ #47 : Март 04, 2016, 13:38:40 13:38 »
Михаил!
Подскажите, - почему так разнятся ОФЗ серий 29006 и 29009 (стоимость, .. )?
Заранее благодарю.
если  ВЫ  спрашивали  о  разнице  стоимости  06  =  107   ,  09  =  111
то  это  зависит  от  сроков  погашения 
но  разница  у   них  начинает  расти  ,  это  тоже  волна  денег  и  как  правило  люди  не  думают  ,  а  тупо  покупают
к  примеру  разница  между  06  и  09  составляет  1.2%  -  1.5%  =  - 0.3%  годовых 
это  если  судить  по  купону  то  - 0.15   или  разница  в  цене  ОФЗ 29009 =  101.5  *  ОФЗ 29006
кстати  ,  по  этому  критерию  можно  считать  и  переходить  из  09  в  06 
так  по  всем  офз 29006 - 29011
но  есть  еще  один  ОФЗ 24018  у  него  погашение  через  660 дней  его  с  ОФЗ 29006 - 29011  лучше  не  сравнивать  , да  и  не покупать

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10859
    • Просмотр профиля
Re: Облигации Федерального Займа Р Ф
« Ответ #48 : Март 06, 2016, 19:51:54 19:51 »
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

вносим  каждый  год  по  400 т  , 
НДФЛ   13%  = 52 т
доходность  ОФЗ 10%  = 40 т
первый год  400 т
второй год                    ( 40 + 52 )        ( = 23%  годовых )          +400    + 400     = 892 т 
третий год                     (89.2 + 52)    ( = 15.8% годовых )          + 892   + 400     =  1 433.2 т
по  окончании  3  лет ( 143.3  +  52 )  (= 12.0% годовых )             + 1 433.2         =  1 628.5 т

ИТОГО  внесли  за  3  года  1 200 т
заработали  428.2 т  =  35.7%  за  3  года 
или  средняя  доходность  ( 23 + 15.8 + 12 ) /3 года  = 16.93%
хочу  отметить  -  по  мере  роста  суммы , доходность  ПАДАЕТ

Alexey

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 978
    • Просмотр профиля

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10859
    • Просмотр профиля
Re: Облигации Федерального Займа Р Ф
« Ответ #50 : Апрель 12, 2016, 13:27:05 13:27 »
да  ,  правильно  ,  ждем  роста  доходностей  ОФЗ  и  падение  их  стоимости 

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10859
    • Просмотр профиля
Re: Облигации Федерального Займа Р Ф
« Ответ #51 : Март 22, 2018, 12:42:40 12:42 »
Михаил!
Подскажите, - почему так разнятся ОФЗ серий 29006 и 29009 (стоимость, .. )?
Заранее благодарю.
если  ВЫ  спрашивали  о  разнице  стоимости  06  =  107   ,  09  =  111
то  это  зависит  от  сроков  погашения 
но  разница  у   них  начинает  расти  ,  это  тоже  волна  денег  и  как  правило  люди  не  думают  ,  а  тупо  покупают
к  примеру  разница  между  06  и  09  составляет  1.2%  -  1.5%  =  - 0.3%  годовых 
это  если  судить  по  купону  то  - 0.15   или  разница  в  цене  ОФЗ 29009 =  101.5  *  ОФЗ 29006
кстати  ,  по  этому  критерию  можно  считать  и  переходить  из  09  в  06 
так  по  всем  офз 29006 - 29011
но  есть  еще  один  ОФЗ 24018  у  него  погашение  через  660 дней  его  с  ОФЗ 29006 - 29011  лучше  не  сравнивать  , да  и  не покупать
про  ОФЗ  с  переменным  купоном 
как  ни  странно  ,  но  это  "правило"  не  соблюдается  ВСЕГДА ,
а  зря  ...
народ  тупо  смотрит  на  доходности  которые  рисует  биржа  ,  а  с  ОФЗ  ПК   это  НЕ  РАБОТАЕТ
значит  сейчас 
29009 ( R + 1.5% )   стоит  116,5 , 29006 ( R + 1.2% )   108.2  , 29011 ( R + 0.97% )  =  103.2
значит "справедливая" цена 
ОФЗ  29009  =  107.5 ( 100 + 1.5/2 )
ОФЗ  29006  =  106.0
ОФЗ  29011  =  104.85

разница  в  %  идет  от  даты  пересчета  следующего  купона  , 
т.е.  если  бы  дата  у  всех  была  одинаковой  ,  то  такой  должна  была  бы  быть  цена

а  как  сроки  погашения ? 
если  делать  на  них  поправку  ,  то  грубо
ОФЗ  29009  7.5/14 = 0.53 %/год
ОФЗ  29006  6/11 =  0.545 %/год
ОФЗ  29011   3.2/2  =  1.6 %/год
по  этому  критерию  можно  сравнить  ОФЗ  29009  и  29006  поправка  + -  одинаковая 
если  ОФЗ  29006  =  108  ,  то  ОФЗ  29009  =  109.5 - 110