Автор Тема: Безопасная стратегия с использованием американских облигаций  (Прочитано 4312 раз)

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10733
    • Просмотр профиля
попробую отслеживать стратегию покупки 30 - ти летних облигаций США и одновременную продажу 10 - ти летних облигаций США
10.03.14 сумма $10 000 для удобства считаем все без плеча и комиссии ( позднее можем посчитать все расходы )
итак купил 30 - ти летки по $131.26 в количестве + 76шт = 76 * 131.26 = $9 975.76 остаток денег $4.24
продал 10 - ти летки по $123.175 в количестве - 81шт. = 81 * 123.17 = - $9 977.175
ИТОГО сумма денежных средств 10 000 - 9 975.76 + 9 977.175 = 10 001.415 и + 76 шт. 30 леток и - 81 шт. 10 леток
данное вложение на срок не более 1 года , переоценку можем проводить 1 - 2 раза в месяц
P.S . так как я не торгую этими инструментами просьба поправлять и кто знает сообщите комиссию при совершении такой сделки и % который берут предоставляя шорт
я никого ни к чему не призываю и ничего ни кому не доказываю просто анализирую и ВСЕ ... , набираю историю ... , может пригодиться
УДАЧИ ВСЕМ

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10733
    • Просмотр профиля
прошло  две  недели  ,  посчитаем 
на  конец  дня 21.03.14 
30 летки  + 76 * 132.21   =  + 10 047.96
10 летки   - 81 * 123.145 =   -   9 974.75
деньги  10 001.415
ИТОГО  10 001.415 + 10 047.96 - 9 974.75  =  10 074.625
без  учета  расходов  увеличение  позы  составило  74.625  или  0.7465%  =  19.4%  за  год
P.S.  доходность  позиции  пока  будет  низкая  и  возможно  даже  отрицательная , но  по  моим  оценкам  скоро  в  течение 3 месяцев  начнется  сильное  расхождение  доходностей , пойдут  сильные  волны 3  по  обоим  инструментам

p.s. еще  один  способ  работы  , продать  короткие  концы  2 , 5  и  купить  30 летки , если  нужно  могу  посчитать
УДАЧИ  ВСЕМ

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10733
    • Просмотр профиля
пока  расхождения большого   НЕТ
подождем

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10733
    • Просмотр профиля
почти  два  месяца  ,  пока  сильного  расхождения  нет
но  30 летки  уже  в  волне 3  и  выполнили  три  пары 1 и 2 волн , скоро  усиление  роста
10  летки  в  волне 2  и  скоро  чуток   подрастут  до  125  и  усе  , начнут  сильно  снижаться
что  имеем  на  сегодня  по  позе
30 летки  +135.22 * 76  =  + 10 276.7
10 летки  - 124.21 * 81  =   - 10 061.0
деньги        10 001.415
ИТОГО ( без  учета  расходов )  10 217.1  , т.е. 1%  в  месяц
но  пока  еще  нет  сильного  расхождения

Tatiana

  • Гость
а вот как бы здорово было без этих 10 леток

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10733
    • Просмотр профиля
а вот как бы здорово было без этих 10 леток
скоро  все  будет  красиво  ,  пару  месяцев  не  больше 

Tatiana

  • Гость
Хотела напомнить, по 30 леткам вы оказались праавы, а не СГ - сладкой цели 114-119 не состоялось тогда. Единствнная возможность туда сходить во время след ралли летом? Или уже нет?

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10733
    • Просмотр профиля
Хотела напомнить, по 30 леткам вы оказались праавы, а не СГ - сладкой цели 114-119 не состоялось тогда. Единствнная возможность туда сходить во время след ралли летом? Или уже нет?
нет  уже  все  ,  только  усиление  роста
я  же  писал  ,  там  уже  пружинка  образовалась  -  три  пары 1 и 2  волн 
если  хотите  вставать  , то  можно  встать вверх  со  стопом  ниже  133.19
сейчас  возможен  сильный  рост

Tatiana

  • Гость
Спасибо, конечно , не могу же я ФРС в беде бросить. Меня все время только эта цифирь 114  настораживала. И прогноз по короткому летнему ралли. Но что то подсказывает , что все пойдет как обычно не так, как я думаю.

Tatiana

  • Гость
Если не секрет - какой сейчас счет?

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10733
    • Просмотр профиля
Если не секрет - какой сейчас счет?
сейчас  прикинем 
30 летки  +136.3 * 76  =  + 10 358.8
10 летки  - 125.255 * 81  =   - 10 145.66
деньги        10 001.415
итого  ( без  учета  комиссии )  10 214.56
не  фонтан  ,  но  сейчас  уже  должно  начаться  усиление  расхождения  , волны 3  в  разные  стороны

Tatiana

  • Гость
Интересно. Спасибо, будем посмотреть

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10733
    • Просмотр профиля
ладно  подведем  итог  стратегии  от  18.03.15
если  бы  не было  комиссии  , то 
лонг  30 леток   76 * 149.17 = + 11 336.9
шорт 10 леток   81 * 128.28 = - 10 390.7

итого  11 336.9 - 10 390.7 = 946.2  или  9.46%  за  срок  10 месяцев  или   11.35%

сейчас  стало  понятно  что  все  это  можно  было  сделать  с  помощью  опционов  и  доходность  была  бы  в  несколько  раз  выше