Elliott Wave

Торговые стратегии => Опционные стратегии => Тема начата: Михаил от Март 18, 2014, 23:38:55 23:38

Название: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 18, 2014, 23:38:55 23:38
рекомендую  учиться  торговать  опционами
литературу  позже  сообщу  и  не бойтесь  их 
ОПЦИОНЫ  -  это  " РАЙ  для  нищих "  , при  сильном  движении  при  минимальном  риске  можно  получить  доходность  за  неделю  в  10 000%  ,
пример  СБЕРБАНК 03.14   7500 (точно не помню )  стоил  1 рубль  при  падении  цена  выросла  до  1 000
множество  примеров  сами  посмотрите
можем  разбирать  любые  ситуации  и  просчитывать  время  входа  , страйк  и  дату  экспирации
Название: Re: Опционы
Отправлено: PUNKSM от Март 18, 2014, 23:57:51 23:57
Михаил,просчитывать-то можно,только ликвидность слабовата везде кроме фьючерса индекса РТС. И то даже там ликвидной стала только ближняя серия. Если лезть в неликвид и еще от покупки ,то это надо быть сильно уверенным в силе движения и сроках его начала. Заходил на прошлой неделе в шорт по золоту.так цена сорвала мой SL и развернулась вниз. Продал бы я CALL все было бы в порядке.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 19, 2014, 00:20:52 00:20
я  не  призываю  продавать  опционы  , это   ОЧЕНЬ  БОЛЬШОЙ  РИСК  ,  лучше  считать  и  покупать
любой  опцион  подойдет  и  даже  синтетика  , 
по  РТС  нет  адеквата  особо  сейчас   ,  да  и  нет  продаж  ,  все  безумно  дорого  ,  РТС  на  страйке  с  экспирацией  06.14  стоит  8 000 пунктов  ( очень  дорого )
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 19, 2014, 00:23:11 00:23
а  за  чем  ВАМ  ликвидность  опциона  ,  путь  ее  нет  ,  купил  и  держи  до  экспирации  ,  если   будите  в  деньгах  , то  деньги  ВАМ  отдадут
Название: Re: Опционы
Отправлено: AS от Март 19, 2014, 01:00:41 01:00
рекомендую  учиться  торговать  опционами
литературу  позже  сообщу  и  не бойтесь  их 
ОПЦИОНЫ  -  это  " РАЙ  для  нищих "  , при  сильном  движении  при  минимальном  риске  можно  получить  доходность  за  неделю  в  10 000%  ,
пример  СБЕРБАНК 03.14   7500 (точно не помню )  стоил  1 рубль  при  падении  цена  выросла  до  1 000
множество  примеров  сами  посмотрите
можем  разбирать  любые  ситуации  и  просчитывать  время  входа  , страйк  и  дату  экспирации
Надо учитывать что это достаточно редкие явления, происходящие примерно 1-2 раза в год!
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 19, 2014, 01:27:55 01:27
да  такие  движения  редки  ,  но  если  знать  когда  -  хотя бы  год  ,  можно  поднять   очень  много 
по  СиПи   сейчас  такой  период  ,  можно  поднять  просто  безумные  деньги  , а  риски  и  вложения  минимальны
подумайте  про  СиПи  ,  только  нужна  информация  страйк ,  цена  и  экспира  ,
расчет  покажу  ,  это  лучше  чем  ловить  пару  пунктов  ,  хотя  можно  и  сочетать  все  виды  торговли
подумайте  ....   ,  сейчас  просто  идеальное  время  ,  +  С.Г.ДЕМУРА  как - то  меня  агитировал  по  опционам ,  только  у  меня  площадка  РТС  ,  пока  не хочу  выходить  на  зарубежные  ,  я  язык  не  знаю  что-то   перепутаю  и  все  солью
Название: Re: Опционы
Отправлено: Zealm от Март 19, 2014, 02:43:12 02:43
да  такие  движения  редки  ,  но  если  знать  когда  -  хотя бы  год  ,  можно  поднять   очень  много 
по  СиПи   сейчас  такой  период  ,  можно  поднять  просто  безумные  деньги  , а  риски  и  вложения  минимальны
подумайте  про  СиПи  ,  только  нужна  информация  страйк ,  цена  и  экспира  ,
расчет  покажу  ,  это  лучше  чем  ловить  пару  пунктов  ,  хотя  можно  и  сочетать  все  виды  торговли
подумайте  ....   ,  сейчас  просто  идеальное  время  ,  +  С.Г.ДЕМУРА  как - то  меня  агитировал  по  опционам ,  только  у  меня  площадка  РТС  ,  пока  не хочу  выходить  на  зарубежные  ,  я  язык  не  знаю  что-то   перепутаю  и  все  солью

демура 31 декабря в своём "новогоднем обращении" всех агитировал покупать дальние путы на снп, ага. А теперь выясняется что никакого сильного падения в ближайшие полгода не будет.
Название: Re: Опционы
Отправлено: PUNKSM от Март 19, 2014, 09:17:08 09:17
Я редко использую сильно направлнные стратегии ,практикую активное управление позицией,поэтому и нужна ликвидность.
Название: Re: Опционы
Отправлено: sergio от Март 19, 2014, 09:31:56 09:31
занимаюсь торговлей опционами на индекс РТС около 4-х лет. очень сложный и высокорисковый инструмент. продажей опционов никогда не занимался и не буду заниматься, хотя думаю что в период низкой волотильности это вполне себе стратегия.
по специфике торговле именно этим инструментом на индекс ртс могу отметить следующие правила которые я усвоил для себя.
- никогда не стоит держать опцион до экспирации (по 4-х летним наблюдениям индекс двигали в зону наименьших выплат в 95 процентов экспираций)
- очень большое внимание необходимо уделять анализу волотильности, но нужно учитывать что этот индекс плохо прогнозируется средствами теханализа.
- для ближних опционов существует, как правило около двух моментов входа в месяц, с интервалом около 20 календарных дней. важно удержаться от поспешного открытия позиции и найти точку входа (это довольно сложно и касается направленных стратегий)
- период удержания позиции редко должен превышать одну неделю.
- как мне кажется нет возможности выставлять стопы - есть возможность самому закрывать позицию:)
- в случае если намечается серьезное движение, часть позиции следует открывать в контрактах следующего периода
- очень важно и необходимо выделять средства для хеджирования позиции в открытии позиции в противоположном направлении.
вообще это торговля требует быстроты жесткости и дисциплины
будьте готовы ежемесячно терять деньги, в связи с этим необходимо сразу определить стоимость риска утраты и как следствие размер позиции которой вы будете торговать. важно уметь совладеть со своей жадностью ибо возможно полученная десятикратная прибыль за неделю снижает психологический порог риска трейдера)
комментарий по сипи. я бы не стал сейчас открывать серьезную стратегическую позицию с перспективой на пол года и более, поскольку пока не было для этого предпосылок. нужно какое-то серьезное движение вниз а потом смотреть. если мы говорим о ближних экспирациях то конечно можно, но я им не торгую.
по текущей ситуации на индекс ртс:
волотильность сейчас около 50, а на дальних страйках выше 70, так что к опционам сейчас лично я не могу подобраться. риск\прибыль находятся в невероятно неприемлемом отношении к прибыли. как правильно тут заметили - все довольно дорого. подождем еще неделю
Название: Re: Опционы
Отправлено: PUNKSM от Март 19, 2014, 09:59:08 09:59
Опыт торговли только на Фортс. Т.к. мы уже упали,волатильность выросла присматриваюсь к другим рынкам- СИПИ ,товары,валюты. Счет открыт в Saxo. Пробовал там открывать позиции на GBP/USD ,для меня контракты дорогие и комиссия слишком высокая. Слышал ,что есть опционы на ETF, там размер контракта намного меньше. Подскажите кто знает.
М.б. еще откроем тему по брокерам западным для обсуждения условий открытия,торговли, комиссиям?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 19, 2014, 12:57:42 12:57
ресурс  развивается  вот  и  у  нас  появился  СПЕЦИАЛИСТ  по  опционам  sergio
очень  приятно
по  СиПи  ВЫ  не  правы  когда  начнется  движение  вниз  -  вола  подскочит  за  один  день  и  опционы  сразу  подорожают  в  2  и  более  раза  ,  этот  момент  и  надо  ловить
на  счет  жадности  и  потери  денег  без  сомнений  ВЫ  правы  , если  ждешь  сильное  движение  вниз  нужна  некая  сумма которую  не  сильно  жалко  ПОТЕРЯТЬ  , ее  нужно  разбить  на  3 - 4  части (можно  больше  частей )  и  покупать  опционы  только на  одну  часть  , да  будите  терять  от  экспирации  к  экспирации  ну  пусть  потеряете  половину  счета  ,  одна  часть  может  дать  доходность  300%  и  более  за  один  МЕСЯЦ
сейчас  по  СиПи  очень  интересная  картина  ,  роста  сильного  не будет  точно , вола  низкая  и  если  считать  и  покупать  опционы  на  2015  можно  ОЧЕНЬ  СИЛЬНО  ЗАРАБОТАТЬ
есть  еще  стратегии  покупки  и  продажи  волы  ( лучше  покупка ) , их  можно  использовать  и  хеджировать  прибыль  и  к зкспире  подойдете  при  любом  раскладе  с  прибылью
давайте  размышлять  и  считать  ,  тема  очень  хорошая
УДАЧИ  ВСЕМ
Название: Re: Опционы
Отправлено: sergio от Март 19, 2014, 17:40:31 17:40
ресурс  развивается  вот  и  у  нас  появился  СПЕЦИАЛИСТ  по  опционам  sergio
очень  приятно

Приятно познакомиться, Михаил
Попал к вам из ЖЖ. Довольно быстро вы подняли форум, отличная работа!

по сипи я имел ввиду долгосрок (свыше 6 мес.) с перспективой попытки взять хорошее движение. честно, я не совсем знаком с особенностями рынка опционов на сипи, его ликвидностью как ближних так и дальних экспираций, поэтому могу лишь предполагать (но постепенно п.  но смысл наверное сейчас задуматься над этой игрой есть поскольку волатильность сейчас там, на сколько мне известно, не высокая и уже довольно продолжительное время.
вообще было бы интересно почитать адекватных людей имевших опыт торговли опционами на сипи, сам могу лишь поделиться опытом на фортс)

по ликвидности опционов на фортсе:
ну как известно, у нас есть ежемесячные и квартальные. последний год наблюдаю повышение ликвидности, в основном в квартальных. очевидно что этот рынок постепенно становится интересным для крупных игроков, так как раньше я не наблюдал чтоб открывали разом сотнями тысяч контрактов. да, были крупные позиции, но они открывались постепенно и не такими крупными объемами как сейчас. в целом ликвидность не плохая как в квартальных так и в ежемесячных но надо иметь ввиду что она формируется не за долго до экспирации (примерно за месяц, а в квартальных чуть более месяца) а если посмотреть за горизонт с перспективой на пол года вперёд - то извините, там глуховато. Хотя вот недавно я звонил на ртс с вопросом почему отсутствуют сентябрьские опционы на ртс - так мне сказали что появятся они после мартовской экспирации и если у меня есть желание открыть сделку - то мне ее откроют)
с опционами на акции не все так гладко. там с ликвидностью не очень. года два назад торговать опционами на акции Газпрома было сложно, но если честно давно туда не заглядывал в надежде что что то изменилось. может что-то и изменилось
Название: Re: Опционы
Отправлено: AS от Март 19, 2014, 18:37:15 18:37
демура 31 декабря в своём "новогоднем обращении" всех агитировал покупать дальние путы на снп, ага. А теперь выясняется что никакого сильного падения в ближайшие полгода не будет.
Он много что говорил, и всё мимо ) И РТС ждал по 1450. При всём моём уважении, надо простить ему всё ) Он хорошо делал свою работу и показал всем настоящий класс )
Может его возьмём к нам руководителем партии?
 ;D ;D ;D
Название: Re: Опционы
Отправлено: AS от Март 19, 2014, 18:43:43 18:43
по сипи я имел ввиду долгосрок (свыше 6 мес.) с перспективой попытки взять хорошее движение. честно, я не совсем знаком с особенностями рынка опционов на сипи, его ликвидностью как ближних так и дальних экспираций, поэтому могу лишь предполагать (но постепенно п.  но смысл наверное сейчас задуматься над этой игрой есть поскольку волатильность сейчас там, на сколько мне известно, не высокая и уже довольно продолжительное время.
вообще было бы интересно почитать адекватных людей имевших опыт торговли опционами на сипи, сам могу лишь поделиться опытом на фортс)

по ликвидности опционов на фортсе:
ну как известно, у нас есть ежемесячные и квартальные. последний год наблюдаю повышение ликвидности, в основном в квартальных. очевидно что этот рынок постепенно становится интересным для крупных игроков, так как раньше я не наблюдал чтоб открывали разом сотнями тысяч контрактов. да, были крупные позиции, но они открывались постепенно и не такими крупными объемами как сейчас. в целом ликвидность не плохая как в квартальных так и в ежемесячных но надо иметь ввиду что она формируется не за долго до экспирации (примерно за месяц, а в квартальных чуть более месяца) а если посмотреть за горизонт с перспективой на пол года вперёд - то извините, там глуховато. Хотя вот недавно я звонил на ртс с вопросом почему отсутствуют сентябрьские опционы на ртс - так мне сказали что появятся они после мартовской экспирации и если у меня есть желание открыть сделку - то мне ее откроют)
с опционами на акции не все так гладко. там с ликвидностью не очень. года два назад торговать опционами на акции Газпрома было сложно, но если честно давно туда не заглядывал в надежде что что то изменилось. может что-то и изменилось
На СИПе до 10 мио $ ликвидности хватит в любых контрактах!
В наших если большой сайз надо попросить брокера он всё Вам поставит!
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 19, 2014, 20:17:08 20:17
демура
Он много что говорил, и всё мимо ) И РТС ждал по 1450. При всём моём уважении, надо простить ему всё ) Он хорошо делал свою работу и показал всем настоящий класс )
Может его возьмём к нам руководителем партии?
 ;D ;D ;D
он  занятой  и  очень  важный  ,  у  него  только  политика  в  свободное  время
ему  нужна  своя  политическая  партия  и  лозумг  " ДЕМУРУ  в  президенты !!! "
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 19, 2014, 20:25:02 20:25
господа  у  кого  есть  информация  по  путам  на  СиПи ,  скиньте  цену  и  страйки  все  посчитаем
вопрос  2 минут , риск  минимальный  ,  прибыль  большая  , что  еще  нужно
можно  считать  любые  опционы  на  зарубежных  биржах 
у  нас  очень  тяжело  работать  на  опционах  ,  только  КОЛЕНКОВИЧ  ежегодно  рубит  10 000%  на  торговле  волатильностью
кстати  ,  изучал  его  видио  усе  так  мутно  , лучше  книги  прочитать  , просто  ,  доступно  и  без  заморочек
Название: Re: Опционы
Отправлено: sergio от Март 19, 2014, 20:41:20 20:41
На СИПе до 10 мио $ ликвидности хватит в любых контрактах!
В наших если большой сайз надо попросить брокера он всё Вам поставит!

так то да, любой брокер откроет столько сколько нужно, но я о возможности закрывать позицию в любой желаемый момент
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 20, 2014, 01:13:51 01:13
итак  что  такое  ОПЦИОН  -  это  инструмент  дающий  право  купить ( cal ) или  продать (put )  актив  в  будущем  по  строго  определенной  цене (цена  страйк )  и  в  указанное  время ( дата  экспирации )
как  заработать ?
очень  просто , к  примеру  ВЫ  полагаете  в  будущем  сильное  изменение  цены ( по  ЭЛЛИОТТУ  -  волна 3  или С ) , можно   купить  опцион  ( кол  -  если  думаете  что  будет  рост  и  пут  если  ожидаете  падения )
как  определить  стоимость  опциона ?
много  методик  , всякие  заумные  формулы , расчеты  " греков "  , но  это  для  спецов  которые  пытаются  каждый  день  с  рынка  опционов  что-то  заработать  , для  обывателя  эти  заморочки  не  нужны
главное  знать   куда  придет  цена  в  тот  промежуток  времени  опциона ( до  экспирации )   и  все
к  примеру  есть  желание  купить  акции  СБЕРБАНКА  и  верим  в  рост
можно  купить  акцию  или  фьючерс  , при  росте  цены  акции  фьючерс  дорожает  , при  палении  -  фьючерс  приносит  большие  убытки
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 20, 2014, 01:45:52 01:45
к примеру 100 акции  СБЕРБАНКА  стоят  сейчас  8 000 р  , фьючерс  06.14  - 7 800 ,  опцион 16.06.14  7 800   стоит  300
теперь  мы  решили  соврать  безумный  куш 
на  покупку  акций  нужно  8 000  ,  на  покупку  фьючерса  на  сумму  8 000  нужно  обеспечение  800 - 1000 р ,  а  на  покупку  опциона  на  тот  же  срок  что  и  фьючерс  нужно  300
и  прошу  ВАС  заметить  что  везде  одна  и  та же  поза  , но  разные  риски

если  ВЫ  торгуете  фьючом  ,  вряд ли  ВЫ  используете  8 000 р ,  тогда  лучше  и  безопаснее  торговать  на  ММВБ , в  самом  лучшем  случае  ВЫ  работаете  с 2 плечом  , а  безумцы  с  10
понятно  чем  больше  плечо  тем  больше  прибыли  и  убытки 
если  ВЫ  сильно  не  рискуете  покупаете  со 2 плечом  , ВАШИ  убытки  , при  падении  актива  на  2%  - 4%  =  312р  ,  а  если  цена  пойдет  ниже  то  убытки  возрастут и  это  с  маленьким  плечом
опцион 16.06.14 CALL 7 800  стоит  300  рублей  , если  цена  растет  ВЫ  зарабатываете  так же  как  и  с  фьючерсами  ,  а  при  падении  цены  против  ВАС  опцион  не  будет  стоить  ноль  ни когда  ,  если  есть  время  до  экспирации

теперь  допустим  мы  предполагаем  безумный  рост  ,  ошибка  на  фьючерсах  может  дорого  стоить  ,  а  опционы  можно  купить  за  копейки  как  лотерея  , убытки  ограничены  суммой  покупки ,  а  прибыли  не  ограничены 
УДАЧИ  ВСЕМ
Название: Re: Опционы
Отправлено: Егорыч от Март 20, 2014, 11:58:46 11:58
Михаил, я правильно понял, что в вашем примере, убыток в случае покупки опциона максимум 300 руб.
Это вы говорите об опционах фортс?
Я почему спрашиваю, потому что  знаю, что на фортс какие-то маржируемые опционы, а в штатах опционы отличаются они не маржируемые.

Вот черт побери у моего брокера нет даже фортс опционов. Че за дела.

У меня брокер Сбербанк.

Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 20, 2014, 12:15:19 12:15
да  правильно  и  убыток  фиксированный  300  и  обеспечение  НОЛЬ
ДРУЖИЩЕ  , если  что  надумаете  проконсультируйтесь  со  мной  УСЕ  посчитаем  , проинструктирую  от  и  до
не хочу  что бы  ВЫ  потеряли  деньги
сейчас  на  наш  ФОРТ  лучше  не  лезть , безумно  дорого , тоже  объясню  по чему 
УДАЧИ  ВАМ
Название: Re: Опционы
Отправлено: Егорыч от Март 20, 2014, 14:20:45 14:20
Михаил, премного благодарен за консультации.

Ломаю голову к какому брокеру перейти для торговли опционами. Вы представляете, сейчас звонил в Сбербанк, говорю подключите мне опционы, а они говорят что у нас их нет и будут ли неизвестно.



Коллеги посоветуйте, через кого опционы торгуете?
Открывать счет у кого попало, как-то очково. :o
Название: Re: Опционы
Отправлено: AS от Март 20, 2014, 15:14:37 15:14
Михаил, премного благодарен за консультации.

Ломаю голову к какому брокеру перейти для торговли опционами. Вы представляете, сейчас звонил в Сбербанк, говорю подключите мне опционы, а они говорят что у нас их нет и будут ли неизвестно.



Коллеги посоветуйте, через кого опционы торгуете?
Открывать счет у кого попало, как-то очково. :o
Я за Oткрывашку, лучше даже на OSL перейти Otkritie Security Limited (но там начальный вход дороговат)
Название: Re: Опционы
Отправлено: sergio от Март 20, 2014, 16:40:23 16:40
Михаил, я правильно понял, что в вашем примере, убыток в случае покупки опциона максимум 300 руб.
Это вы говорите об опционах фортс?
Я почему спрашиваю, потому что  знаю, что на фортс какие-то маржируемые опционы, а в штатах опционы отличаются они не маржируемые.

Вот черт побери у моего брокера нет даже фортс опционов. Че за дела.

У меня брокер Сбербанк.

Если я не ошибаюсь, то Сбербанк это бывшая Тройка. В тройке раньше необходимо было подписывать дополнительное соглашение к договору по работе на фортсе и после этого были доступны как фьючи так и опционы. как сейчас, не знаю, года 4 через них не торгую, хотя счет есть и в терминале я могу построить опционные доски. в любом случае вам необходимо уточнить эти моменты у самого брокера
Название: Re: Опционы
Отправлено: Егорыч от Март 20, 2014, 16:50:20 16:50
Звонил сегодня в Сбербанк, там похоже вообще не в курсе что такое опционы, сказали звонить туда, где вас подключали. Я позвонил туда, где меня подключали и в том месте мне сказали, что их нет и не будет  >:(
Короче я всем доволен, но опционов у них нет.
Изучаю Открытие. У них есть выход и на зарубежные площадки. Но чет там нужно за каждый шаг платить баксами и  не пойму дают они торговать опционами в сша или нет.

ОпЦиоН это сила!
Название: Re: Опционы
Отправлено: Андрей 63 от Март 20, 2014, 16:51:20 16:51
Первое впечатление от описанного про опционы-ПРОСТО КЛАД с минимальными потерями.Если можно подкиньте ещё нюансов торговли ими.
Спасибо.
Название: Re: Опционы
Отправлено: sergio от Март 20, 2014, 16:53:49 16:53
точно, вспомнил, это было давно. мне было сказано что у них недоступны эти инструменты ввиду сложностей с налогообложением) раньше как-то по-особенному рассчитывался подоходный налог с опционов но это уже давно все решили. удивительно что они не запустили до сих пор эти инструменты
Название: Re: Опционы
Отправлено: sergio от Март 20, 2014, 17:03:41 17:03
Первое впечатление от описанного про опционы-ПРОСТО КЛАД с минимальными потерями.Если можно подкиньте ещё нюансов торговли ими.
Спасибо.

почитайте этот раздел
здесь есть все описание

http://moex.com/s204

также, думаю понадобится опционный калькулятор

вот неплохой

http://www.option.ru/analysis/option#calculator
Название: Re: Опционы
Отправлено: Егорыч от Март 20, 2014, 17:05:48 17:05
Ах да! Я же еще и ВТБ24 изучал. Они дают опционы, но только не дают их продавать. Да еще отзывы клиентов не совсем хорошие, в том плане, что терминал виснет у них в моменты разворотов или существенных движений на рынке, ну и вообще говорят что раньше все было хорошо, а сейчас .... :(. Но что-то подобное я и о Сбере читал, перед тем как подключиться к ним. Теперь могу сказать, что поработав полгода со Сбером ничего плохого сказать не могу. Вот также хотелось бы услышать объективный отзыв и от клиента ВТБ24.
Забыл, еще говорят что в ВТБ нужно каждый месяц приходить и подписывать отчеты.  :o

ОпЦион это сила!
Название: Re: Опционы
Отправлено: Андрей 63 от Март 20, 2014, 17:30:34 17:30
sergio благодарю,поизучаю обязательно.
Сейчас разговаривал с брокером,опционы есть,будем думать и пробовать,но сперва читать.
Название: Re: Опционы
Отправлено: PUNKSM от Март 20, 2014, 17:34:32 17:34
Открытие сейчас запретило продажу опционов.
Название: Re: Опционы
Отправлено: PUNKSM от Март 20, 2014, 17:35:52 17:35
Вообще после 030314 сбоев из крупных брокеров не было только у ФИНАМ  и БКС.
Название: Re: Опционы
Отправлено: reallife от Март 20, 2014, 20:14:36 20:14
у альфы тоже не заметил. даже смог по 123 000 продать ртс когда цена на отсечке стояла пару часов
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 20, 2014, 20:47:31 20:47
Первое впечатление от описанного про опционы-ПРОСТО КЛАД с минимальными потерями.Если можно подкиньте ещё нюансов торговли ими.
Спасибо.
ГОСПОДА  НОВИЧКИ  ,  да  опционы  это  " КЛАД "
но  нужно  считать  риски ,  можно  слить  ВСЕ  , если  не понимать  что  происходит

к  примеру , сейчас  на  ФОРТСЕ  опционы  безумно  дорогие
РТС 16.06.15 put 115 000  стоит  8 000  ,  таким  образом  если  его  купить  то  16.06.14  РТС  должен  стоить  1070  чтобы  выйти  в  НОЛЬ  ,  чтобы  окупить  позу  -  свои  вложения  , если  будет  РТС  ниже  тогда  ВЫ  заработаете ,  но  здесь  вероятно  полный  пролет  и  потеря  денег

на  цену  опциона  влияют  " греки "  ( тета ,, вега , гамма и  дельта )
при  сильных  движениях  вола  растет  и  цена  всех  опционов  растет
после сильных  движений  как  было  не давно  падает  и  опционы  сильно  дешевеют
волу  ловят ( играют  на  рост )  так  , купил  КОЛЫ  и ПУТЫ  без  денег  ,  при  росте  волы  цена  растет  в  разы  и  одни  опционы  могут  оказаться  в  деньгах  ,  их  хеджируешь  и  после  экспиры  забираешь  деньги

на  цену  так же  влияют  временной  распад  , при  неизменной  воле , каждый  день  опционы  дешевеют  ,  так  как  уменьшается  время  их  жизни
Название: Re: Опционы
Отправлено: dkkuzmin от Март 20, 2014, 23:14:32 23:14
Добавлю свои 5 копеек в тему :-)
Как уже сказали ранее на Фортс из ликвидного только фРтс
Для новичков можно попробовать для начала торговать только им от покупки.
Я бы даже сказал - спекулировать.
Не надо ждать доходности в 500% хоть это и возможно
Самое сложное на мой взгляд найти точку входа.
В любом случае если вы покупаете опцион ваши убытки ограничены его стоимостью.
Надо быть морально готовым к движениям под 30% в день в том числе против вашей позиции
Название: Re: Опционы
Отправлено: dkkuzmin от Март 20, 2014, 23:19:00 23:19
Да, и торговать рекомендую опционами около денег.
Т.е. страйка приближеного к текущему значению фьючерса.
Опционы вне денег хоть и более дешевы, но вероятность что они так и окажутся вне денег велика :-)
Название: Re: Опционы
Отправлено: dkkuzmin от Март 20, 2014, 23:26:33 23:26
Ну или к движению в +62% :-)
Пока писал посты Ртс на 4% уронили :-)
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 20, 2014, 23:36:38 23:36
Ну или к движению в +62% :-)
Пока писал посты Ртс на 4% уронили :-)
вот  я  аналитик   ;D  ,  только  писал  про  РТС  ,  о  возможности  падения  рассуждал  а  фьюч  не  смотрел
хотя  все  равно  прав  , но  достаточно  забавно  ;)
меня  нужно  порой  дергать  и  показывать  движение  ,  особенно  вечером
УДАЧИ  ВАМ
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 21, 2014, 01:40:22 01:40
риск  нейтральная  стратегия
покупка  при  низкой  воле  путов  и  колов с  одним  страйком  и  экспирой  ,  зарабатываем  в  любом  случае  , главное  чтобы  инструмент  не стоял

искусственный  опцион 
покупка  опциона КОЛ  и  продажа  фьючерса  ,  при  росте  инструмента  фьючерс  несет  убыток  ,  а  опцион  полностью  перекрывает  эти  убытки  ,  при  падении  рынка  фьючерс  -  зарабатывает  ,  а  опцион  убытков  не несет  , он  обесценивается
хорошо  для  хеджа  позы  ,  но  нужны  свободные средства  на  счету ,  при  сильном  движении  по  фьючу  против  позы  по  фьючу  ( в  нашем  случае при  росте )  ,  может  порвать  позу  ,  потому  что  списываются  убытки  по  фьючу  со  счета  ,  а  прибыль  только  в  стоимости  опциона  ( нужно  дожить  до  экспиры )

очень  много  способов  ,  работы  с  опционами  и  при  покупке  их  все  безопасны
УДАЧИ  ВСЕМ
Название: Re: Опционы
Отправлено: dkkuzmin от Март 21, 2014, 10:33:53 10:33
"зарабатываем в любом случае" - извини, Михаил, но не согласен.
В момент покупки так называемого стредла (колл+пут) ты уплачиваешь опционную премию - т.е.
так называемую временную стоимость опциона.
То что размер этой премии будет покрыть стоимостью продажи или пута или колла - это далеко не факт.
Кстати краткий справочник по опционным стратегиям:
 
http://www.option.ru/glossary/strategy
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 21, 2014, 12:49:37 12:49
да  ,  можно  не  заработать
зарабатываем  только  при  сильном  росте  волатильности , если  дорого  купил  то  будет  убыток
все  нужно  всегда  считать ,  это  очень  просто 
УДАЧИ  ВАМ
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 25, 2014, 22:09:10 22:09
сегодня  смотрел  опционы  ,  появляются  разные  варианты  , можно  заработать  1 к 3
ликвидность  низкая  , но  можно  хеджировать  позу  ,  денег  много  не  нужно  до  10 000 хватит
думаю 1 000 - 3 000  хватит  , тоже  опыт  +  можно  на  мелочевке  учиться  позу  хеджировать и  прибыль  к  экспире  вытаскивать
ДРУЗЬЯ  пишите , если  есть  интерес  ,  пока  не  озвучиваю , как  встанете  в  позу  напишу
нужно  учиться  , опционы  -  это  минимум  риска  и  большая  доходность
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 25, 2014, 23:36:40 23:36
ладно  ни кому  не нужно  ...  , для  истории
опцион СБЕР 16.05.14 PUT 8 000  стоит  550р , данный  опцион  дает  право  16.06.14  продать  СБЕР  по  8 000 р ,  цена  СБЕРА  сейчас  выше  , опцион  без денег
так  как  мы  подразумеваем  что  СБЕР  полетит  вниз  в  апреле , то  цена  опциона  вырастет  до  1 500 - 2 000
да  ,  нужно  понимать  если СБЕР    на  дату 16.06.14  будет  стоить  более 80 р , то  опцион  стоит  ноль  и  ВЫ  потеряли  550 р ,  чтобы  окупить  стоимость  опциона  цена  актива  должна  быть
8 000 - 550  =  7 450 ( то есть  СБЕР  должен  стоить  ниже  74.5 р )
таким  образом , есть  стоп =  550 р  ,  есть  сумма  8 000  , есть  предполагаемый  доход
да ,  стоп  550/8000 =  7%  дороговато , но  и  срок  до  экспиры  3 месяца
да , потом  будет  сложновато  продать  этот  опцион  -  глубоко   в  деньгах  ,  нужно  будет  хеджировать  позу 
УДАЧИ  ВСЕМ
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 25, 2014, 23:43:51 23:43

Кстати краткий справочник по опционным стратегиям:
 
http://www.option.ru/glossary/strategy
сразу  не  прочитал
СПАСИБО  , хорошая  ссылка
УДАЧИ  ВАМ
Название: Re: Опционы
Отправлено: reallife от Март 26, 2014, 09:29:34 09:29
да , потом  будет  сложновато  продать  этот  опцион  -  глубоко   в  деньгах  ,  нужно  будет  хеджировать  позу 
вот эта фраза совсем не понятна. почему сложновато? что значит глубоко в деньгах, и как хеджировать оцион
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 26, 2014, 20:52:04 20:52
вот эта фраза совсем не понятна. почему сложновато? что значит глубоко в деньгах, и как хеджировать опцион
все  просто ...  ,  даже  элементарно
прочитайте  любую  книгу  по  торговле  волатильностью  , там все  написано
да  ,  здесь  в  данной  теме  тоже  есть  ссылочка  на  элементарные  позы
общая  поза  -  это  сумма  всех  ее  составляющих  поз , элементарно ...
хеджировать  можно  по  разному :  купить  или  продать  фьючерс  или  опцион
можно  считать  все  , даже  дельту  в  ручную  , без  мат  аппарата , приблизительно  точно  получается , есть  не большие  отклонения  но  это  не принципиально
УДАЧИ  ВАМ
Название: Re: Опционы
Отправлено: dkkuzmin от Март 26, 2014, 21:21:42 21:21
Из опыта скажу что опцион в деньгах очень даже легко продается на Фортс.
Да, стаканы пустые для этих опционов, но роботы съедают заявки по цене близкой к расчетной.
Т.е. Вы помимо денег за разницу страйка опциона и текушей цены можете выручить и часть оставшейся временой стоимости опциона.
Ну а если не заморачиваться особо, то как Михаил и писал можно просто покрыть опцион или исполнить его
В приведенном выше примере у Вас на руках есть опцион пут страйка 8000
Допустим цена фьючерса на Сбер стала 6500
Вы решили закрыть позицию - 2 варианта:
1. исполняете опцион. И брокер вам поставляет минус 1 фьючерс на Сбер. Его откупаете.
2. Покупаете фьючерс на Сбер. Итого у Вас опцион пут и 1 фьюч. Теперь куда бы не пошла цена сбера
стоимость баланс Вашего счета будет неизменен.
Название: Re: Опционы
Отправлено: mcdonalds от Март 26, 2014, 21:27:26 21:27
взял 3 пута на июнь 900, может чего путного выйдет
Название: Re: Опционы
Отправлено: dkkuzmin от Март 26, 2014, 21:40:04 21:40
Взял 120е путы фРтс. Апрель. Тоже надеюсь что-то дельное выйдет  ;D
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 26, 2014, 23:15:12 23:15
взял 3 пута на июнь 900, может чего путного выйдет
как  я  понял  , это  на  РТС , хорошо  ...
их  нужно  будет  скинуть  после  апрельского  падения  на  1000 - 900 
не нужно  ждать  экспиры
на  воле  только  и  заработаете
УДАЧИ  ВАМ
Название: Re: Опционы
Отправлено: mcdonalds от Март 27, 2014, 01:46:49 01:46
взял 3 пута на июнь 900, может чего путного выйдет
как  я  понял  , это  на  РТС , хорошо  ...
их  нужно  будет  скинуть  после  апрельского  падения  на  1000 - 900 
не нужно  ждать  экспиры
на  воле  только  и  заработаете
УДАЧИ  ВАМ
да, спасибо, буду пробовать
Название: Re: Опционы
Отправлено: Андрей 63 от Март 28, 2014, 11:10:43 11:10
Когда-то надо пробывать,купил несколько путов июньских  на РТС,надеюсь не ошибся
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 28, 2014, 12:00:51 12:00
Когда-то надо пробывать,купил несколько путов июньских  на РТС,надеюсь не ошибся
какие  путы ,  страйк , цена ?
можно  купить  дорогую  гниль 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Андрей 63 от Март 28, 2014, 12:13:01 12:13
Июньские  RTS-6.14 путы,страйк 100000-105000
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 28, 2014, 19:54:19 19:54
Июньские  RTS-6.14 путы,страйк 100000-105000
а  цена  , за  сколько  пунктов  купили  2 000  -  4 000  ... ?
далее  можно  расписать 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Андрей 63 от Март 28, 2014, 20:39:11 20:39
  95000 купил по 2100р
100000 купил по 2400р
105000 купил по 3200р
110000 купил по 4700р
 Вот такой расклад по путам 6.14
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 28, 2014, 23:14:19 23:14
  95000 купил по 2100р
100000 купил по 2400р
105000 купил по 3200р
110000 купил по 4700р
 Вот такой расклад по путам 6.14
вот  , замечательно  , считаем  ,  только  цена  на  ФОРТС  в  пунктах
шо  будет 
поза  по  110 000  в  без убытке  по  экспире  по  105 300 
105 000  по  101 800 ,  100 000  по  97 600  ,  95 000  по  92 900
при  экспире  все  будет  в  убытке
если  продать  все  через  1 - 1.5  месяца , если  начнем  сильно  падать  можно  будет  заработать 
если  просто  будем  медленно  сползать  , то  вола  снизится  и  потеряете  деньги 
в  любом  случае   прибыли  или  убытки , нужно  позу  закрыть  до  15.05 14 (!!!)
хотя  думаю  заработаете  более  30%  до  100%  , нужно  не жадничать 
и  сюда нельзя  никогда  вкладывать  более  10%  своего  портфеля
УДАЧИ  ВАМ
Название: Re: Опционы
Отправлено: Андрей 63 от Март 28, 2014, 23:35:09 23:35
Дорогу осилит идущий,буду придерживатся рекомендаций.Благодарю Михаил.
Название: Re: Опционы
Отправлено: albo от Март 29, 2014, 01:05:48 01:05
Можно продать путы под купленные ,например 50-е, уменьшатся затраты а на прибыли особо не скажется.   Стараться нужно покупать опционы вне денег, так как внутренняя стоимость при попадании в деньги компенсирует тету и волу
Название: Re: Опционы
Отправлено: sergio от Март 31, 2014, 11:52:37 11:52
попробуем...
куплен пут апрель страйк 105000
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Апрель 01, 2014, 23:16:12 23:16
пробую  опять  играть  на  опционах  и  учесть  свой  не хороший  опыт 
разбил  сумму  на  5  частей ,  планирую  работать  с  суммой  1/5  от  счета  ,  если  очень  уверен  в  сильнейшем  движении  на  1/3  не более
задача  не  заработать  много  , а  много  не потерять
купил  колы  по  рублю 40  12.14   и  СБЕР путы  82.5  06.14  ,  далее  пока  смотрю  и  считаю 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Андрей 63 от Апрель 01, 2014, 23:34:15 23:34
Колы по рублю на страйк 40000  по 500 покупали?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Апрель 01, 2014, 23:47:42 23:47
да  , вырастут  , посчитаю  и  продам 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Апрель 07, 2014, 20:27:26 20:27
вот  и  всплеск  волы  , рост  стоимости  опционов
увеличил  стоимость  всего  портфеля  за  неделю  на  15% , при  этом  работал  с  30%  средств  из  данного  портфеля
сейчас  мои  опционы  доллар  и  РТС  в  деньгах  , експира  14.04.14  , возможно  не  буду  их  трогать  , пока  разворот  или  хорошую  коррекцию  не вижу  , может  захеджирую  в  среду
спокойно  иду  к  плану  100%  в  год , портфель  маленький  , но  нужно  учиться 

пока  волатильность  бешеная ( по  РТС )  , даже  не  знаю  что  купить  , я  уже  ни чего  не  покупаю  , хватит  ...  , подожду  ...
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Апрель 12, 2014, 00:22:30 00:22
на  этой  неделе  побывал  продавать  опционы
продал  колы  Si  05.14   36 000  , колы  Сбера  04.14  7 750 ( сегодня  продал )
пока  в  порядке  , смущает  только  возможный  рост  волы  в  Si  при  сильном  движении  вверх
сегодня  какой-то  чудик  продавал  Путы  на пару  евро/дол  06.14  1.35  , купил 
пока  все  по стратегии  использовал  не более  30%  всего  счета  ( здесь  все  + обеспечение  продаж )  , деньги  как  была  сумма  так  и  она  же  и  осталась  , заблокированная  сумма  выросла  в  2  раза  , пока  прибыль 20%  за  пару  недель
после  этой  экспиры  часть  моих  опционов  умрет  и  освободятся  деньги
умрут  опционы  Si 04.14  Саl 35.75  , - Сбер 04.14 Put 7 750
ранее  продал  путы  на  РТС  04.14  1175 , я  их  купил  перед  сильным  снижением
P.S.  задача  не  безумный  рост  портфеля  , а  спокойствие  и  стабильность  +  более 100%  годовых , пока  все  по  плану
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Апрель 15, 2014, 00:42:00 00:42
крутая  вещь  опционы
кстати  можно  торговать  вместо  фьючей  и  с  большей  доходностью  в  течение  дня
так  к  примеру , ВЫ  определили  что  будет  сильное  движение  по  инструменту  -  волна 3
считаем  волну 3  , на  сколько  будет  движение  , к  примеру  с  1 200  до  1 100 , смотрим  опционы  , вола  большая  на  страйке  7 000  и  что  мы  имеем  в  результате 
покупаем  опцион  и  он  начинает  нам  приносить  деньги  при  цене  1 130 , до  1 100  мы  заработаем  3 000 пунктов  , при  риске  7 000  , стоит  так  брать ... ???  НЕТ
нужно  считать  движение  в  два  - три  раза  больше  стоимости  опциона
я  все  это  описывал  при  неизменной  воле  , если  она  скакнет  тогда  естественно  опцион  подорожает  , если  у упадет  то  подешевеет , я  всегда  считаю  внутреннюю  стоимость  опциона

есть  другой  вариант  , к  примеру  ВЫ  решили  заменить  торговлю  фьючами  на  опционы
у  ВАС  при  торговле  фьючами  забирают  обеспечение  6 000 - 7 000 р. и  эти  деньги  уже  не  работают
при  торговле  опционом , при  его  покупке  ВЫ  платите  за  опцион  на  страйке  7 000 пунктов  или  4 500 рублей  и  если  ВЫ  правильно  выбрали  направление  то  ВЫ  можете  хорошо  заработать  , даже  если  сразу  промахнулись  и  рынок  пошел  против  ВАС
если  ВЫ  поймали  волну 3  , то  ВАШ  опцион  будет  также  дорожать  при  изменении  стоимости  фьюча  и  ВЫ  так же  заработаете  почти  те же  деньги
разница  только  спред  при  входе  и  выходе  , обычно  100 пунктов 
и  еще  разница  , при  сильном  движении  вряд-ли   вола  начнет  падать  , она  скорее  вырастет  и  ВЫ  заработаете  свои  пункты  как  на  фьюче  +  немного  на  увеличении  волы
при  низкой  воле  и  ожидаемом  сильном  движении  можно  покупать  опцион  без  денег  , он  может  вырасти  в  разы  , если  его  правильно  выбрать  и  в  нужный  момент  купить
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Апрель 15, 2014, 01:01:02 01:01
мои   эксперименты  с  опционами 
прошло  около  2  недель  как  я  работаю  с  новым  счетом  на  ФОРТС
пока  около 30%  роста  стоимости  портфеля  , при  этом  я  только  работаю  с  суммой  не более  30%  всего  портфеля
прошла  зкспирация  , я  под  нее  покупал  опционы  РТС  ( заработал  +  70-80% от цены )
пара  дол/рубль ( + 150% )  , продал  колы  на  СБЕР  ( все  забрал , они  ушли  в  ноль )

покупал  в  пятницу  путы  на  пару  евро/дол  1.375  , смотрю  ...  о  чудо  и  сегодня  продавец  сидит  ( видать  не умеет  считать ) , купил 
да  и  наша  биржа  надо  сказать  полная  шарашка  , не  умеет  считать  волу
я  сегодня  купил  пару пут 06.14  страйк  1.375  по  цене  0.0132 ( или  0.0123 ) , при  этом  пара  пошла  на  1.38  , еще  0.0050  и  опцион  на  страйке  и  по  такой  цене
короче  он  через  4  часа  вырос  до  0.200 , это  более  -  менее  нормально
я  покупаю  опцион  только  тогда  когда  уверен  что  он  вырастит  не менее  чем  в 2  раза , остальные  не трогаю
как-то  так 
если  кому  интересно  ,  пишите  ...  , реально  хорошая  тема  для  изучения  и  работы
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Апрель 16, 2014, 23:33:23 23:33
был  вопрос
"  ваш сценарий по РТС не изменился или корректируемся к 1240 уже? А то сижу в опционах,с одной стороны хорошо,сиди спокойно и жди своего часа,но главное не ошибится в колах или путах,счас путы со страйком 95000 и 100000
 Михаил,вы высчитываете потенциал роста опциона,извините,вы можете объяснить как это можно сделать,только попроще,попонятливее. Спасибо  "

хорошо  прикинем  путы  по  РТС 06.14 
сейчас  до  950  и  1000  не дойдем  , я  бы  рекомендовал  закрыть  опционы  на  время  роста  до  1200  , потом  можно  опять  встать  в  позу  ,  можно  хеджировать  позу  покупкой  фъюча  , но  ВЫ  не можете  точно  посчитать  дельту  своей  позы  и  все  опционы  у  ВАС  без  денег  , по  другому  напишу  -  они  только  растут  или  падают  на  волатильности  , сейчас  они  будут  у  ВАС  терять  стоимость  -  из-за  роста  РТС  и  снижения  волы 
лучше  продать  их  или  хеджировать  позу  , на  1200  опять  купите  только  лучше  покупать  09.14  или  12.14
как  посчитать  и  что  покупать  позже
надеюсь  ответил
УДАЧИ  ВАМ
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Апрель 16, 2014, 23:59:40 23:59
" Михаил,вы высчитываете потенциал роста опциона,извините,вы можете объяснить как это можно сделать,только попроще,попонятливее. Спасибо  "

а  вторую  часть  вопроса  забыл
к  примеру  ,  ВЫ  ожидаете  сильного  падения  РТС  , но  важно  знать  сроки  и  уровни  , чтобы  не промахнуться  , уровни  посчитать  можно  а  сроки  только  " на  ошупь "
всегда  перед  сильным  движением  вола  падает  и  опционы  дешевеют  ,  по  ЭЛЛИОТТУ  можно  вставать  на  волне 2
 
как  понять  страйк ? 
понятно  чем  выше  ПУТ  тем  дороже  , ниже  дешевле 
если  встать  на  волне 2  и  будет  действительно  сильное  падение  , то  все  опционы  подорожают  и  в  деньгах  и  дальние  -  без  денег , можно  купить  даже  дальние  страйки  и  после  сильного  движения  они  могут  вырасти  в  два  и  более  раз  , их  нужно  сразу  продать

но  если  движение  продолжилось  вниз  то  входить  в  ближние  страйки  дорого  , что  делать ?
можно  работать  по  разному  , вплоть  до  не покрытой  продажи  КОЛОВ ( это  очень  рискованно )  , можно  посчитать  лучший  страйк  и  цену
посчитаем  путы
итак , допустим  сейчас  РТС  стоит  1200  и  это  волна 2  , предполагаем  движение  в  течении  пары  месяцев  до  900  ,  смотрим  цены на  опционы
грубо  900  -  1500  ,  1000  -  4000  ,  1200  - 8000
посчитаем  1200 - 80  =  1120  ,  1000 - 40  =  960  и  900 - 15 = 850 
понятно  что  можно  заработать  на  всех опционах  , только  900  вообще  в  дальнейшем  будут  стоить  ноль ,  если  тянуть  с  продажей  , то  каждый  день  теряется  временная  стоимость  опциона  ,  лучше  или  сразу  все  продать  или  хеджировать -  купить  фьючи

P.S.  я  реально  дилетант  ,  мало  могу  объяснить  ,   я  учусь
УДАЧИ  ВАМ
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Апрель 25, 2014, 00:27:06 00:27
интересная  статистика
http://smart-lab.ru/blog/179681.php
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 01, 2014, 00:28:00 00:28
мои   эксперименты  с  опционами 
прошло 4   недели 
я  пропустил  сильное  снижение  и  позу  не  захеджировал   ,  пока  рост  портфеля  30% 
если  усе  пойдет  по  плану  должен  заработать  до  100 - 150%  за  пару  недель 
амбиции  ...  ,  хотя  посмотрим  хватит  и  более  50 %  прироста
на  данный  момент  55%  средств  в  обеспечении  45% ( это  около  65%  от  первоначальной  суммы )  свободно   
пока  скоромно  ...  ,  но  учусь  ...
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 07, 2014, 20:24:45 20:24
мои   эксперименты  с  опционами 
прошло 4   недели 
я  пропустил  сильное  снижение  и  позу  не  захеджировал   ,  пока  рост  портфеля  30% 
если  усе  пойдет  по  плану  должен  заработать  до  100 - 150%  за  пару  недель 
амбиции  ...  ,  хотя  посмотрим  хватит  и  более  50 %  прироста
на  данный  момент  55%  средств  в  обеспечении  45% ( это  около  65%  от  первоначальной  суммы )  свободно   
пока  скоромно  ...  ,  но  учусь  ...
сегодня  фиксанул  75%  прибыли  за  чуть  более  1 месяц
выполняю  свои  записи
теперь  денег  140%  и  35%  под  залогом ,  от  начальной  суммы
Название: Re: Опционы
Отправлено: remoronu от Май 08, 2014, 13:08:44 13:08
краем уха слышал, что на бирже поговаривали о возможности запуска недельных опционов. если кто-то обладает подробной информацией, поделитесь. мне кажется это очень интересно, так как открываются больше возможностей играть в обе стороны с меньшими рисками. во всяком случае так мне видится первоначально.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 08, 2014, 20:03:05 20:03
прикольно  но  факт
биржа  РТС  реально  не  умеет  считать  волу  или  обманывает  народ
я  все  увеличиваю  позу  в  путах  по  паре  евро/дол ,  сегодня  усреднялся  на  пике  пары  1.395  ,  при  падении  вола  не  изменилась    -   " смертники "

пока  прибыль  83%  ,  продаю  путы  пары  дол/руб  ,  покупаю  колы  пары  дол/рубль ,  чуток  держу  древние  путы  на  СБЕР ( хедж  продал  и  выкупил  -  закрыл ) ,  пока  без  путов  по  РТС  ,  жду ...
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Май 08, 2014, 22:58:11 22:58
Михаил, а почему путы на РТС не берёшь, чего ждёшь ещё выше цели у тебя, ты же писал 1240 и падение на 900?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 08, 2014, 23:37:13 23:37
Михаил, а почему путы на РТС не берёшь, чего ждёшь ещё выше цели у тебя, ты же писал 1240 и падение на 900?
жду  волу  чуть  пониже , я  уже  обжигался
теперь  все  покупаю  акурат  перед  падением 
сейчас  4  или 1  вола  будет ( должна )  падать  +  выходные
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 10, 2014, 12:16:42 12:16
прикольно  но  факт
биржа  РТС  реально  не  умеет  считать  волу  или  обманывает  народ
я  все  увеличиваю  позу  в  путах  по  паре  евро/дол ,  сегодня  усреднялся  на  пике  пары  1.395  ,  при  падении  вола  не  изменилась    -   " смертники "

пока  прибыль  83%  ,  продаю  путы  пары  дол/руб  ,  покупаю  колы  пары  дол/рубль ,  чуток  держу  древние  путы  на  СБЕР ( хедж  продал  и  выкупил  -  закрыл ) ,  пока  без  путов  по  РТС  ,  жду ...
судя  по  вчерашнему  падению  ,  вола  должна  возрасти  от  расчетной  и  мои  путы  подорожают  три  раза ,  это  уже  нельзя  скрыть
продавец  который  явно  не  умеет  считать  в  пролете
итак  если  только  дорожают  мои  путы  ,  то  я  заработал  в  районе  105%
P.S.  хотя  это  баловство , много  пропустил
я  стараюсь  придерживаться  своего  плана  -  работать  только  с  30%  от  общей  суммы  счета ,
нужно  добавить  теперь от  общей  суммы  за  предыдущий  месяц  или  пол  месяца

не всегда  получается , есть  реальные  заработанные  деньги  но  они  заблокированы , нужно  чуток  скорректировать  правила  -  до 50 %  под  залогом , остальные  наличные
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 10, 2014, 12:22:14 12:22
теперь  небольшое  логическое  рассуждение 
итак  цифры 
если  зарабатывать  по  10%  в  месяц  ,  то  ВАША  годовая  доходность  составит  1.1 в 12 степени - 1 = 214%
если  зарабатывать  по  20%  в  месяц  ,  то  791.6%  в  год
30%  в  месяц  ,  то  2 229.8%  в  год
50%  в  месяц  ,  то  12 874.6%  в  год

просто  безумные  доходности 
но  это  только  расчеты  ,  посмотрим  ...  ,  меньше  эмоций -  больше  дела
теперь  работаю  с  остатком  денег  на  счету  не  менее  90%  от  начального  вложения
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 13, 2014, 00:54:59 00:54
да  ,  посчитали  мою  позу  по  путам  на  евро/дол  нет  сильного роста  волы (  вообще  нет )
портфель  вырос    на  93%  нет  ожидаемых  105%  ,  но  "еще  не вечер"   ...   ;D ;)

сегодня  меня  спрашивали  про  фьюч  на  пару  дол/рубль  ,  хотят  увеличить  позу  по  максимуму
просто  сравним  два  инструмента  фьюч  и  опцион
-  покупаем  фьюч  06.14  по  35.335  ,  ГО  около  1 000 рублей 
тот  же  рост  можно  поймать  при  покупке  опциона  КОЛ
-  покупаем  опцион   15.06.14  КОЛ 35 250  за  514 рублей ( котировки  онлайн )  ,  обеспечения  нет  , только  514  рублей ,  при  этом  внутренняя  стоимость  опциона   85 рублей  ,  514 - 85 = 429 это  временная  стоимость  ( зависит  от  волы , временного  распада  и  страйка )
при  росте  пары  к  примеру  за  один  день  ,  получаем  почти  одинаковый  рост  ,  только  оценка  опциона  будет  отставать  от  фьюча   из-за  дельты ,  но  отставание  не  незначительно
при  этом  при  работе  с  фьючом  у  ВАС  в  ГО  берут  1 000  , при  опционе  на  страйке  514  ,  почти  в  два  раза  меньше  ,  эффект  почти  один
но  можно  покупать  опционы  в  деньгах  ,  там  временная  оценка  мала  или  без  денег
так  опцион  15.06.14  КОЛ 36 000  стоит  249  ,  при  росте  базового  актива  будет  расти  и  опцион  ,  т.к.  дельта  меньше  05 , то  рост  будет  меньше  роста фьюча
но  у  ВАС  забрали  только  249 руб  , а  не  1 000
+  не  нужно  ставить  стоп  ,  опцион  никогда  не  будет  стоить  ноль  до  истечения  даты  экспирации  ,  в  нашем  случае  до  16 00   15.06.2014 ,  если  в  эту  дату  опцион  будет  стоить  выше  цены  страйк ( в  нашем  случае  36 000 )  , то  эти  деньги  ВАМ  перечислят  на  счет

из  минусов  опционов  , это   временной  распад  и  изменение  цены  из-за  изменения  волы 
просто  нужно  считать  ,  куда  и  когда  дойдет  инструмент 

почему  я  написал  про  опционы ?  так  можно  безопасно  наращивать  позу  с  плечом  и  ВАМ  не  страшна  любая  просадка , даже  до  нуля  ВАС  не  тронет  маржен  кол 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 13, 2014, 20:04:17 20:04
Не могли бы Вы объясеить что значит : Цена страйк, Центральный страйк и Котировка базового актива.

подробно  все  описано  в  книгах  по  опционам
цена  страйк  -  это  цена  указанная  на  опционе
так же  на  опционе  стоит  дата  экспирации  ,  до  этого  срока  живет  опцион
есть  опционы CАL  -  покупаем  актив  по  цене  страйк  на  дату  экспирации
есть  опционы  PUT  -  продаем  актив  по  цене  страйк  на  дату  экспирации

центральный  страйк  =  это  когда  актив  стоит  столько  сколько  цена  страйк
Котировка базового актива =  это  на  что  ВЫ  купили  опцион , в  ВАШЕМ  случае  фьюча  на  пару  дол/руб
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 13, 2014, 23:06:23 23:06
еще  раз
как  определить  нужный  страйк
оцениваем  потенциал  движение  актива ( пары  - дол/руб )  до  экспирации 
-  нужно  стараться  покупать  опцион  без  денег ( то  есть  у  которого  нет  внутренней  стоимости )
-  по  ВАШЕМ  расчетам  этот  опцион  должен  быть  до  экспирации  или  в  деньгах ,  или  на  страйке
-  не  нужно  брать  самые  дешевые  и  далекие  опционы  ,  так  ВЫ  просто  потеряете  деньги
-  продавать  опцион  после  сильного  движения  в  ВАШУ  сторону  ,  так  мы  еще  и  забираем  рост  стоимости  волы

если  будите  работать  и  правильно  понимать  опционы  ,  то  можно  покупасть  и  дальние  опционы  без  денег  ,  при  росте  волы  и  сильном  движении  ,  опцион  может  очень  сильно  вырасти  ,  но  его  нужно  будет  продавать  " горячим "  -  пока  большая  вола
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Май 16, 2014, 19:12:07 19:12
Михаил, я в этот раздел написал, т.к. в разделе по РТС ты не отвечаешь. Вопрос. Теперь ты ожидаешь падение до 900 РТС, а есть у тебя альтернативный вариант рост может быть краткосрочный например до 1450 РТС и только потом падение? Если есть то до какого МАКСИМАЛЬНОГО уровня по твоему может быть рост перед падением?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 17, 2014, 02:14:02 02:14
Михаил, я в этот раздел написал, т.к. в разделе по РТС ты не отвечаешь. Вопрос. Теперь ты ожидаешь падение до 900 РТС, а есть у тебя альтернативный вариант рост может быть краткосрочный например до 1450 РТС и только потом падение? Если есть то до какого МАКСИМАЛЬНОГО уровня по твоему может быть рост перед падением?
я  могу  ошибаться
все  по  подписке
есть  много  уважаемых  волновых  аналитиков  ссылки  на  них  в  разделе  РАЗНОЕ
можете  еще  дописать  любого  аналитика 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 17, 2014, 02:25:37 02:25
всем  тут  объясняю  когда  покупать  опционы  , а  сам  ...   ;D
да  , подслил  теперь  не 95%  прибыли  а  55% 
слил  на  воле  и  раннем  входе 
ПОЧЕМУ  РАНО  ЗАБЕЖАЛ  В  ПОЗУ ?
да , по  расчету  выходила С  , она  резкая  с  быстрым  откатом  ...
поражают  расчеты  волы  на  паре  евро/дол  , вола 6%  -  не адекват  , а  вола 09.14   расчетная  12 -14%  -  ДА  !!!  : ;D ;)
еще  пара  подвела  -  не покрытая  продажа  путов 
посмотрим через  неделю   ... 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Funduk от Май 19, 2014, 23:52:00 23:52
что с путами делать, Михаил?.. они стремительно летят в НИКУДА!... наращивать не собираетесь?))
Название: Re: Опционы
Отправлено: 591331 от Май 20, 2014, 06:53:15 06:53
Михаил, может ну их, опционы. Проще цифры на графиках рисовать, для народа. И рисков меньше.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 20, 2014, 12:35:18 12:35
что с путами делать, Михаил?.. они стремительно летят в НИКУДА!... наращивать не собираетесь?))
наращивать  можно  путы  09.14  и  12.14  , эти  на  падении  буду  потихоньку  закрывать
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 20, 2014, 12:36:39 12:36
Михаил, может ну их, опционы. Проще цифры на графиках рисовать, для народа. И рисков меньше.
я  цифры  пишу , в  закрытом  разделе
Название: Re: Опционы
Отправлено: 591331 от Май 20, 2014, 12:45:29 12:45
Михаил, может ну их, опционы. Проще цифры на графиках рисовать, для народа. И рисков меньше.
я  цифры  пишу , в  закрытом  разделе

а как посмотреть?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 20, 2014, 23:44:03 23:44
а как посмотреть?
http://elliottstar.com/index.php?topic=3.0
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июнь 16, 2014, 23:34:08 23:34
пока  прибыль  83%  ,  продаю  путы  пары  дол/руб  ,  покупаю  колы  пары  дол/рубль ,  чуток  держу  древние  путы  на  СБЕР ( хедж  продал  и  выкупил  -  закрыл ) ,  пока  без  путов  по  РТС  ,  жду ...
да  ,  я  еще  там  забыл  добавить  -  купил  путы  на  евро/дол
прошла  экспира  вышел  в  деньги 
не удачные  позы  все  ,  кроме  путов  на  евро/дол
итог  111%  от  начального  счета 
ВЫВОД   не  входи  раньше  волны 2  ,  нужно  ждать  момента 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Июнь 21, 2014, 14:53:16 14:53
Михаил, можешь прочитать эту статью с графиками http://smart-lab.ru/blog/189593.php Я давно читаю все его статьи про сипи и он в большинстве случаев ставил цели роста по сипи на 2-3 месяца вперёд и они почти всегда исполнялись. Сейчас он ждёт через пару недель начало коррекции на 1880 затем рост к 2023-2048 к октябрю-ноябрю и только потом сильную коррекцию к 1640 или даже 1530. Что ты можешь сказать по поводу его разметки (4 график в этой статье) может так быть или это фуфло?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июнь 21, 2014, 17:18:45 17:18
Михаил, можешь прочитать эту статью с графиками http://smart-lab.ru/blog/189593.php Я давно читаю все его статьи про сипи и он в большинстве случаев ставил цели роста по сипи на 2-3 месяца вперёд и они почти всегда исполнялись. Сейчас он ждёт через пару недель начало коррекции на 1880 затем рост к 2023-2048 к октябрю-ноябрю и только потом сильную коррекцию к 1640 или даже 1530. Что ты можешь сказать по поводу его разметки (4 график в этой статье) может так быть или это фуфло?
интересный  товарищ
нужно  его  почитать  ,  пока  мало  времени  ,  ни чего  категорично  утверждать  не могу  что-то  ОН   знает  точно ,  позднее  скажу  прав  ли  или  нет
по  ВАШЕЙ  статье 
да  ,  цель  у  НЕГО  1970  , у  меня  1969 , а  далее  все  расходится
+ ОН   посчитал  (2)  на  месте 4  на  последнем  графике  отсюда  и  косяк
при  снижении  все  будет  видно
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Июнь 22, 2014, 15:31:21 15:31
Михаил, если сипи пойдёт так как ждёт грин ярд, т.е. через 5% коррекцию сипи дорастёт до 2023-2048 к октябрю-ноябрю, то и РТС скорее всего глубокое снижение начнётся не ранее октября-ноября, так получается?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июнь 22, 2014, 21:54:28 21:54
Михаил, если сипи пойдёт так как ждёт грин ярд, т.е. через 5% коррекцию сипи дорастёт до 2023-2048 к октябрю-ноябрю, то и РТС скорее всего глубокое снижение начнётся не ранее октября-ноября, так получается?
у  НЕГО  может  и  так 
я  так  не считаю
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Июнь 24, 2014, 16:16:19 16:16
Михаил, сегодня АС про руб.доллар написал что теперь Никаких 38-43 не увидим, глобальный пересмотр России на мировой арене, рост цен на 120-130 $ это то что мы увидим ы ближайшее время и Рубль быстро прийдёт на 28!
1. Alt: (А) представляет собой ЗИГЗАГ.
2. В Alt: (B) W = Y, W- двойной зигзаг, Y - двойной зигзаг. Сделала небольшой перехай основания волный Alt: (A).
3. Текущее снижение гораздо больше снижение сентября 2013 года, значит это не может быть второй волной при заходных от 30 рублей.
4. Делай вывод: ЗИГЗАГ вниз, ЗИГЗАГ наверх с небольшим перехаем ЭТО всё ФЛЭТ с целью около 27,15
Напиши пожалуйста своё мнение
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июнь 24, 2014, 23:28:46 23:28
Михаил, сегодня АС про руб.доллар написал что теперь Никаких 38-43 не увидим, глобальный пересмотр России на мировой арене, рост цен на 120-130 $ это то что мы увидим ы ближайшее время и Рубль быстро прийдёт на 28!
1. Alt: (А) представляет собой ЗИГЗАГ.
2. В Alt: (B) W = Y, W- двойной зигзаг, Y - двойной зигзаг. Сделала небольшой перехай основания волный Alt: (A).
3. Текущее снижение гораздо больше снижение сентября 2013 года, значит это не может быть второй волной при заходных от 30 рублей.
4. Делай вывод: ЗИГЗАГ вниз, ЗИГЗАГ наверх с небольшим перехаем ЭТО всё ФЛЭТ с целью около 27,15
Напиши пожалуйста своё мнение
мои  прогнозы  работают
все  вопросы  к  автору  прогнозов  ,  я  не согласен
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Июль 01, 2014, 10:39:08 10:39
Михаил, ты недавно писал что возможно началась большая 3 волна по РТС, напиши, пожалуйста, вероятные промежуточные и конечную цель 3 волны
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июль 01, 2014, 23:22:25 23:22
Михаил, ты недавно писал что возможно началась большая 3 волна по РТС, напиши, пожалуйста, вероятные промежуточные и конечную цель 3 волны
3  в  район  600
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Июль 02, 2014, 18:17:12 18:17
Михаил, что то не похоже на 3 большую. Демура сегодня написал по РТС ждёт последний пук на 1450-1500, сипи 1976, потом 2016
Название: Re: Опционы
Отправлено: remoronu от Июль 02, 2014, 18:42:04 18:42
Михаил, что то не похоже на 3 большую. Демура сегодня написал по РТС ждёт последний пук на 1450-1500, сипи 1976, потом 2016
Демура две недели назад писал что ждет снижения на 20 процентов а к осени 1600 по ртс и что? :)
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июль 02, 2014, 22:27:12 22:27
Михаил, что то не похоже на 3 большую. Демура сегодня написал по РТС ждёт последний пук на 1450-1500, сипи 1976, потом 2016
могу  ошибаться
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Июль 17, 2014, 23:57:59 23:57
Михаил, как думаешь началась 3 волна по РТС и есть ли ещё шанс на новый максимум?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июль 18, 2014, 22:56:34 22:56
Михаил, как думаешь началась 3 волна по РТС и есть ли ещё шанс на новый максимум?
3  началась 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июль 20, 2014, 19:11:19 19:11
давно  не  писал 
сходил  мой  счет  к  110%  от  начального  счета  ,  далее  моя  жадность  и  уверенность  не  позволили  мне   оставить  на  счете  50% наличных  денег  ,  рискнул  на  ВСЕ  ,  сейчас  в  деньгах  менее  10%  от  первоначальной  суммы   
P.S. все  знают  наш  ФОРТС - редко  найдешь  нужные  контракты   ,  а  тут  и  РТС  был  дешевый  , золото  ,  серебро ,  пары  дол/руб  и евро/дол    вот  и накупил   по  всем  путы  и  рублю  колы  ,  не смог  устоять   
теперь  оценка  счета  около  180%  от  вложений 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Июль 22, 2014, 23:13:34 23:13
Михаил, опционы сентябрьские купил наверное? до сентябрьской экспирации как думаешь до какого уровня упадёт РТС? И вообще 3 волна сколько времени максимум может длиться?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июль 22, 2014, 23:46:36 23:46
Михаил, опционы сентябрьские купил наверное? до сентябрьской экспирации как думаешь до какого уровня упадёт РТС? И вообще 3 волна сколько времени максимум может длиться?
3  будет  ниже  900  , около 700   до 09.2015  ,  далее 4  и  убийственная 5
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Июль 23, 2014, 00:02:34 00:02
падение с текущих 1270 до 700 займёт ЧУТЬ БОЛЬШЕ 1 ГОДА???
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Август 02, 2014, 12:08:45 12:08
давно  не  писал 
сходил  мой  счет  к  110%  от  начального  счета  ,  далее  моя  жадность  и  уверенность  не  позволили  мне   оставить  на  счете  50% наличных  денег  ,  рискнул  на  ВСЕ  ,  сейчас  в  деньгах  менее  10%  от  первоначальной  суммы   
P.S. все  знают  наш  ФОРТС - редко  найдешь  нужные  контракты   ,  а  тут  и  РТС  был  дешевый  , золото  ,  серебро ,  пары  дол/руб  и евро/дол    вот  и накупил   по  всем  путы  и  рублю  колы  ,  не смог  устоять   
теперь  оценка  счета  около  180%  от  вложений
прошло  2  недели 
посчитал  волны  вышел  в  деньги  дня  3 - 4  назад  на  75%  от  первоначальной  суммы
общий  портфель   составляет  260%  от  начального
позы  -  закрыл  сентябрьские  КОЛЫ  на  пару  дол/руб  ,  чуток  путов  РТС  и  СБЕР пут  08.14
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Август 05, 2014, 23:51:24 23:51
общий  портфель  так  же  260%  от  начальной  суммы 
в  деньгах  145%  ,  115%  в  опционах
закрыл  часть  опционов  по  которым  можно  потерять  деньги
P.S.  сейчас  интересное  время  ,  многие  не  понимают  что  происходит  и  самое  главное  есть  возможность  на  РАШКЕ  это  купить   ;D
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Август 15, 2014, 01:26:10 01:26
счет  чуток  похудел  240% 
в  опционах  170%  -  добавляю  потихоньку  РТС  , 70%  в  деньгах
позы  те же  -  золото , серебро , рубль ( 12.14 ) , евро/дол  и  РТС
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Август 15, 2014, 09:55:38 09:55
Михаил, опционы каких страйков у тебя по золоту, рублю и РТС
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Ноябрь 26, 2014, 22:50:38 22:50
хотелось  бы  увидеть  здесь  опционщиков   или  хотя бы  бумажную  отработку  любых  стратегий 
вот  опционный  калькулятор  который  показывает  все  включая  обеспечение  позы
http://www.option.ru/analysis/option#position

под  лежачий  камень  вода  не  течет 
ВАШ  заработок  -  дело  только  ВАШИХ  рук  и  мозгов 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Ноябрь 26, 2014, 23:18:40 23:18
хорошо  займусь  просвещением 
как  я  писал  ранее  везде  -  сейчас  идет  4  в  паре  дол/рубль  ,  а  здесь  по  как  и  писал  ранее  нужно  подавать  волу 
вот  график  продажи  волы 
это  стратегия  =  кондор 
на  графике  цена  позы  1  рубль   ,  ГО  около  800 р
при  росте  выше  49  зарабатываете  ,  при  падении  ниже  46  -  зарабатываете  ,  в  коридоре  46 - 49  поза  стоит  1 рубль
здесь  будет  убыток  на  49  и  45  максимум  1 501  рубль  !!! 
это  пример  позы
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Ноябрь 26, 2014, 23:40:21 23:40
вот  кондор  с  пологими  крыльями
ГО  227  рублей  ,  сразу  заработаете  1 317  рублей  ,  при  падении  цены  ниже  46  убыток  позы  224  ,  при  росте  выше  49.5   убыток  724 
убытки  фиксированы    на   47.5   прибыль  максимум   1 317
вот  поза  и  график
Название: Re: Опционы
Отправлено: Funduk от Ноябрь 26, 2014, 23:56:20 23:56
давно  не  писал 
сходил  мой  счет  к  110%  от  начального  счета  ,  далее  моя  жадность  и  уверенность  не  позволили  мне   оставить  на  счете  50% наличных  денег  ,  рискнул  на  ВСЕ  ,  сейчас  в  деньгах  менее  10%  от  первоначальной  суммы   
P.S. все  знают  наш  ФОРТС - редко  найдешь  нужные  контракты   ,  а  тут  и  РТС  был  дешевый  , золото  ,  серебро ,  пары  дол/руб  и евро/дол    вот  и накупил   по  всем  путы  и  рублю  колы  ,  не смог  устоять   
теперь  оценка  счета  около  180%  от  вложений

так их продать еще надо умудриться... особенно по золоту и серебру путы...
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Ноябрь 27, 2014, 00:08:10 00:08
"  так их продать еще надо умудриться... особенно по золоту и серебру путы..  "
опционы  в  деньгах  не  нужно  продавать  ,  а  просто  хеджировать  покупкой  или  продажей  фьюча  на  этот  актив  ,  обеспечение  этого  фьюча    нулевое  ,  а  деньги  свободные  появтся  на  счете
к  примеру 
серебро  опцик  ПУТ  17.5   сейчас  стоит   + - 1.0 ( при  цене  актива  16.7 ) 
покупаете  фьюч  по  16.7  ,  ВАШИ  деньги  при  цене  актива  ниже  16.7   до   17.5   =   0.8 ,  т.е  ВЫ  потеряли  0.2  на  временной  стоимости  ,  при  росте  выше  17.5  все  что  выше  плюсуется  к  0.8 
все  просто  ....  ,  очень  просто  ....  и  доходно 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Ноябрь 27, 2014, 00:14:50 00:14
здесь  у  меня  получилось  просто  перед  падением  купил 
опцион  ПУТ  17.5  ,  потом  после  падения  купил  КОЛ  15.5  =  свободно  2.0  или  200 долларов  с  каждой  такой  пары  ,  да  теряешь  на  временной  стоимости  ,  можно  продать  по  отдельности  или  хеджировать 
все  очень  просто  и  доход  хороший 
я  правда  здесь  только  учусь 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Ноябрь 28, 2014, 21:13:34 21:13
значит  что  получилось  с  нашим  кондором 
от    « Ответ #113 : Ноябрь 26, 2014, 23:18:40 23:18 »

итак  начальная  поза  была  на  47.5   ,  сейчас  на  50.0 
первоначально  поза  нам  стоила  без  обеспечения  1  рубль
теперь  поза  выросла  до  957  рублей 
таким  образом  мы  заработали  957
обратите  внимание  на  повышение   ГО  с  700  р  до  1400  ,  наш  заработок  в  ГО
что  сейчас  делать
-  закрыть  позу ( все  продать )
-  регулировать  позу  по  дельте   ,
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Ноябрь 28, 2014, 21:50:02 21:50
я  написал   "  -  регулировать  позу  по  дельте   "
нормально  регулировать  не  получится  ,  будут  перекосы  ,  так  как  количество  контрактов  маленькое  ,  просто  регулировать  фьючом
если  ВЫ  полагаете  что  рост  завершен  можно  взять  прибыль  и  работать  на  снижение  актива 
значит  к  этим  позам  я  добавляю  продажу  фьюча

что  получилось 
-  ГО  снизилось  рублей  на  400 
-  при  снижении  актива  зарабатываем  ,  при  росте  актива  максимальный  убыток  составил  378 рублей 
так  ведем  позу  ,  при  такой  тактике  можно  зарабатывать   более  30%  в  год  и  заметьте  риск  нулевой
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Ноябрь 28, 2014, 21:55:03 21:55
кстати  ,  допустим  поза  еще  раз  сходила с  50.0  в  район  49.5   ,  тогда  мы  можем  выкупить  фьюч  и   прибавить  к  общей  позе  500 рублей  ,  будем  иметь  начальную  позу  но  уже  выше  на  500 р
так  можно  спокойно  работать  даже  если  не  знаете  куда  пойдет  рынок   и  с  каждого  роста  или  падения  можно  брать  свою  копеечку
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Ноябрь 29, 2014, 00:33:46 00:33
никому  не  интересно  а  жаль  ... 

это  кстати  очень  хороший  способ  зарабатывать  ,  создал  себе  без  убыточную  стратегию  и  спи  спокойно  ...  ,  можно  про  нее  забыть  ,  появилось  время  посмотрел  позу  и  фиксируй  прибыль 
дальше  можно  смотреть  или  нет  прибыль  есть  и  зафиксирована  тащится  до  экспиры
Название: Re: Опционы
Отправлено: FRSTR от Ноябрь 29, 2014, 11:34:12 11:34
мне интересно :) мне просто сказать нечего по теме пока, вот я и слежу за веткой молча
Название: Re: Опционы
Отправлено: Андрей 63 от Ноябрь 29, 2014, 11:39:32 11:39
Первый опыт торговли опционами был печальный.Теперь более аккуратно стараюсь.Стратегии интересны,перспективны,но пока не очень понятны,много нюансов.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Ноябрь 29, 2014, 12:53:46 12:53
здесь  все  очень  просто
допустим  у  ВАС  мало  денег  для  торговли  фьючом  РТС  ,  ГО  по  фьючу  =  12 000 р
что  можно  сделать  с  помощью  опциков  и  фьючей   
выбираем  направление  вероятного  СКОРОГО  движения  , например  вниз
покупаем  опцик ( 12.14 ) ПУТ  95 000  стоит  3 200  ,  при  снижении  индекса  РТС  ниже  95 000  опцин  получает  внутреннюю  стоимость  ,  чтобы  получить  без  убыток  к  экспирации  фьюч  должен  стоить  95 000  -  3 200  =  91  800

но  здесь  можно  работать  на  воле ,  допустим  купили  этот  опцик  и  цена  пошла  вниз  на  1 000 пунктов до  94  000 , опцион  стоить  дороже  где-то  на  500 ( дельта  0.5 )  ,  но  внутренняя  стоимость  была  НОЛЬ  стала  1 000 п .  ,  эту  1 000  пунктов  можно  фиксануть  покупкой  фьюча 
самое  интересное  для  покупки  фьюча  уже  не  нужно  ГО  12  000 р  ,  ВАШЕ  общее   ГО  будет   ниже  стоимости  опцика  от  500  до  1 000 п , 
значит  у  нас  получилась  поза  ПУТ  95 000  и  +  фьюч  РТС ,  при  падении  цены  ниже  95 000  ВАШ  убыток  3 200 - 1 000  =  2 200  ,  при  росте  выше  95  000  идет  рост   ВАШЕГО  портфеля  + 1 000 п  , при  этот  напоминаю   на  ГО  нужно  было  3 200 р   +  на всякий  случай  до  1 000 р  на  курсовую  разницу  дол/рубль ( т.к.  все  контракты  , кроме  ММВБ  ,  привязаны  к  стоимости  доллара )
надеюсь  понятно  написал
Название: Re: Опционы
Отправлено: Андрей 63 от Ноябрь 29, 2014, 14:01:46 14:01
Будем пробовать.
Заметил такую вещь,если стоишь в путах(РТС) допустим на весь депозит,то можно покупать фьючи (лонг)процентов на 30-40 от всего депозита и зарабатывать на росте фьюча,почему так можно делать не знаю,на счету как бы свободных денег нет,но возможность это делать есть.Почему такое возможно?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Funduk от Ноябрь 29, 2014, 20:58:16 20:58
все дико интересно, но требует отдельного изучения подробного!.. есть что ли курсы какие-нибудь?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Ноябрь 30, 2014, 16:19:09 16:19
Будем пробовать.
Заметил такую вещь,если стоишь в путах(РТС) допустим на весь депозит,то можно покупать фьючи (лонг)процентов на 30-40 от всего депозита и зарабатывать на росте фьюча,почему так можно делать не знаю,на счету как бы свободных денег нет,но возможность это делать есть.Почему такое возможно?
на  ВСЕ  в  опционах  нельзя  стоять  ,  большой  риск
а  ВЫ  описали  работу  на  волатильности  ,  у  каждого  опцика  есть  своя  дельта
дельта  -  это  изменение  цены  при  росте  или  падении  актива 
эту  дельту  считают  все  программы ,  ранее  у  меня  не было  доступа  к  этим  калькуляторам  , я  дельту  считал  вручную  ( это  несложно )
дельта  опциона  на  страйке  около  0.5  ,  это  означает  то  что  при  маленьком  росте  или  падении  актива  например  на  1 000 ( по  РТС ) цена  опциона  растет  или  падает  на  500
а  работа  по  воле  это  всегда  дельта  всего  портфеля  =  нолю
это  означает  если  произойдет  сильное  движение  в  любую  сторону  ,  то  ВЫ  зарабатываете
если  сильного  движения  не  будет  и  будет  небольшая  болтанка  актива ,  то  волатильность  падает  и  ВАШ  актив  теряет  временную  стоимость
так для  дельты  ноль ,  на  два  опциона  на  страйке  нужен  один  фьюч  против  направления  опционов 
эта  стратегия  малоприбыльна  ,  на  ней  много  не  заработаешь ,  10 - 30%  в  год  не более  ,  а  то  и  в  минус  можно  уйти 

есть  стратегия  КОЛЕНКОВИЧА  ,  ОН  сам  считает  волу  и  покупает  при  низкой  воле  и  продает  при  высокой  ,  в  нормальный  год  ОН  зарабатывает  1 000%
но  этот  заработок   полагаю  возможен  только  на  РТС  ,  там  плохо  считают  волу  и  временную  стоимость  ( могу  ошибаться !!! )

по  опционам  считаю  лучше  работать  строго  по  волнам  ,  так  встал  в  позу  -  заработал  на  волне  -  фиксируйся  ( продавай  позу ) 
в  редких  случаях  фиксируй  прибыль  покупкой  или  продажей  фьюча  ( на  один  опцик  один  фьюч )  ,  эдесь  дельты  ноль  не  будет  ,  будет  направление  в  сторону  фьюча  ,  если  идет  против  направления  фьюча  ,  то  у  ВАС  там  заработанная  прибыль  , но  если  ВЫ  так  встаете  ,  то  в  долгосроке  ВЫ  теряете  всю  временную  стоимость  ВАШИХ  опционов

при  работе  с  опциками  много  вариантов  работы  -  это  как  шахматы ( правда  вариантов  реально  поменьше  :D ,  в  шахматной  партии  вариантов 10 в 130 степени )
я  просто  учусь
Название: Re: Опционы
Отправлено: Андрей 63 от Ноябрь 30, 2014, 18:11:49 18:11
Цитировать
по  опционам  считаю  лучше  работать  строго  по  волнам  ,  так  встал  в  позу  -  заработал  на  волне  -  фиксируйся  ( продавай  позу ) 

 так стараюсь и делать последнее время

Цитировать
на  ВСЕ  в  опционах  нельзя  стоять  ,  большой  риск
  таким и был трагический первый опыт работы с опционами
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Декабрь 01, 2014, 20:38:13 20:38
"  Михаил подскажите пожалуйста как рассчитать маржу по фьючерсу на золото срочный рынок FORTS. С уважением Евгений.  "

хорошо  давайте  посчитаем  ,  способы  расчета
-  загружаете   позы  по   одному   активу   по   инструментам  -           http://www.option.ru/analysis/option#position
там  есть кнопка  расчет  ГО  -  нажимаем  и  все  считается  , погрешность  5%

-  самому  считать  тоже  можно  ,  но  это  долго  объяснять
начните  с  банального  -  построение  стоимости  опцика  при  изменении  цены  ,  не учитывая  всех  ГРЕКОВ  -  грубо  ,  общая  поза  =  это  сумма  всех  поз  по  одному  инструменту
например  ,  у  ВАС  есть  опцик  ПУТ  РТС  105 000 ,  он  стоит  11 000  ,  при  ф.РТС =  95 000
можно  зафиксировать  прибыль  105 - 95 = 10 000 ,  теряете  1 000 п  на  временной  стоимости
и  сделать  синтетический  опцион  КОЛ  ,  при  росте  выше  105 000  ВАША  прибыль  растет
это  покупаем  ф РТС  =  95 000  ,  обеспечения  здесь  нет  ,  а  на  ВАШЕМ  счете  появится  сумма  около  10 000 р  ,  при  любой  ситуации  10 000 р  ВЫ  уже  не  потеряете  ,  а  эта  временная  стоимость  1 000  =  в  ГО
у  ВАС  получается  поза  + опцик  ф РТС  ПУТ  105  +  ф РТС  -
при  росте  рынка  ВАШ  счет  растет  у  ф РТС  дельта  1.0  у  опцика  дельта  0.9  и  падает  ,  здесь  будет  рост  стоимости  если  не  упадет  вола  и  движение  будет  быстрым
при  падении  рынка   ниже  95 000  ,  временная  стоимость  ( у  нас  1 000 )  теряется   и  все  ,  больше  потерь  нет
если  не  понятно  ЕВГЕНИЙ  напишите  на  почту
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Декабрь 03, 2014, 22:56:33 22:56
продолжаем  эту  позу     « Ответ #113 : Ноябрь 26, 2014, 23:18:40 23:18 »
наш  кондор  заработал   10 069  -  6 504  =  3 565
где  10 069  оценка  купленных  опционов
         6 504  оценка  проданных  опционов
ГО  как  раз  3 565   

вот  график  прибыли 
все  можно  зафиксировать  продажей  одного  фьюча   -  второй  график  ( ГО  =  600 ,  3 000  уже  в  деньгах )  ,  хотя  я  сейчас  считаю  что  прибыль  =  4 600 ( фьюч  53 600 -  49 000 =  4  600 )
и  это  пи  любом  исходе  -  росте  рынка  ,  при  падении  +  от  распада  проданных  опциков 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Декабрь 03, 2014, 23:11:07 23:11
здесь  много  вариантов  работы 
-  если  ожидаете  снижение  пары  -  можно  выкупить  ПУТ  47 500  =  189  ,  который  ранее  продавали 
-  можно  заместо  продажу  фьюча  продать  один  опцион  КОЛ  ,  при  росте  пары  к  ВАШЕЙ  прибыли  приплюсуется  стоимость  этого  опцика  ,  ГО =  2 300

кто  работает  пишите  свои  схемы  -  вариантов  много 
и  лучше  все  же  где-то  для  начала  писать  свои  позы 
если  что  вместе  будем  позу  разбирать
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Декабрь 09, 2014, 23:40:19 23:40
давно  не  писал  здесь  про  свой  реальный  миро  счет 
начал  я  с  ним  плясать  с  апреля  2014   со  100%  , 
на  сей  день  счет  890%   от  начального  счета  ,  денег  640%  ,  позы  250%
не  ахти  ,  много  пропустил  , но  я  учусь 
сейчас  свои  движения  по  счету  пишу  в  отдельной  теме  ,  некоторые  этот  раздел  видят  ...  ,  мне  не  мешают  свой  дневник  вести 
я  никому  ничего  не доказываю ,  просто  учусь 

пока  я  учусь  могу  кого-то  чему-то  научить  или  у  НЕГО  поучиться  ,  как  это  было  в  2013  когда  я  учился  ЭЛЛИОТТУ   
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Декабрь 14, 2014, 22:18:48 22:18
надо  написать  ,  схему  уравнений   связи  между  опциками  одного  страйка  и  экспирации  и  фьючом  ( активом  от  которого  созданы  опцики )

купленный  фьюч  = + КОЛ  -  ПУТ 
проданный  фьюч  = + ПУТ  -  КОЛ
КОЛ  =  +  ПУТ  +  Фьюч
ПУТ   =  +  КОЛ  -  Фьюч

соответственно  все  взаимно  заменяется   ,  только  если  сразу  за  место  фьюча  слепить  позу  из  опциков  будет  разнится  в  ГО  , 
-  по  нормальному  фьючу  ГО  около  12  000  ,
-  по  + КОЛ  -  ПУТ     ГО  выше  14 500

так  можно  работать  при  фиксации  прибыли  ,  можно  резко  переворачивать  позу  с  помощью  фьюча   ,  не  важно  какой  опцик  куплен  ПУТ  или  КОЛ  ,  можно  сплясать  в  любую  сторону 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Декабрь 14, 2014, 22:36:53 22:36
все  эти  комбинации  взаимозаменяемы   ,  но  ГО  может  существенно  отличаться 
страйк  опциков  один  ,  один  опцик  в  деньгах  второй  нет 
Название: Re: Опционы
Отправлено: 591331 от Декабрь 27, 2014, 22:10:47 22:10
давно  не  писал  здесь  про  свой  реальный  миро  счет 
начал  я  с  ним  плясать  с  апреля  2014   со  100%  , 
на  сей  день  счет  890%   от  начального  счета  ,  денег  640%  ,  позы  250%
не  ахти  ,  много  пропустил  , но  я  учусь 
сейчас  свои  движения  по  счету  пишу  в  отдельной  теме  ,  некоторые  этот  раздел  видят  ...  ,  мне  не  мешают  свой  дневник  вести 
я  никому  ничего  не доказываю ,  просто  учусь 

пока  я  учусь  могу  кого-то  чему-то  научить  или  у  НЕГО  поучиться  ,  как  это  было  в  2013  когда  я  учился  ЭЛЛИОТТУ   

Миха, с такими цифрами ты наверно на лчи первое место взял? или это демосчет?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Декабрь 28, 2014, 12:01:58 12:01
мне  ЛЧИ  не к  чему
счет  реальный  , только  счет  был  маленьким
у  меня  принцип  -  каждое  дело  или  счет  должны  не зависимо  друг  от  друга  работать

P.S. я  никому  ничего  не  доказываю  и  мне  все равно  верите  ВЫ  или  нет
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 10, 2015, 03:18:22 03:18
разбираем  опционные  стратегии 

вот  стратегия  -  зигзаг 
-  плюсы  зигзага
на  дальних  сериях  опционов   все  греки  около  нуля  ,
минимальное  влияние  волатильности  и  распада
низкая  стоимость  позы
-  минусы  зигзага
низкий  заработок   при  движении  актива  в  ВАШУ  сторону  ( смотрите  график )
некоторые  опционщики  любят  с  зигами  работать 

мои  выводы
если  ВЫ  знаете  направление  движения  и  цели  его  ,  то  работа  зигом   не  интересна 
данная  стратегия  хороша  для  работы  на  вялых  активах  -  медленные  рост  или  падение  ( это  спорно )

Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 10, 2015, 14:16:52 14:16
опционные  стратегии 
не  найду  старую  ссылку  ,  выложу  заново 
http://www.option.ru/glossary/strategy

продолжим  разбирать  ...
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 10, 2015, 14:48:09 14:48
стратегия   Бабочка

предназначена  для  ожидания  падения  волотильности 
по  примеру  на  графике  положительный  результат  будет  в  коридоре  68 000  -  82 000  ,  при  снижении  ниже  68 000  и  росте  выше  82 000  будут  ограниченные  потери

если  по   ЭЛЛИОТТУ  ,  то  лучшее  место  для  этой  стратегии  только  в  волне  4  ,  сразу  после  волны  3  ,  вола  падает  -  мы  зарабатываем 
при  движении  можно  регулировать  дельту  фьючом
кстати  ,  сейчас  хорошее  время  для  Бабочки 

минусы 
поза  не  активная  ,  работа  на  удержание  в  течении  месяца  ,

стоимость  позы   2  720  и  общее  ГО  около  15 000 
максимальная  прибыль   7  150  ,  но  максимума  получить  не  удастся  -  будут  отклонения 
по  идее   если  от  максимума  считать  ,  то  40%  прибыли  за  месяц  от  ГО 
это  интересно ...
+  можно  регулировать  дельту  при  изменении  цены  ,  но  с  дельтой  тут  много  не  навоюешь
а  вообще  есть  о  чем  подумать  ...  ,  эту  же  БАБОЧКУ  можно  слепить  из  колов  -  это  уже  другой  риск  при   понимании  рынка 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 10, 2015, 14:54:08 14:54
вообще  все  эти  стратегии  помогают  зарабатывать  не  значительную  часть  прибыли   от  возможного ,  но  это  все  безопасно  ,  потери  ограничены 
грубо  напишу   -  для  ленивых  и  не  знающих  направление  движение 
это  хорошо  ,  умные  люди  ленивые  и  придумывают  разные  инструменты  для  облегчения  заработка
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 10, 2015, 15:03:18 15:03
вот  стратегия  с  колами  +  пут 
однокрылая  ,  для волны  4  с  переходом  в  волну  5 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 10, 2015, 15:09:08 15:09
то же  самое  ,  но  по  эффективнее 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 10, 2015, 15:50:00 15:50
" опционная  топка "   ,  где  сгорает  ближняя  серия  опционов  ,  после  экспирации  поза  выворачивается  в  стренгл   ,  дальше  можно  жарить  опцики 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 10, 2015, 16:10:29 16:10
все  это  хорошо  ,  но  мало  прибыльно  ,  зато  безопасно

я  экспериментировал  с  опциками   с  15.04.14 
-  продавал   доллар
-  работал  на  волатильности
-  покупал  дальние  и  ближние  серии  опциков 

для  меня  эффективнее  работать  от  покупки  ближней  серии  опциков  ,  получается  что-то  вроде  интрадея  ,  работа  без  стопов  ,  я  вообще  в  жизни  не  ставил  стопов  ( только  на  ФОРЕКСЕ  ставил  стопы )  ,  это  как  раз  мое 
доходность  пока  стандартно  30%  в  месяц  ,  сейчас  1 150%  от  начального  счета  с  15.04.14  в  100%  ,  потихоньку  тружусь 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 11, 2015, 13:22:14 13:22
"  доходность  пока  стандартно  30%  в  месяц  ,  сейчас  1 150%  от  начального  счета  с  15.04.14  в  100%  ,  потихоньку  тружусь  " 

вероятно  я  ошибся  ,  счет  завел  около  18.03.14  ,  доходность  28%  в  месяц 
ладно  ...  ,  пусть  так  ...
много  косяков  было  ловил  бессмысленную  мелкую  копейку  ,  учился  ...  ,  выбирал  свою  тактику
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 12, 2015, 20:53:40 20:53
есть  интересная  идея 
сделать  зиг 
доходность  при  падении  57%  от  вложений  за  три  дня  ,  если  что-то  не  так  можно  выскочить  при  росте  ,  сильного  роста  не  будет  так  что  стратегия  интересна 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 12, 2015, 21:03:48 21:03
по  этой  позе  ,  без  ЭЛЛИОТТА 
-  при  падении  ниже  75 000  ,  зарабатывает  свои  57% 
-  при  росте  в  район  77 500  ,  страйк  -  центральный  ,  стоит  2 200  ,  75 00  около   1 000  будет  стоить  ,  можно  закрыть  все  почти  без  потерь
-  при  сильном  росте  потери  1 600  ,  не  более 

как  я  писал  сильного  роста  на  этой  волне  не  будет 
рекомендуется  все  закрыть  ниже  72 500  ,  при  попытке  разворота  вверх
Название: Re: Опционы
Отправлено: Андрей 63 от Январь 12, 2015, 21:09:57 21:09
Сколько же вариантов стратегий существует :o
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 12, 2015, 21:14:55 21:14
Сколько же вариантов стратегий существует :o
это  своеобразные  шахматы
но  эффективнее  работать  не  прикрытыми  ближними  опциками  ,  но  здесь  если  не  понимаешь  можно  потерять  всю  сумму 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 12, 2015, 21:27:01 21:27
кстати  ,  КОЛЕНКОВИЧ  -  опционный  гуру  ,  зарабатывает   около  1 000%  в  год 
работает  на  волатильности
как  я  понял  -  есть  свой  сложный  аппарат  расчета  волы  ,  при  расхождении  с  волай  от  от  биржи  покупает  или  продает  опцики  ,  хеджируясь   этими  же  опциками 
работает  на  улыбке  волатильности  - 
это  цены  всех  страйков  опциков  одной  серии  -  например  70 , 75 , 80 , 85 , 90 
при  покупке  ли  продаже  одного  страйка  ,  должна  быть  реакция  на  всех  других 
и  там  не  важно  куда  идет  рынок  ,  главное  это  расхождение  -  по  воле  и  улыбке 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 13, 2015, 21:01:53 21:01
продолжим  позу       « Ответ #146 : Январь 12, 2015, 20:53:40 20:53 »
и  рекомендацию       « Ответ #147 : Январь 12, 2015, 21:03:48 21:03 »
" рекомендуется  все  закрыть  ниже  72 500  ,  при  попытке  разворота  вверх " 

с  этой  позы  за  один  день  можно  было  выжать  900 п   при  риске  1 590  ,  это  900/1590 = 56.6% 
как  и  обещал
сейчас  эта  поза  выглядит  так  -  смотри  рисунок 
заработали   при  риске  1 590  п   2 110 пунктов    или  +   520 п  =  33%
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 14, 2015, 23:56:55 23:56
просмотрел  все  5  семинаров  ИЛЬИ  КОРОВИНА 
1  -  для  новичков
2 , 3 , 5   для  остальных

ПРИКРЫТЫЙ  ИНТРАДЕЙ   от  ИЛЬИ  КОРОВИНА 
в принципе  интересная   штука  , но  там  много  тоже  не  заработаешь 
смотрим  принцип  работы ( график ) ,  как  я  его  понял 
купили  одинаковое  количество  КОЛОВ  и  ПУТОВ   и  интрадеим   актив 
как  уже  говорил  И. КОРОВИН
-  прибыль  при  движении  или  вверх  или  вниз 
-  убыток  при  стоянии  на  месте  ,  эту  часть  ОН  нивелирует  интрадеим 
в  нашем  варианте  при  отклонении  цены  от  нашего  страйка  75 000  к  примеру  на  76 000  мы  продаем  0.2  от  всей  позы  =  1  фьючу  ,  при  подходе  к  75 000  этот  фьюч  выкупается 
опять  остается  5 ПУТОВ  и  КОЛОВ 
на  этот  фьюч  не  нужно  ГО  ,  ГО  уже  есть  в  наших  опциках 
допустим  мы  ошиблись  -  продали  1  фьюч  и  цена  пошла  выше  на  78 000 -  79  000  -  отлично  там  можно  продать  еще  один  фьюч  ,  все  равно  если  будем  расти  будем  зарабатывать  пока   не  продадим  5  фьючей  ,  это  можно  сделать  при  очень  серьезной  прибыли  эдак  в  100%  от  вложения  и  попытке  разворота 

P.S. я  что - то  такое  делал  в  сентябре  2014  ,  только   плясал  не  от  этой  структуры  а  просто  от  прибыльных  опциков  -  пытался  поймать  все  движения  основные  и  коррекционные  ,  не  вышло  ,  это  не  для  меня 

по  стратегии  И. КОРОВИНА   в  принципе  можно  поплясать  ,  доходность  по любому  будет  ,  но  не  знаю  сколько  ,  нужно  пробовать 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 19, 2015, 23:11:42 23:11
поза  для  "ЛЕНИВЫХ"   на  этот  месяц 
ГО  1500  , риск  потерь  680 п  ,  максимальная  прибыль  1820 п  ,  прибыль  + 200%  от  вложений 
смотрите  рисунок 
подписчикам  рекомендую  пробовать  по  не многу    на  5 - 10%  от  портфеля  , строго  по  схеме !!!

как  я  ранее  писал  я  еще  учусь  опционам  ,  но  уже  реально  многое  понимаю  ...
скоро  возможно  и  писать  здесь  не  буду  -  некто  не  отвечает 
свой  раздел  опциков  у  меня  есть
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 19, 2015, 23:19:59 23:19
кто  попробует  данную  стратегию  на  этот  месяц  -  просьба  написать  после  16.02.15  что  получили  ...  ,  я  думаю  будет  прибыль  ,  только  один  край  нужно  будет  перекрыть  -  подписчикам  обьясню  когда  и  что  перекрывать  -  но  не  в  течение  этой  недели  ,  сейчас  все  ровно 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Андрей 63 от Январь 19, 2015, 23:38:43 23:38
 Миш,несколько вопросов.
Колы и путы как на рисунке использовать,один в один?
ГО 1400р это со всех 4х опционов?
Экспирации в этой комбинации дожидаться или закрывать позы досрочно?

 Я честно говоря слабоват в теории,всё кажется таким сложным,поэтому и вопросы.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 19, 2015, 23:56:12 23:56
Миш,несколько вопросов.
Колы и путы как на рисунке использовать,один в один?
ГО 1400р это со всех 4х опционов?
Экспирации в этой комбинации дожидаться или закрывать позы досрочно?

 Я честно говоря слабоват в теории,всё кажется таким сложным,поэтому и вопросы.
-  все  делать  все  как  нарисовано   можно  все  позы  умножить  хоть  на  100  ,  тогда  все  четыре  страйка  по  100  опционов  ,  но  на  5 - 10%  не  более  ,  пока  ВАМ  хватит   и  риска  и  прибыли
-  дожидаться  экспирации   - ДА !!! 
-  при  выходе  из  нашего  коридора  ( 69 - 76 )  что - нибудь  сделаем  !!! 
-  обратите  внимание  при  формировании  поз  на  цены  страйков  ,  объясню 
     страйки  77 500  и  75 000     
             и    70 000  и  67 500       чем  меньше  разница  между  ценами  купленных  и  проданных
      опциков  тем  эта  стратегия  прибыльнее  ,  максимальная  разница  2 500  ,  это  на  экспире 
      так  что   нужно  искать  разницу  ниже  2 500  ,  сейчас  1 200  -  1 800 п  разница  цен  страйков
      при  разнице  2 000 п  ,  заходить  в  позу  мало  смысла 
сложность  здесь  встать  в  позу  по  теории  -  рисунок  ,  нужно  сразу  покупать  и  продавать  две  смежные  позы  77 500  и  75 000      ,   и      67 500  и   70 000  =  где  главный  критерий  эта  разница   цен  этих  страйков   
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 20, 2015, 00:08:15 00:08
нужно  начинать  по  не многу  -  смотрите  разницу  страйков  и  формируйте  позу  ,  потом  посмотрите  сколько  заработали  ,  если  с  этим  возникнут  сложности  -  напишите  цены  я  посчитаю 
ПРОБУЙТЕ  ...   ,  УЧИТЕСЬ  РАБОТАТЬ  БЕЗОПАСНО  ОПЦИОНАМИ  !!!
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 20, 2015, 00:23:57 00:23
по  этой  стратегии  будут  реально  сложности  с  покупкой  и  продажей  КОЛОВ 
можно  купить  один  страйк  , а  второй  не  продать  по  нормальной  цене 
можно  эти  стайки  формировать  на  росте   -  перед  ростом  покупаем  КОЛ  67 500  и  по  окончании  продаем КОЛ  70 000
наверное  ВАМ  будет  сложно  сделать  сразу  эту  позу   ,  пробуйте  по  одному  опцику  -  делайте  один  зиг  с  дисконтом  ниже  2 000  ,  потом  переходите  к  следующему 
пишите  если  что 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 21, 2015, 22:18:46 22:18
эта  стратегия  интересная  ,  но  по  факту  -  НЕВЫПОЛНИМАЯ 
потому  что  не  получится  купить  и  продать  дальние  КОЛЫ   

тогда  другой  вариант  -  работаем  зигами  ,  если  мы  знаем  направление  движения  в  одну  сторону  до  определенной  цели  ( а  мои  подписчики  это  знают )  ,  тогда  можно  работать  так
-  допустим  будет  движение  по  ф РТС  вниз  ,  тогда  можно  купить  зиг  ( рисунок )  ,  когда  доходим  до  точки  разворота  в  нашем  случае  -  вверх  (  не  локальной  коррекции  -  а  некого  тренда )  можно  к  зиги  ПУТ  добавить  зиг  КОЛ  и  мы  получим  мою  предыдущую  стратегию 
там  можно  -  по  возможности  или  закрыть  дальние  ПУТЫ  или  ждать  экспиры  ,  распад  все  равно  сделает  свое  дело  и  будет  некая  прибыль  точно  ,  там  нужно  смотреть  на  разбег  страйков  зига  и  разбег  цен  этих  страйков  и  как  можно  из  них  выйти   
Название: Re: Опционы
Отправлено: Андрей 63 от Январь 21, 2015, 22:34:45 22:34
Цитировать
эта  стратегия  интересная  ,  но  по  факту  -  НЕВЫПОЛНИМАЯ
потому  что  не  получится  купить  и  продать  дальние  КОЛЫ   
вы правы,так и получилось
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 25, 2015, 19:14:22 19:14
самое  интересное  ,  что  простыми  зигами  ,  если  угадать  направление  цен  закрытия  опциков  ,  можно  зарабатывать  минимум  100%  в  месяц  ( это  при  нынешней  воле )
Название: Re: Опционы
Отправлено: Евгений от Январь 27, 2015, 20:14:35 20:14
Михаил подскажите пожалуйста какое влияние оказывает временная стоимость опциона при экспире.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 27, 2015, 22:01:50 22:01
Михаил подскажите пожалуйста какое влияние оказывает временная стоимость опциона при экспире.
при  экспирации  временная  стоимость  равна  НУЛЮ  ,  остается  только  внутренняя  стоимость ( разница  между  фьючом  и  страйком  во  время  экспирации )
на  этом  и  основаны  многие  стратегии  временного  распада  , актив  стоит  вола  -  падает  и  тетта  разлагает  временную  стоимость 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 30, 2015, 22:44:37 22:44
я  тут  изучаю  разные  стратегии  и  тактики 
уж  больно  прикольно 
учусь  ...  -  счет  за  10.5 месяцев  увеличил  практически  в  14  раз  или  +  1 280%

есть  интересная  стратегия  -  всегда  прибыль  ,  кроме  одного  страйка 
для  ленивых  -  доход  не  фонтан  ,  но  10 - 20%  наверное  есть
сейчас  выложу   и  все  посчитаю
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 30, 2015, 23:08:46 23:08
вот  эта  стратегия  - рисунок
при  выходе  из  диапазона  72 500  -  77 500   получаем  прибыль  480 п. ,  при  риске  2 930
или  16%
опять  же  нужно  делать  покупки  и  продажи  по  теоретической  цене  ,  если  покупать  или  продавать  с  отклонением  от  теории  на  50 п  ,  то  потеряем  200  и  прибыль  составит  280  или 9.5% 
эту  позу  можно  набирать  постепенно  при  колебаниях  цен  страйков
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Январь 31, 2015, 02:44:32 02:44
еще  один  вариант 
типа  зига  ,  но  прибыль  побольше
Название: Re: Опционы
Отправлено: Евгений от Февраль 01, 2015, 13:19:39 13:19
Пробую работать с опционами так купил (все по одному) si стрэддл со страйком 65500 срок исполнения 16.02.15, когда рубль был 64-65. Сейчас взял пут страйк- 70500. В понедельник думаю продать один фьюч si. Михаил может что ни будь посоветуете, что бы без продажи опционов, или может дадите отзыв по моим действиям?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 01, 2015, 13:59:38 13:59
Пробую работать с опционами так купил (все по одному) si стрэддл со страйком 65500 срок исполнения 16.02.15, когда рубль был 64-65. Сейчас взял пут страйк- 70500. В понедельник думаю продать один фьюч si. Михаил может что ни будь посоветуете, что бы без продажи опционов, или может дадите отзыв по моим действиям?
стредл  в  ВАШЕМ  понимании  что ?   купили  КОЛ и ПУТ  65 500

если  так то  можете  продать  1 фьюч  ,  ГО  не  будет  наоборот  освободят  деньги   4 500 ( при  ф  =  70 000 ) ,
купили  ПУТ  70 500   здесь  к  ВАШЕМУ  ГО  прибавят  стоимость  ПУТА  ,  поза  направлена  вниз
можете  все  свои  позы  забить    http://www.option.ru/analysis/option#position
и  посмотрите  параметры 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 01, 2015, 14:12:07 14:12
торговля  опциками  доллар/рубль 
там  большой  спред  между  покупкой  и  продажей  ,  плохо  создавать  позиции 
зиг  сразу  не  сделаешь  ,  зиг  прибыльный  если  разница  проданного  и  купленного  опцика  меньше  разницы  страйков  ,  при  этом  нужно  поймать  движение  до  экспиры
считал  там  получается  даже  больше  чем  разница  страйков 
короче  ооочень  дорого
Название: Re: Опционы
Отправлено: Евгений от Февраль 01, 2015, 14:35:29 14:35
торговля  опциками  доллар/рубль 
там  большой  спред  между  покупкой  и  продажей  ,  плохо  создавать  позиции 
зиг  сразу  не  сделаешь  ,  зиг  прибыльный  если  разница  проданного  и  купленного  опцика  меньше  разницы  страйков  ,  при  этом  нужно  поймать  движение  до  экспиры
считал  там  получается  даже  больше  чем  разница  страйков 
короче  ооочень  дорого
Михаил можете посоветовать другие инструменты на рынке фортс? Опцики на РТС мне кажутся тоже дорогими.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 01, 2015, 14:44:22 14:44
на  РТС  очень  хорошая  ликвидность  ,  там  можно  делать  любые  стратегии 
вола  я  бы  не  написал  что  дорогая  ,  адекватная  ,  можно  ими  спокойно  торговать  до  10  дней  до  экспирации  ,  далее  будет  сильный  распад   временной  стоимости  ,  там  лучше  стратегии  основанные  на  распаде  внутренней  стоимости
Название: Re: Опционы
Отправлено: Евгений от Февраль 01, 2015, 14:58:34 14:58
торговля  опциками  доллар/рубль 
там  большой  спред  между  покупкой  и  продажей  ,  плохо  создавать  позиции 
зиг  сразу  не  сделаешь  ,  зиг  прибыльный  если  разница  проданного  и  купленного  опцика  меньше  разницы  страйков  ,  при  этом  нужно  поймать  движение  до  экспиры
считал  там  получается  даже  больше  чем  разница  страйков 
короче  ооочень  дорого
Михаил если честно я не понял что Вы имели ввиду. Если Вас не затруднит, то сказанное разобрать на конкретном примере. Я взял пут со страйком 65500 за 2650 и  такой же кол за 2600 (брал можно сказать в слепую смотрел на предложения, сейчас потихоньку вникаю). пут 70500 я взял за 1800. Спасибо.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 01, 2015, 16:34:18 16:34
хорошо  разберем  ВАШУ  позу  и  решения 
на  данный  момент  ВАША  поза  такая  ,  смотрите  рисунок 
прибыль  607 рублей 
если  до  16.02.15   ВАШ  контракт  останется  в  коридоре  65 500  -  70 500 
ВЫ  потеряете    607 -  2 657  =  -  2 050

вот  поэтому   стренгл  ,  не  особо  прибыльная  стратегия  ,  в  лучшем  случае  можно  отбить  вложения  и  заработать  5 - 10%  ,  стренгл  хорош  при  низкой  воле  ,  а  так  это  просто  марока 

ВЫ  знаете  мои  разметки  ,  если  работать  опционами  ,  то  нужно  перед  сигналом  покупать  опцик  в  направлении  движения  -  КОЛ  или  ПУТ  ,  так  чтобы  первая  цель  попадала  на  ВАШ  страйк 
при  выполнении  цели  просто  продавайте  этот  опцик 

сейчас  ВЫ  пытаетесь  ловить  волатильность  ,  это  не  благодарное  дело 
из  моего  опыта  -  стратегия   сентябрь  2013   ,  я  знаю  приблизительно   более  70%  движений  и  что  получил  ...  ,  ловил  всю  эту  хрень  -  хеджируя  позы  фьючами  и  противоположными  опциками 
я  уже  не  помню  сколько  копеек  заработал  ,  но  не  много   от  0 до  15%  ,  при  этом  ПОТЕРЯЛ  на  хедже  100 - 150%  от  начального  счета  -  это  где-то 30 - 50%    от  счета  августа 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 01, 2015, 16:36:10 16:36
давайте  разбирать  что  можно  было  сделать  и  что  делать  сейчас 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 01, 2015, 16:49:09 16:49
что  нужно  было  делать
допустим  в  районе цены   65 500    ВЫ  знали  направление  движения  -  вверх  и  знали  цели  в  районе  68 , 70 , 72 
покупаем  КОЛ  68 000  + -   , 
цена  идет  вверх  доходит  до  цели  68  000  ,  смотрим  разворот  ( есть  или  нет )  ,  если  что - то  смущает  кроем   опцик  -  продаем  или  хеджируем  фьючом 
продать  опцион  в  данной  ситуации  сложно  ,  не дополучите  прибыли 
ВАШ  опцик  КОЛ  65  500  стоил  2 500   ,  даже  если  ВЫ  его  купили  то  на  68 000  ВЫ  отбиваете  его  стоимость  68 000  -  65 500  =  2 500  ,  можно  продавать  фьюч  ГО  = 0  ,  ВАМ  освободят  деньги  2 500  -  ВАШИ  вложения 
если  бы  МЫ  купили  КОЛ  68 000  ,  его  цена  была  бы  1800 -  2000  ,  на  страйке  68  000  он  бы  стоил  2 500  ,  вот  ВАША  прибыль  , +  можно  так же  продать  фьюч  ГО  около  нуля  ,  но  теперь  ВЫ  получили  бесплатный  опцион  ПУТ  страйк  68 000  ,  если  цена  падает  все  падение  ВАША  прибыль
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 01, 2015, 17:01:02 17:01
что  сейчас  делать
если  знаем  что  будет  падение  ,  то
к  ВАШИМ  позам  добавляем  1  проданный  фьюч 
я  там  посчитал  деньги  сколько  стоит  ВАША  поза  7 657  ,  но  ГО  здесь  7 657 - 5 000 =  2 657
сейчас  при  любом  раскладе  более  2 657  не  потеряете 
добавляем  фьюч  и  получаем  два  опциона  ПУТ  ,  при  этом  ГО  растет    до   3 300 
смотрите  рисунок
теперь  если  падаем    ,  то  ВЫ  зарабатываете  ,  если  растем  ,  то  теряете  3 300
Название: Re: Опционы
Отправлено: Евгений от Февраль 01, 2015, 17:14:59 17:14
что  сейчас  делать
если  знаем  что  будет  падение  ,  то
к  ВАШИМ  позам  добавляем  1  проданный  фьюч 
я  там  посчитал  деньги  сколько  стоит  ВАША  поза  7 657  ,  но  ГО  здесь  7 657 - 5 000 =  2 657
сейчас  при  любом  раскладе  более  2 657  не  потеряете 
добавляем  фьюч  и  получаем  два  опциона  ПУТ  ,  при  этом  ГО  растет    до   3 300 
смотрите  рисунок
теперь  если  падаем    ,  то  ВЫ  зарабатываете  ,  если  растем  ,  то  теряете  3 300
Михаил а если вместо продажи фьюча, (как вариант ранее описаный Вами) купить пут страйк 65500 который по клирингу стоит 271 руб.,  при этом потеря будет 3000 и при движении вверх будет возможность заработать? Спасибо.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 01, 2015, 17:16:23 17:16
вот  стратегия  на  распад  временной  стоимости  ,  но  тут  просто  ограничение  убытка 
в  ВАШЕМ  случае  вверх    теряете  900 р  ,  вниз  до  65 500  прибыль  100 р

можно  доработать  стратегию 
и  еще  продать  ПУТЫ
тогда  получаем  второй  рисунок 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Евгений от Февраль 01, 2015, 17:25:19 17:25
вот  стратегия  на  распад  временной  стоимости  ,  но  тут  просто  ограничение  убытка 
в  ВАШЕМ  случае  вверх    теряете  900 р  ,  вниз  до  65 500  прибыль  100 р

можно  доработать  стратегию 
и  еще  продать  ПУТЫ
тогда  получаем  второй  рисунок 
Но продавать опцики опасно?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 01, 2015, 17:26:07 17:26
Михаил а если вместо продажи фьюча, (как вариант ранее описаный Вами) купить пут страйк 65500 который по клирингу стоит 271 руб.,  при этом потеря будет 3000 и при движении вверх будет возможность заработать? Спасибо.
можно  сделать  как  ВЫ  пишите  ,  но  ВЫ  нигде  не  заработаете 
ни на  падении  ,  ВАМ  нужно падение  ниже  65 500
ни  на  росте  ,  ВАМ  нужен  рост  выше  73 500
вот  так  и  теряют  деньги   ,  а  потом  валят  на  опционы 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 01, 2015, 17:31:51 17:31
" Но продавать опцики опасно? "
здесь  все  хеджировано  ,  при  любом  росте  и  любом  падении  потери  фиксированы 
та  прибыль  одного  купленного  опциона  КОЛ  перекрывает  потери  от  продажи   другого  опциона  КОЛ 
+ 1  к  - 1 
проблемы  могут  возникать  с  непокрытыми  опционами  ,  если  просто  продали 
или  при  продаже  календарей   ,  + КОЛ  16.02.15  ,  -  КОЛ  15.06.15
здесь  да  при  росте  волы  могут  быть  проблемы   
Название: Re: Опционы
Отправлено: Евгений от Февраль 01, 2015, 17:34:46 17:34
Михаил а если вместо продажи фьюча, (как вариант ранее описаный Вами) купить пут страйк 65500 который по клирингу стоит 271 руб.,  при этом потеря будет 3000 и при движении вверх будет возможность заработать? Спасибо.
можно  сделать  как  ВЫ  пишите  ,  но  ВЫ  нигде  не  заработаете 
ни на  падении  ,  ВАМ  нужно падение  ниже  65 500
ни  на  росте  ,  ВАМ  нужен  рост  выше  73 500
вот  так  и  теряют  деньги   ,  а  потом  валят  на  опционы 
А как же эта мысль "допустим  в  районе цены   65 500    ВЫ  знали  направление  движения  -  вверх  и  знали  цели  в  районе  68 , 70 , 72 
покупаем  КОЛ  68 000  + -   , 
цена  идет  вверх  доходит  до  цели  68  000  ,  смотрим  разворот  ( есть  или  нет )  ,  если  что - то  смущает  кроем   опцик  -  продаем  или  хеджируем  фьючом " где то я запутался? Спасибо.

Название: Re: Опционы
Отправлено: Евгений от Февраль 01, 2015, 17:38:06 17:38
" Но продавать опцики опасно? "
здесь  все  хеджировано  ,  при  любом  росте  и  любом  падении  потери  фиксированы 
та  прибыль  одного  купленного  опциона  КОЛ  перекрывает  потери  от  продажи   другого  опциона  КОЛ 
+ 1  к  - 1 
проблемы  могут  возникать  с  непокрытыми  опционами  ,  если  просто  продали 
или  при  продаже  календарей   ,  + КОЛ  16.02.15  ,  -  КОЛ  15.06.15
здесь  да  при  росте  волы  могут  быть  проблемы   
В общем я считал, что проблемы проданного опцика могут возникнуть если тот кто его купил и потребует его исполнения? Спасибо.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 01, 2015, 17:39:24 17:39
там  все  правильно 
но  не  забывайте   экспирация  16.02.15   и  ВЫ  сейчас  интенсивно  теряете  временную  стоимость 
так  можно  поработать  еще  пару  дней  ,  а  дальше  все  продавать
с  этой  стратегией  не  нужно  хаходить  ближе  10 - 5 дней  до  экспиры 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 01, 2015, 17:41:44 17:41
" В общем я считал, что проблемы проданного опцика могут возникнуть если тот кто его купил и потребует его исполнения? Спасибо. "
с  ВАС  никто  не  потребует  его  исполнения  в  любом  случае  ,  требуют  с  биржи
и  опционы  без  денег  исполнять  со  своими  потерями  никто  не  будет
Название: Re: Опционы
Отправлено: Евгений от Февраль 01, 2015, 17:44:17 17:44
Спасибо за содержательную беседу!
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 01, 2015, 17:45:02 17:45
если  возникают  сомнения  ,  проверьте  все  на   опционном  калькуляторе  ,  там  ОНИ  не  врут
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 01, 2015, 17:46:18 17:46
Спасибо за содержательную беседу!
не  за  что
обращайтесь
Название: Re: Опционы
Отправлено: Евгений от Февраль 01, 2015, 17:46:38 17:46
если  возникают  сомнения  ,  проверьте  все  на   опционном  калькуляторе  ,  там  ОНИ  не  врут
Да спасибо я им пользуюсь.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 02, 2015, 21:56:12 21:56
за  время  своей  учебы  торговли  опциками  я  понял  одно 
нужно  быстро  проводить  сделки   -  купил  дождался  цены  продал  ,  тогда  на  тебя  не  влияет  временной  распад 
если  позиционно  торговать  ,  то   в  большинстве   случаев  это  убытки  или  не дополученная  прибыль
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 02, 2015, 22:27:00 22:27
по  временному  распаду 
самая  эффективная  стратегия , если  до  экспиры  менее  7 - 10  дней ,  это  продажа  волотильности
лучшая  продажа  волы  это  стратегия  -  бабочка 
но  здесь  могут  возникнуть   убытки  при  выходе  из  зоны  проданных  опциков 
эту  проблему  опционщики  решают  ролированием  ,  переносом  проданной  позиции  к  центральному  страйку  ,  там  своя  техника  много  роликов  на  ЮТЮБЕ 
но  можно  делать  по  другому  -  смотрите  рисунок
поясняю 
допустим  сейчас  начинаем  продавать  волу  ,  цена  ф РТС  75 000
+ 1 КОЛ 72 500   -  2  КОЛ  75 000  +  1  КОЛ  77 500  =  бабочка 
для  прибыли  нужно  чтобы  экспира  произошла   на  75 000  ,  но  это  мало  вероятно  ,  цена  постоянно  болтается  и  допустим  мы  не  знаем  направление  тренда  ,  тогда  при  движении  в  зону  нашего  убытка  на  72 500  или  на  77 500  ,  мы  продаем  опять  бабочку  только  на  ПУТАХ
допустим  цена  77 500 
+ 1 ПУТ 75 000  - 2 ПУТ  77 500  +  1  ПУТ  80 000
и  так  двигаемся  вместе  с  ценой 
это  хорошо  делать  когда  до  экспиры  осталось  менее  5  дней  ,  активность  участников  падает  и  центр  страйк  стоит  сильно  дороже  боковых 
Название: Re: Опционы
Отправлено: mcdonalds от Февраль 03, 2015, 12:06:01 12:06
если локировать опцион фьючом, то временная стоимость все равно распадается?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 03, 2015, 13:36:16 13:36
если локировать опцион фьючом, то временная стоимость все равно распадается?
ДА  ,  распадается 
при  этой  стратегии  нужно  смотреть  потенциал  движения  в  сторону  фьюча  ,  там  нужно  брать  цели  на  коррекции  и  выходить  или  если  тренд  в  сторону  фьюча  стоять  до  завершения  тренда
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 03, 2015, 13:39:56 13:39
вчера  я  выложил  стратегию  продажи  временной  стоимости  , 
сегодня  не удачный  денек  ,  потерял  40%  на  ПУТАХ  РТС   СЧЕТ  1 440%  от  начального 
решил  работать  распадом  временной  стоимости  ,  прибыль  100%  от  вложений  ,  при  выходе  из  прибыльного  коридора  продаем  бабочку  рядом 
посмотрим 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 03, 2015, 13:43:09 13:43
вчера  я  выложил  стратегию  продажи  временной  стоимости  , 
сегодня  не удачный  денек  ,  потерял  40%  на  ПУТАХ  РТС   СЧЕТ  1 440%  от  начального 
решил  работать  распадом  временной  стоимости  ,  прибыль  100%  от  вложений  ,  при  выходе  из  прибыльного  коридора  продаем  бабочку  рядом 
посмотрим
нужно  было  меня  толкнуть  на  это  ,  рынок  толкнул  ...
учусь  ....  ,  пытаюсь  из  каждой  ситуации  взять  свою  копеечку
у  меня  там  план  минимум 30%  прироста  в  месяц  ,  пока  не  хватает  90% от  начального  счета
Название: Re: Опционы
Отправлено: Евгений от Февраль 03, 2015, 13:46:42 13:46
за  время  своей  учебы  торговли  опциками  я  понял  одно 
нужно  быстро  проводить  сделки   -  купил  дождался  цены  продал  ,  тогда  на  тебя  не  влияет  временной  распад 
если  позиционно  торговать  ,  то   в  большинстве   случаев  это  убытки  или  не дополученная  прибыль
Михаил не могли бы Вы рассмотреть данный вариант на конкретном примере? Спасибо.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 03, 2015, 20:23:56 20:23
вот  пример  ,  + 100%  к  риску
смотрим  коридор   торговли  и  делаем  ставку  на  то  что  16.02.15  ф РТС  окажется   в  этом  коридоре  тогда  прибыль  1 300  ,  при  выходе  из  коридора  убыток  -  1 200
дальше  если  выходим  из  коридора   покупаем  бабочку  рядом  вместе  выхода 

если  цена  сразу  выходит  из  коридора  ,  то  будет  только  убыток
стратегия  рассчитана   на  торговлю  в  коридоре 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 03, 2015, 20:34:56 20:34
здесь  если  посмотреть  тетта  -  временный  распад  =  35 * 1.4 =  49 рублей  в  день
это  как  облигация  ,  при  неизменной  воле  получаете  с  этой  конструкции  49 рублей  в  день 

можно  слепить  из  нее  кондора  -  рисунок  ,  но  прибыль  падает
кондора  делают  на  дальних  сериях  опционов  сейчас  на  06.15
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 05, 2015, 00:28:55 00:28
опционы  не  смотрят  ( всего  5  человек  посмотрели )  забавно 
торговцы  усе  знают    :D
а  мы  продолжим  учиться
интересный  зиг  доходность  + 155%  от  риска  ,  главное  угадать  направление  движение   
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 05, 2015, 00:34:24 00:34
если  доработать  ентот  зиг  то  получим  не  плохой  вариант  для  лентяев 
прибыль  +21%  от  риска  ,  но  нужно  любое  направление  движения
Название: Re: Опционы
Отправлено: NukeProof от Февраль 05, 2015, 11:51:52 11:51
по  временному  распаду 
самая  эффективная  стратегия , если  до  экспиры  менее  7 - 10  дней ,  это  продажа  волотильности
лучшая  продажа  волы  это  стратегия  -  бабочка 
но  здесь  могут  возникнуть   убытки  при  выходе  из  зоны  проданных  опциков 
эту  проблему  опционщики  решают  ролированием  ,  переносом  проданной  позиции  к  центральному  страйку  ,  там  своя  техника  много  роликов  на  ЮТЮБЕ 
но  можно  делать  по  другому  -  смотрите  рисунок
поясняю 
допустим  сейчас  начинаем  продавать  волу  ,  цена  ф РТС  75 000
+ 1 КОЛ 72 500   -  2  КОЛ  75 000  +  1  КОЛ  77 500  =  бабочка 
для  прибыли  нужно  чтобы  экспира  произошла   на  75 000  ,  но  это  мало  вероятно  ,  цена  постоянно  болтается  и  допустим  мы  не  знаем  направление  тренда  ,  тогда  при  движении  в  зону  нашего  убытка  на  72 500  или  на  77 500  ,  мы  продаем  опять  бабочку  только  на  ПУТАХ
допустим  цена  77 500 
+ 1 ПУТ 75 000  - 2 ПУТ  77 500  +  1  ПУТ  80 000
и  так  двигаемся  вместе  с  ценой 
это  хорошо  делать  когда  до  экспиры  осталось  менее  5  дней  ,  активность  участников  падает  и  центр  страйк  стоит  сильно  дороже  боковых
Хорошая мысль, при чём в отличие покрытия новых диапазонов продажей стрэддлов, у бабочек требуется маленькое го и риски ограничены.
Помоделировал  немного, результат впечатляет, большая прибыль, го незначительно.
(http://s017.radikal.ru/i421/1502/9f/a610c2c7805ct.jpg) (http://radikal.ru/fp/8ef38fd351fe4d7f981ce6ba9c134def)
Название: Re: Опционы
Отправлено: mcdonalds от Февраль 05, 2015, 13:05:55 13:05
если торговать волу в конце периода, то как раз можно попасть на выносе как часто бывает в последний день
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 05, 2015, 16:11:18 16:11
"  Хорошая мысль, при чём в отличие покрытия новых диапазонов продажей стрэддлов, у бабочек требуется маленькое го и риски ограничены.
Помоделировал  немного, результат впечатляет, большая прибыль, го незначительно. "

можно  крылышки  пририсовать  для  спокойствия ,  будет  кондор 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 05, 2015, 16:22:38 16:22
сейчас  мне  интересно
у  меня  есть  эта  поза  , я  крылья  не  пририсовываю  жду  ,  риск  130%  от  начального  счета  или  10%  от  текущего  счета
что  интересно  -  регулировка  этой  позы  если  цена  уйдет  за  80  ,  на  85 если  продавать  бабочки  -  прибыль  мала  и  не  впишется   в  эту  конструкцию  ,  можно  будет  покупать  зиги  на  КОЛАХ  вниз  или  на  ПУТАХ  вниз  ,  предпочту  КОЛЫ 
вечером  посмотрим  ,  напишу 
здесь  лучше  учиться  ,  даже  если  я  эти  130%  вдруг  солью  ( хотя  это  очень  мало  вероятно ,  если  и  солью  то  не  более  60% )  ,  то  я  за  этот  месяц  увеличил  количество 
 ДЕНЕГ  с  1 178%  до  1 320%  +  еще  эти  130% 
интересный  месяц  ,  пусть  и  не  особо  продуктивный 
я  учусь
Название: Re: Опционы
Отправлено: NukeProof от Февраль 05, 2015, 20:08:03 20:08
Чего уж скромничать, считаю 50% годовых прекрасный результат, особенно если депо большое, ваши больше 1000% это за пределом мечтаний.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 05, 2015, 21:18:24 21:18
Чего уж скромничать, считаю 50% годовых прекрасный результат, особенно если депо большое, ваши больше 1000% это за пределом мечтаний.
я  полагаю  на  2 000  выйду  ,  по  идее  30%  в  месяц  это  2 330%  ,  я  наверное  чуток  не  дотяну 
15.03.15  будет  1  год 

по  позе  ,  буду  выравнивать  позу  дельтой  ,  но  не  фьючом  ( там  ГО  будет )  ,  а  опциками  ,  одну  ногу  укорочу  -  куплю  по  дельте  КОЛЫ  80 000 
если  задержимся  на  82 500  на  пару  дней  и  не  будет  движений  ,  то  все  КОЛЫ  закрою  оставлю  зиги  на  ПУТАХ
кстати  ,  это  мой  первый  опыт  продавать  волу 
посмотрим  результат 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 05, 2015, 23:20:30 23:20
давайте  подумаем  и  захеджируем  нашу  позу
для  начала  по  дельте  ,  там  риск  в  распаде  цены  хеджируемого  опцика  ,  но  он  стоит  копейки 
этот  хедж  можно  держать  один - два  дня ,  дальше  при  уходе  цены  выше  80 000  лучше  прикрыть  всю  КОЛ составляющую 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 05, 2015, 23:32:46 23:32
рассуждаем  ,  допустим  цена  актива  уходит  выше  80 000  ,  что  будем  делать
ролирование  -  двигать  эту  позу  туда  сюда  ,  смысл 
мы  сделаем  проще 
-  к  нашей  позе  покупаем  зиг  и  получаем  -  картинка  ,  там  сейчас  цена  страйков  85  и  87  низкая  при  движении  вверх  страйки  подорожают  ,
-  дальше  просто  покупаем  проданные  КОЛЫ  80 000  и  продаем  купленные  КОЛЫ  82 500,  получаем  позу  рисунок  второй ,  там  смотрим  прибыль  от  распада  ,  если  не  устраивает  добавляем  еще  зиги  на  КОЛАХ  ,  так  идем  на  экспиру 
прибыль  будет 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 05, 2015, 23:38:19 23:38
я  просто  рано  начал  делать  эту  стратегию 
ее  лучше  делать  на  повышенной  воле  и  когда  до  экспиры  остается  менее  10 дней  ,  если  по  этому  месяцу  то  лучше  всего  ее  делать  -  сегодня  на  вечерке  или  завтра  ,  можно  взять  хороший  распад  и  страйки   продать  70 - 72  и  85   ,  там  можно  хорошо  сидеть  до  экспиры  ,  не  ерзать
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 05, 2015, 23:45:56 23:45
есть  вариант  пирамидить  эти  позы 
рисунок 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 05, 2015, 23:50:32 23:50
сейчас  интересное  время   брать  свою  копеечку  с  распада   временной  стоимости 
полагаю  можно  будет   хорошо работать  зигами  -  продаешь  дорогой  хеджируешься  дешевым 
другие  зиги  не  советую  сейчас  покупать  ,  там  нечего  ловить  , +  распад  против  ВАС
Название: Re: Опционы
Отправлено: NukeProof от Февраль 06, 2015, 00:12:36 00:12
Михаил, почему себе option lab не поставите? Сейчас акция идёт, за поддержку терминала на бирже, программу дают бесплатно до конца года, но без функции торговли и робота хеджера правда (option lab полная версия есть только при торговле через it invest) http://smart-lab.ru/blog/231518.php (http://smart-lab.ru/blog/231518.php)
Программа куда интересней чем, option.ru, точнее расчёт го, прогнозировать можно как позиция изменится на любое число, при любой волатильтности, в отличее от option.ru умеет правильно календарные стратегии рисовать.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 06, 2015, 01:32:51 01:32
Михаил, почему себе option lab не поставите? Сейчас акция идёт, за поддержку терминала на бирже, программу дают бесплатно до конца года, но без функции торговли и робота хеджера правда (option lab полная версия есть только при торговле через it invest) http://smart-lab.ru/blog/231518.php (http://smart-lab.ru/blog/231518.php)
Программа куда интересней чем, option.ru, точнее расчёт го, прогнозировать можно как позиция изменится на любое число, при любой волатильтности, в отличее от option.ru умеет правильно календарные стратегии рисовать.
я  профан  в  этих  форумах
мне  создал  форум  мой  ДРУГ  ,  ОН  следил  за  моими  разметками  еще  на  форуме  С.Г.ДЕМУРЫ
можно  поставить  все  ,  научите  -  поставлю  ,  +  вопрос  там  в  хостинге  тариф  какой  выбирать
сейчас  я  думаю  повышать  плату  за  хостинг  ,  инфа  уже  скоро  будет  не  вмещаться  в  1  ГИГ
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 06, 2015, 01:41:54 01:41
как  я  понял  там  какой-то  конкурс   и  временная  установка  этой  системы
конкурс  мне  не  интересен  ,  я  никому  ничего  доказывать  не  собираюсь  нет  смысла 
а  вот  про  платформу  если  установить  то  можно  , даже  можно  за  нее  будет  немного  платить 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 06, 2015, 01:53:44 01:53
ВЫ  наверное  хотели  чтобы  я  себе  на  комп  установил  этот  калькулятор  ,  да   нет  ,  я  и  так  эти  позы  понимаю  ,  я  начинал  торговать  опциками  даже  не  было  возможности  позы  посмотреть 
сам  их  моделировал  и  дельту  на  глаз  считал  ,  там  все  просто
я  думал  установить  сюда  на  форум 
Название: Re: Опционы
Отправлено: NukeProof от Февраль 06, 2015, 07:52:55 07:52
Просто удивился, что вы скрины делаете на option.ru,  а не в терминале, дело ваше конечно. Конкурс нас не касается, это ихние дела, что там на счет лучшего термина для опционов фортс, но программу дают бесплатно до конца года.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 06, 2015, 20:23:28 20:23
опционщикам  советую  готовится  к  росту  волы  -  сегодня 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 07, 2015, 12:45:24 12:45
как  я  писал  стратегия  по  продаже  волы  -  это  мой  первый  опыт
я  в  этом  разделе  свои  мысли  пишу  редко  ,  есть  другой  раздел  -  дневник  для  меня
вот  что  я  там  написал 

ошибки  при  работе  проданным  стренглом ( трапецией ) 
-  ждал  полный  распад  ,  этого  делать  не  стоило
-  не  регулировал  позу  при  подходе  к  нижнему  краю ( да  я  там  купил  зиги  на  ПУТАХ -  правильно, но  не  выкупил  проданные  КОЛЫ  80 )
-  НУЖНО  ВСЕГДА  РАБОТАТЬ  КОНДОРАМИ  -  ставить  крылышки  ,  хоть  на  копейку  ,  но  делать ,  формирование  крылышек  делать  в  самом  начале  стратегии  ,  за  тем  регулировка

кстати ,  можно  просто  всегда  работать  зигами  с  дельтохеджем  -  против  направления  зига  ( !!!!!! )
это  очень  интересный  момент  -  прибыль  всегда  !!!
далее  банальная  регулировка  позы  по  разметкам  ЭЛЛИОТТА 
первый  опыт  не  совсем  прибыльный  ,  но  и  пока  не  провальный

прибыль   в  этом  месяце  будет  точно  ,  просто  пока  не  понятно  сколько  ,  пока  фиксированая  прибыль  + 10%  ,  не  фиксированная  -  под  ударом  +  10 - 14%
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 10, 2015, 22:41:24 22:41
этот  месяц  работал  разными  зигами   
на  этот  момент  остались  зиги  -  КОЛ 80  +  КОЛ 82  ,  при  экспире  выше  80   получаю  убыток 

что  делаю  -  потихоньку  режу  зиги  и  делаю  дельту  ноль  ,  по  дельте  выкупаю  проданные  КОЛ 80
поза  становится  нейтральная  ,  при  росте  продам  КОЛ 82  ( сделаю  опять  полные  зиги )  ,  при  падении  -  на  развороте  выкупаю  КОЛ 80 ( полностью )  и  2/3  КОЛ 82  продаю
свои  +30%  за  этот  месяц  я  сделал 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 12, 2015, 20:41:27 20:41
не  знаю  стоит  ли  писать  ,  никто  ничего  не  пишет
начал  работать  со  спредами  -  много  косяков  ,  достаточно  муторно  показалось  ,  но  свои  5 копеек  я  взял 
так  вот  думал  что  делать  с  проданным  стренглом  или  трапецией  ( я  ее  здесь  рисовал )
учитывая  свои  сильные  строны  как  прогнозиста  направления  рынка  и  разворотов   в  начале 
-  пытался    все  енто  хеджировать  по  дельте  ,  к  зигу  прилепляешь  крыло 
но  я  понятно  дело  крыло  лепил  редко  когда  думал  что  рынок  пойдет  против  зига 
эта  модернизированная  стратегия  " аля  сентябрь  2014 "  ,  напомню  на  хедже  я  там  потерял  100 - 200%  от  начального  счета  или  прилично  не  дополучил  прибыли 
там  просто  интересная  штука  с  этим  ГО  получается  ,  при  дельте  ноль  ,  ГО  значительно  занижают  и  получается  ,  думаешь  что  рискуешь  10 рублями  по  факту  это  20 р ,  вот  так  и  потерял 
так  вот  плясал  я  этими  крыльями   и  не  знал  как  зиги  закрыть  - зиги  ушли  против  меня  , 
по  идее  нужно  было  просто  выкупать  проданную  часть  и  продавать  купленную  часть
на  этом  можно  реально  сильно  потерять  если  это  делать  ручками  ,  короче  морока  -  ловил  движение  на  удорожание  купленного  опцика  ,  перед  этим  движением  выкупал  проданный  опцик
если  делать  наоборот  у  ВАС  появится  ГО  от  проданного  опцика  ,  что  может  значительно  превысить  весь  ВАШ  счет 
так  вот  много  мороки
-  потом  до  меня  дошло  что  можно  дорогие  зиги  перекрывать  такими  же  зигами  но  противоположно  направленными  ( КОЛЫ  перекрываем  ПУТАМИ  и  наоборот )
и  сразу  усе  дело  пошло 
схема  такая   - КОЛ 80   + КОЛ  82    +  ПУТ  80   -  ПУТ  82   
в  итоге  получаем  НОЛЬ  по  всему  -  дельты  и греки  ,  только  может  оставаться  привязка  к  доллару  ,  но  полагаю  ее  влияние  минимально 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Евгений от Февраль 15, 2015, 11:51:32 11:51
Михаил вот с покупкой пут или кол опционов все понятно, это все равно что продали или купили фьюч, а вот что подразумевается при продаже опциона? Спасибо.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Евгений от Февраль 15, 2015, 13:06:28 13:06
Михаил и еще такой вопрос. Опцион по РТС пут 90000 сейчас стоит 5080, пут 80000 стоит 1950. Вместо одного пут 90 берем три  80 риск почти тот же если цена пошла против нас. Предположим цена РТС пошла в низ т.е. к 80 судя по диаграмме временная стоимость в точке около 80 будет у трех опциков по 80-почти 13000, а у одного 90 около 8300. Получается выгоднее взять три дальних чем один ближний?
И так ли это на практике? Спасибо.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 15, 2015, 19:59:31 19:59
Михаил вот с покупкой пут или кол опционов все понятно, это все равно что продали или купили фьюч, а вот что подразумевается при продаже опциона? Спасибо.

при  продаже  опциона  ВЫ  сразу  берете  внутреннюю  и  временную  стоимость  опциона  ,  т.е.  столько  сколько  опцик  стоит  на  данный  момент  , 
например  ,  ВЫ  продали  КОЛ  РТС  90  ,  если  цена  опциона  закроется  ниже  ВЫ  заработали  цену  продажи  ,  но  если  цена  начала  расти  и  закрылась  выше  90   эдак  на 100  ,  то 
ВАШ  убыток  равен  100 -  90  +  цена  продажи  опцика
нужно  учесть  то  , что при  не  покрытых  продажах  у  ВАС  риск  проданного  или  купленного  фьюча  и  ГО  на  центральном  страйке  такое  же  ,  при  изменении  ГО  ,  как  было  в  НОВЫЙ  ГОД  ,  ВАС  могут  вынудить  закрыть  позу  из - за  недостатка  средств 
здесь  плюс  один  ,  это  то  что  ВЫ  продаете  временную  стоимость
за то  очень  много  минусов  -  ГО ,  безграничный  риск ( можете  потерять  весь  счет  и  остаться  еще  должником )
не  нужно  продавать  опцики  , тогда  лучше  фьючи
можно  покупать  зиги  -  прикрытая  продажа  опциков 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Евгений от Февраль 15, 2015, 20:04:59 20:04
Михаил перед экспирацией опционов на срочном рынке FORTS нужно ли подавать заявку на исполнение или все происходит автоматически? Спасибо.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 15, 2015, 20:22:01 20:22
Михаил и еще такой вопрос. Опцион по РТС пут 90000 сейчас стоит 5080, пут 80000 стоит 1950. Вместо одного пут 90 берем три  80 риск почти тот же если цена пошла против нас. Предположим цена РТС пошла в низ т.е. к 80 судя по диаграмме временная стоимость в точке около 80 будет у трех опциков по 80-почти 13000, а у одного 90 около 8300. Получается выгоднее взять три дальних чем один ближний?
И так ли это на практике? Спасибо.

ДА  ,  ВЫ  правы 
выгоднее  покупать  опционы  дальше  от  центра 
но  нужно  иметь  в  виду  ,  если  ВЫ  не  угадали  величину  падение  и  ВРЕМЯ  этого  падения  ,  ВЫ  потеряли  стоимость  этих  опциков 
по  ВРЕМЕНИ  падения  -  это  основное  ,  бывает на  волне 2  ждешь  волну  3  ,  а  вола  падает  ВАШ  опцик  потихоньку   обнуляется 

из  моей  торговли
- я  еще  в  начале  своей  торговли  опционами  -  в  июне  2013  работал  с  такими  опциками
там  купил  КОЛЫ  ДОЛЛАРА  36 -  150 шт  ,  ПУТЫ  РТС  120 
счет  за  1.5  месяца  вырос  в  3.5  раза  ( тогда  я  еще  толком  не знал  ЭЛЛИОТТА  и  рынок  опциков )
в  итоге  я  этот  счет  слил  полностью  в  декабре  2013 
- мои  наблюдения  ,  ВЫ  знаете  что  я  считаю  движения  и  цели  этих  движений  довольно  точно
 ( 70%  -  верных  прогнозов )
так  вот  я  как - то  смотрел   и  получалось  интересно  -  при  при  моем  анализе  потенциального  риска  и  прибыли  выходило  ,  при  одинаковом  риске  -  одинаковая  прибыль
объясню  -  покупаю  1 ПУТ  80  или  2 пут  75  или  4  ПУТ  70  ,  в  итоге  прибыль  была  + 200  - 250%
отклонение  не  значительно  ,  это  я  так  работал  во  второй  половине  2014 г
сейчас  я  стараюсь  считать  цели  и  чтобы  мой  опцик  чуток  заходил  на  мою  цель   ,  короче  покупаю  опцион  без  денег  продаю  на  деньгах 
вот  как - то  так ...  ,  пишите
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 15, 2015, 20:27:10 20:27
Михаил перед экспирацией опционов на срочном рынке FORTS нужно ли подавать заявку на исполнение или все происходит автоматически? Спасибо.

- опционы  в  деньгах  исполняются  автоматически  ,  ВАМ  зачисляют   внутреннюю  стоимость  опцика  на  момент  экспиры 
-  опционы  без  бенег  просто  обнуляются
-  опционы  на  деньгах  при  экспире  ,  могут  здесь  зачислить  проданные  или  купленные  фьючи 
мне  зачисляли  на  опционы  СБЕРА  ,  лучше  их  продать
Название: Re: Опционы
Отправлено: Евгений от Февраль 15, 2015, 20:30:30 20:30
Михаил перед экспирацией опционов на срочном рынке FORTS нужно ли подавать заявку на исполнение или все происходит автоматически? Спасибо.

- опционы  в  деньгах  исполняются  автоматически  ,  ВАМ  зачисляют   внутреннюю  стоимость  опцика  на  момент  экспиры 
-  опционы  без  бенег  просто  обнуляются
-  опционы  на  деньгах  при  экспире  ,  могут  здесь  зачислить  проданные  или  купленные  фьючи 
мне  зачисляли  на  опционы  СБЕРА  ,  лучше  их  продать
Михаил, а в чем разница между опционами в деньгах и на деньгах? Спасибо.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 15, 2015, 20:44:02 20:44
опционы  в  деньгах  -  это  опционы  с  внутренней  стоимостью ( сейчас  это  ПУТЫ  100  , КОЛЫ  80 )
опционы  на  деньгах  -  опционы  со  страйком  около  текущей  цены  (  сейчас  это  КОЛ  и  ПУТ  90 )
Название: Re: Опционы
Отправлено: FRSTR от Февраль 15, 2015, 23:34:31 23:34
Михаил перед экспирацией опционов на срочном рынке FORTS нужно ли подавать заявку на исполнение или все происходит автоматически? Спасибо.

- опционы  в  деньгах  исполняются  автоматически  ,  ВАМ  зачисляют   внутреннюю  стоимость  опцика  на  момент  экспиры 
-  опционы  без  бенег  просто  обнуляются
-  опционы  на  деньгах  при  экспире  ,  могут  здесь  зачислить  проданные  или  купленные  фьючи 
мне  зачисляли  на  опционы  СБЕРА  ,  лучше  их  продать

у меня в Открытии исполняются опционы которые "глубоко в деньгах", больше чем на лимит фьюча как я понял. Так что тоже могут сгореть до определенного порога если не подать заявку самому
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 16, 2015, 00:44:03 00:44
странная  ситуация  с   ВАШИМ  ОТКРЫТИЕМ  ,  а  еще  ОНИ  позиционируют  себя  как  брокер  для опционщиков
я  не  разу  не  подавал  ни  одной  заявки  ,  все  автоматом 
хотя  я  до  экспиры  довожу  полностью  хеджированные  позы  ,  потом  смотрю  вечерний  клиринг  после  экспиры  ,  дабы  не  появились  не  нужные  позы 
брокер  -  ФИНАМ
Название: Re: Опционы
Отправлено: Евгений от Февраль 16, 2015, 11:01:23 11:01
Михаил перед экспирацией опционов на срочном рынке FORTS нужно ли подавать заявку на исполнение или все происходит автоматически? Спасибо.

- опционы  в  деньгах  исполняются  автоматически  ,  ВАМ  зачисляют   внутреннюю  стоимость  опцика  на  момент  экспиры 
-  опционы  без  бенег  просто  обнуляются
-  опционы  на  деньгах  при  экспире  ,  могут  здесь  зачислить  проданные  или  купленные  фьючи 
мне  зачисляли  на  опционы  СБЕРА  ,  лучше  их  продать

у меня в Открытии исполняются опционы которые "глубоко в деньгах", больше чем на лимит фьюча как я понял. Так что тоже могут сгореть до определенного порога если не подать заявку самому
А как Вы подаете заявку, по телефону или через прогу? У меня по моемому тоже исполняются "голубоко в деньгах" я первый раз торгую опц.
Название: Re: Опционы
Отправлено: FRSTR от Февраль 16, 2015, 12:23:59 12:23
я ни разу не выходил на поставку, просто в терминал приходит сообщение каждый раз о правилах исполнения.
Вообще через личный кабинет вроде можно подать заявку, ну и по телефону конечно. Причем там по правилам вроде надо заранее это делать, но опять же практического опыта у меня нет с исполнением
Название: Re: Опционы
Отправлено: Евгений от Февраль 16, 2015, 19:57:06 19:57
я ни разу не выходил на поставку, просто в терминал приходит сообщение каждый раз о правилах исполнения.
Вообще через личный кабинет вроде можно подать заявку, ну и по телефону конечно. Причем там по правилам вроде надо заранее это делать, но опять же практического опыта у меня нет с исполнением
Мне приходили такие уведомления " [FORTS] Автоэкспирации на опционы в деньгах не предусмотрено. Автоматически экспирируются опционы "глубоко в деньгах" (в деньгах больше, чем на лимит)". Если бы не позвонил не знаю что бы было, но я позвонил и подал заявку на экспирацию, в результате получил вместо путов фьючи соответственно "-". Вот такой первый опыт. Может кому то пригодится.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 16, 2015, 20:45:07 20:45
ОНИ  должны  исполнять  заявки  стоимость  опциона  на  более  1%  в  деньгах  ,  это   отклонение  от  страйка  на  900  и  более  пунктов
но  лучше  не  доводить  не  хеджированные  опционы  до  экспиры
у  меня  сегодня  с   прикрытыми  зигами  тоже  не понятка  вышла  ,  так  по  идее  нет  ни  прибыли  ни  убытка ,  а  ГО  350%  от  начального  счета  ,  не  приятно 
теперь  думаю  зиги  зигами  прикрывать  можно  ,  но  немного  и  до  экспиры  не  тащить 
хотя  следующий  раз  попробую  позвонить , может  сами  закроют 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 16, 2015, 20:47:35 20:47
это  опыт  ...  нужно  учиться  ...
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Февраль 18, 2015, 13:08:45 13:08
Михаил, быстрое падение ММВБ к 1300 отменяется или нет? Что-то и руб./доллар от максимумов прилично скорректировался,    но ММВБ при этом на максимуме как и РТС.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 21, 2015, 21:53:32 21:53
по  опционам 
эта  неделя  для  меня  была   борьба  за  ноль  ,  в  начале  недели  поднял  до  6%  от  всего  счета , потом  слил  до  15%  ,  все  вернул  ...  счет  такой  же  как  и  на  момент  экспиры  = 1 600%  от  начального 
сейчас  хоть  и  большая  разметка  ясна  , работаю  кондором 
что-то  около  этого 
+ 2 ПУТ 82  - 1 ПУТ  85   - 1  КОЛ  92  + 2 КОЛ  95 
если  ничего  не  делать  и  рынок  останется  в  этой  точке ,  то  конечно  будет  убыток 
для  активных  трейдеров  очень  интересная  схема  работы 
      при  ожидании  роста   -  выкупаем  проданный  КОЛ 92  и ( или )  продаем   еще  1 ПУТ 85 
      при  ожидании  падения   -   выкупаем  проданный  ПУТ 85  и ( или )  продаем  еще  1  КОЛ 92
при  всем  при  этом  ГО  увеличивается  незначительно 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 27, 2015, 23:36:36 23:36
мелкий  кондор  не  эффективен  ,  нужно  большое  тело  и  мелкие  крылья  ,  крыльями  дельту  выравниваем  ,  можно  и  эти  крылья  чуток   укоротить  на  следующих  страйках 

как  и  писал  ранее  я  учусь  зарабатывать  опциками  на  любом  рынке 
этот  месяц  у  меня  ломка  стратегии  ,  продаю  волу  -  все  прикрыто  ...
в  том  месяце  выход  из  моего  проданного  стренгла ( или  трапеции  )  я  решил  покупкой  таких  же  зигов  другими  опционами ( зиги  КОЛОВ  прикрывал  в  ноль  зигами  ПУТОВ ) 
сейчас  буду  применять  другую  тактику  -  покупка  других  зигов  дальше  по  направлению  движения 
смотрим  рисунок
-  наша  поза  ( трапеция ) 
-  регулировка  при  выходе  в  право  ( рост  выше  92 500 )

эти  зиги  нужно  делать  при  выходе  из  коридора  ,  в  нашем  случае  при  росте  выше  92 500  или  падении  ниже  87 500 ,  нужно  пока  ждать  распада  ,  каждый  день  поза  распадается  все  больше  ,  а  это  наши  деньги 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Февраль 27, 2015, 23:46:57 23:46
хотя  кто  не  бьется  за  каждую  копейку  может  просто  сделать  енту  позу  в  любую  сторону  влево  или  вправо ...
самое  интересное  там  есть  зона  убытка  на  экспире  в  нашем  случае  это точное  значение  95 000
так  вот  даже  за  2  дня  до  экспиры  стоя  на  95 000  распад  работает  на  нас  ,  не  уходим  в  минус
понятно  ждать  экспиры  на  95 000  в  данном  случае  не  стоит  ,  нужно  просто  закрыть  позу  за  2 - 3  дня  до  экспиры   
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 08, 2015, 15:50:52 15:50
рассмотрим  позу 
 Re: Опционы
« Ответ #238 : Февраль 27, 2015, 23:36:36 23:36 »

так  вот  что  получилось  на  данный  момент  ,  т.е.  поза  изменилась  с  27.02.2015  по  08.03.2015  вот  так  ... -  смотрите  рисунок  ,   там  получилось  около  10  календарных  дней  ,  за  это  время  -  волатильность  упала  с  45%  до  35%  ,  +  временной  распад  сделал  свое  дело
прибыль  за  10 дней  составила  7.3%  ,  правда  НЕ  ПОНЯТНО  как  ОНИ  считают
по  моим  расчетам  -  риск  = ГО  позы  = 8 000  ,  сейчас  прибыль  3 000  или   37%  на  весь  риск 

короче  заработали  ...  ,  при  этом  все  кроме  продавцов   волы  потеряли  ,  у  нас  поза  основанная  на  прикрытой  продаже  волы  и  временном  распаде

теперь  подумать  фиксировать  прибыль
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 08, 2015, 16:06:55 16:06
я  тоже  работал  этой  позой   где - то  с  20.02.15  ,  плохой  месяц  ,  заработок  составил  5%  от  всего  портфеля  ( + 90%  от  начального  счета ) ,  при  чем  риска  было  не  более  200%  от  начального  счета 
сейчас  СЧЕТ  1 695%  от  начального  в  100%     20.03.2014 года  ( после  16.03.2015  подведу  итоги  -  сколько  заработал  за  год  ,  все  записи  выложу )
доходность  плохая  ,  но  делать  нечего ,  пусть  хоть  так 

теперь  по  дальнейшему  поведению  -  полагаю  нужно  будет  покупать  волу  на  следующей  неделе  ,  по  этой  позе  можно  будет  потихоньку  выкупать  проданные  ПУТ  87  и  КОЛ  92 ,  можно  перевернуть  позу  в  покупку  волы 
я  потихоньку  закрою  позу  и  буду  работать  только  направленными  покупками  опциков  ,  все  проданное  закрою
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 09, 2015, 21:49:04 21:49
до  экспирации  остается  7  дней  ,  можно  сыграть  на  коридоре   86 000  -  93 000
купить  стренгл  -  смотрите  рисунок  ,  а  что  вола  маленькая  ...  можно 
по  стренглу  на  рисунке   максимальный   убыток  =  7 820   играем  2  парами  опциков  КОЛ 90  и  ПУТ 90  по  2  опцика 
по  идее  ,  чтобы  отыграть  стоимость  этой  позы  нужно  или  снижение  ниже  86 090  или  рост  выше  93 910  ,  но  можно  сделать  так  -  снижаемся  ниже  87 000  -  покупаем  1  фьюч  ,  потом  на  86 500  или  на  87 500  покупаем  2  фьюч  ,  тем  самым  фиксируем  по  опционам  ПУТ  90  минимум  5 500   ,  потом  растем  эдак  в  районе  93 000  можно  продать  2  фьюча  и  останутся  только  2  опциона  КОЛ 90
по  фьючам  заработали  5 500 +  6 000 =  11 000  ,  позу  отбили  с  прибылью 3 000 , +  можно  сразу  продать  опционы  КОЛ 90  там  будет  не  менее  6000 п  ,  можно  посмотреть  как  будем  подходить  к  93 000  ,  а  то  и  оставить  все  позы 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 14, 2015, 20:49:23 20:49
решил  подумать  над  календарем  , 
кстати  ,  достаточно  интересно 
только  наверное  есть  свои  подводные   камни 
поза  купленный  стренгл  80  15.06.15   и  проданный  стренгл  80  15.04.2015  ,  все  эти  опцики  на  один  актив  ,  одну  цену  ,  но  с  разной  экспирой 
мой  калькулятор  ,  не  отображает  их   общую  кривую  ,  поэтому  решил  просто  сложить  эти  две  позы  -  смотрите  рисунок 
после  экспирации  ближней  серии  15.04.2015  ,  можем  получить  некий  профит  в  большой  позе  ,  если  закроемся  на  80  получаем  + 9 000  ,  при  отклонениях  от  80  меньше  ,  но  здесь  -  интересно
вся  эта  конструкция  все  эти  2  позы  -  безопасна ,  при  любом  поведении  рынка  и  при  любой  воле ( ? ? ? ) ,  т. к.  один  актив  дополняет  другой  и  образует  прямую  линию 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 14, 2015, 21:17:00 21:17
подумаем  над  поведением  проданного  стренгла  80   15.04.15 
как  писал  максимум  при  экспире  80  это    9060
понятно  ноль  прибыли  получаем  на  70 940   и   89 060  , при  выходе  из  этого  коридора  получаем  ,  по  этой  позиции  убытки
и  так  мы  определили  -  слабые  стороны  ,  их  можно  исправить  -  добавив  крылья  и  сделав  кондоров  ,  по идее  эти  крылья  нам  можно  сделать  -  подальше   от  80  ,  потому  что  в  этой  позиции  наша  задача  забрать  распад  и  при  крыть  тылы
делаем  кондор   + ПУТ 72  - ПУТ 80  - КОЛ 80  + КОЛ 87  -  рисунок  ,  закрыли  риски 

по  двум  позам    купленному  стренглу  80  1505.15  и  купленному  кондору  ,  получаем 
по  идее  -  распад  наш   ,  при  резком  движении  прибыль  будет  по  стренглу  ,  при  снижении  волы  и  болтании  на  месте  получаем  прибыль  на  распаде  стоимости  кондора  максимум  5 410  -  смотри  рисунок 
но  этот  кондор  ,  наверное  лучше  заменить  ,  на  какой - нибудь  + ПУТ 72  - ПУТ 75  - КОЛ 85 + КОЛ 85  ,  в  этом  кондоре  можно  эффективно  защищать  прибыль  от  распада  позы 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 14, 2015, 21:56:44 21:56
но  все - таки  против  купленного  стренгла  должен  быть  кондор  на  рисунке  ,  там  получается  некая  синергия  ,  при  любом  раскладе  на  экспиру  может  получиться  доход 
просто  суммирую   кривые  этих  поз  в  точках  перегибов 
при  эксире  на  72 500  и  87 500  получаем     в  районе   - 3 900
при  эксрире  ниже  72 500  и  выше  87 500  наш  убыток  уменьшаемся  и  переходит  в  прибыль  ниже  65 300  и  выше  92 900 
при  экспире  на  80  получаем  - 9 000

результат  всех  этих  поз  :   очень  интересно  мы  имели  убыток  на  покупки  стренла  14 440  ,  на  экспирации  наших  поз  мы  в  любом  случае  УМЕНЬШАЕМ  УБЫТОК !!!
и  минимальное  уменьшение  как  ни  странно  получилось  на  80  ,  там  мы  уменьшили  убыток  с  14 400  до  9 000  ,  при  росте  или  падении  выше  или  ниже  80  наша  прибыль  от  стренгла  уменьшается  на  2 000  ,  но  это  не  существенно  ,  после  экспирации  15.04.15  у  нас  есть  еще  одна  экспирация  15.05.15   
смотрим  красную  кривую  -  это  сумма  2 - х  поз  на  15.04.15  ,  сразу  после  экспиры
ИТОГ  наши  максимальные  убытки   около  72 500  и  87 500  ,  + -  1 000  от  них  зона  убытка
по идее  и  эти  зоны  можно  прикрыть  ,  при  подходе  к  ним 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 14, 2015, 22:00:03 22:00
очень  интересная  поза  ,  много  плюсов  ,  минусы  только  в  скачке  волы  ближней  серии  опциков  ,  но  для  нашего  кондора  это  НЕ  ПРОБЛЕМА  ,  ничего  плохого  НЕ  БУДЕТ   
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 14, 2015, 22:15:27 22:15
еще  интересная  поза  ,  при  риске  100%  потенциальная  прибыль   около  400%  за  3  месяца 
этот  сред  интересен  при  ожидании  сильного  движения  на  интервале  3  месяцев  и  самое  главное  -  экспирация  должна  проходить  под  ВАШИМ  спредом  ,  на  рисунке  это  ниже  65 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 15, 2015, 22:00:47 22:00
поза  для  лентяев  ,  при  любом  движении  потерь  нет  ,  при  падении  ниже  80  прибыль  240 п  ,  при  росте  выше  89 500  прибыль  до  5 200  ,  максимальный  убыток   и  риск   на  85 000  =  4 650 
распад  маленький  , прибыль  от  риска  100% ,  можно  посмотреть  развитие  ситуации  на  этой  неделе  ,  если  что  просто  закрыть  позу 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 17, 2015, 22:44:35 22:44
опционщики  вроде  здесь  появились  ,  но  не  пишут ...
вот  видео  с   КОРОВИНЫМ     http://smart-lab.ru/blog/242961.php

сейчас  предлагаю  ,  только  две  позы 
-  календарь « Ответ #245 : Март 14, 2015, 21:56:44 21:56 »
-  спред  « Ответ #248 : Март 15, 2015, 22:00:47 22:00 »

поведение  этих  поз  и  будем  отслеживать  до  экспиры 

не люблю  агрессивных   поз  как  сейчас  у  КОРОВИНА  ,  можно  без  высокого  ГО  свое  брать 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 17, 2015, 23:01:18 23:01
по  позе  КОРОВИНА  ,  там  при  падении  прибыль  34 000  ,  при  экспире  на  92 500  -  максимум  250 000  ,  ГО  1 147 000
если  так  рисковать  ,  тогда  можно  сделать  так  -  рисунок  ,  ГО  1 147 000 
прибыль  в  диапазоне  70 000 -  90 000      =  247 000

но  это  все  очень  опасные  игры 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 17, 2015, 23:06:59 23:06
вот  точная  поза  КОРОВИНА  ,  обратите  внимание  на  падение  счета  при  росте  и  это  будет  достаточно  долго  -  до  05.04.15  ,  только  под  экспиру  -  после  05.04.15    вола  начнет  приносить  прибыль 

риск  не  мое
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Март 18, 2015, 15:38:03 15:38
Доброго времени суток , Это я похожу по адресу , классный у вас форум
Можно вопрос специалистам ?
Кар подсчитать полные потери от покупки опциона ?
Я токо начинаю торговать опционы , всегда знал что при покупке опционов теряешь только уплаченную премию .
Брокер мне скинул формулу расчёта
( расчётная цена - цена по которой покупали в стакане) *комиссия биржи * курс доллара * количество контрактов

Допустим :
Я купил мартовских опционов 06.03.2015г  кол  страйк 105    (71 штуку по 70 )
Расчётная цена 30 т.е по формуле - (30-70)*0,02*60,2671*71=3422 руб  - т.е по этим контрактам я теряю 3422 рубля ?
Потом 10.03.2015
Я купил  95 колов (20шт –по 120)       Расчётная цен 110
-(110-120)*0,02*61,9906*20=248
Я не могу понять сколько я теряю на опционах
Это не все контракты , я запутался уже короче , подскажите пожалуйста сколько я теряю по обоим опционам  !
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 18, 2015, 20:22:25 20:22
Допустим :
Я купил мартовских опционов 06.03.2015г  кол  страйк 105    (71 штуку по 70 )

Потом 10.03.2015
Я купил  95 колов (20шт –по 120)       Расчётная цен 110
ВЫ  купили  71 опцик  по  70 пунктов  =  4 970  пунктов  или  около  6 162 рублей  +  комиссия  за  1  контракт  около  2 рублей  =  142 р  итого  6  304 рублей  -  это  ВАША  полная  стоимость 
при  экспире  ВЫ  все  это  потеряли 

по  95  тоже  самое  20 * 120 = 2 400 пунктов  или  около  2 976 рублей  + комиссия 40 , итого  3 016
при  экспире  ноль  ,  тоже  потери
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Март 18, 2015, 22:54:38 22:54
Ага Спасибо Большое , осталось выяснить  как в клиринг считалось по баксу и в итоге вывести общие убытки .
Я только понимаете начинаю опцики юзать  , Подскажите  пожалуйста 1 опцион на серебро стоит  0,85 , это что получается меньше рубля чтолье . К примеру покупаешь 1 опцион  на серебро  платишь 1,2 рубля   + ГО 6133 замораживается   , итого получается вариоционка всегда дрыгается в приделах рубля ? Когда торговал серебро помню на одном фьючерсе каждые 10 копеек примерно 1000 рублей вариоционки
Это что получается платишь скажем за опцион апрельский 1 рубль  со страйком 16 если на экспире серебро 17 - это получается профит примерно 10000 бабосиков , Так ? :o
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 18, 2015, 23:28:47 23:28
Ага Спасибо Большое , осталось выяснить  как в клиринг считалось по баксу и в итоге вывести общие убытки .
Я только понимаете начинаю опцики юзать  , Подскажите  пожалуйста 1 опцион на серебро стоит  0,85 , это что получается меньше рубля чтолье . К примеру покупаешь 1 опцион  на серебро  платишь 1,2 рубля   + ГО 6133 замораживается   , итого получается вариоционка всегда дрыгается в приделах рубля ? Когда торговал серебро помню на одном фьючерсе каждые 10 копеек примерно 1000 рублей вариоционки
Это что получается платишь скажем за опцион апрельский 1 рубль  со страйком 16 если на экспире серебро 17 - это получается профит примерно 10000 бабосиков , Так ? :o
по  серебру  0.85  ,  это  85  долларов !!!  стоит  1  опцик
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 18, 2015, 23:34:08 23:34
по  позе    « Ответ #251 : Март 17, 2015, 23:06:59 23:06 »
сколько  проблем  сейчас  по  этой  позе !!!  просто  жуть  ,  +  растущий  УБЫТОК 
об  этом  я  писал  , просто  всегда  ясно  по  ЭЛЛИОТТУ  что  ждать  и  когда  ждать   ...
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 19, 2015, 00:47:55 00:47
по  позе    « Ответ #251 : Март 17, 2015, 23:06:59 23:06 »
сколько  проблем  сейчас  по  этой  позе !!!  просто  жуть  ,  +  растущий  УБЫТОК 
об  этом  я  писал  , просто  всегда  ясно  по  ЭЛЛИОТТУ  что  ждать  и  когда  ждать   ...
здесь  я  соврал  ,  сейчас  ЕГО  поза  в  прибыли  на  25 000 пунктов  ,  выше   87 000  пойдет  минус
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Март 19, 2015, 10:32:36 10:32
Спасибо за ответ . :)
Когда я тестировал стратегии на демке мне понравилась стратегия покупки одновременно путов и колов на равную сумму . Такая стратегия работает только на сильных сигналах рынка ( когда рынок сильно перекуплен или перепродан ) , средины тренда торговать нельзя  .
Вот пример
17.03.2015
Кол  апрельский РТС со страйком 85000 и Пут со страйком 80000 
Допустим у нас 70000  , я не буду приводить примерные расчёты просто условно
Покупаем
Кол 85= 9 шт по 2000=2000*0,02*61,7721*9=22237
Пут 80= 5 шт по 3400 = 3400*0,02*61,7721*5=21000
Сейчас 18.03.2015 рынок хорошо подрос смотрим что получилось.   
Забыл добавить  если одна позиция перекрывает другую то нужно её фиксировать , если есть вероятность дальнейшего движения в нужном направлении можно оставить под контролем )
Кол 85= 9 шт по 4000=4000*0,02*61,2483*9=44098
Пут 80= 5 шт по 3400 = 1700*0,02*61,2483*5=10412
Вывод 85 кол перекрыл вложения в 80 пут тем самым деньги вложенные в 80 пут являются профитом  . Необязательно фиксить позицию 80-х   Путов , можно их оставить плавать , но если мы зафиксируем у нас получится следующее
70000 первоначальный счёт
10412 профит
итого  примерно 15 %
Название: Re: Опционы
Отправлено: 125 от Март 19, 2015, 11:17:11 11:17
имхо смело можно брать по текущим пут июнь 15 страйки от 600 до 450 вот и вся стратегия при этом вполне допускаю что движение может быть отложено на пару месяцев
Название: Re: Опционы
Отправлено: afonin900 от Март 19, 2015, 14:22:03 14:22
по  позе    « Ответ #251 : Март 17, 2015, 23:06:59 23:06 »
сколько  проблем  сейчас  по  этой  позе !!!  просто  жуть  ,  +  растущий  УБЫТОК 
об  этом  я  писал  , просто  всегда  ясно  по  ЭЛЛИОТТУ  что  ждать  и  когда  ждать   ...
Добрый день!
Очень интересный форум. А что порекомендуете почитать по эллиоту ?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 19, 2015, 21:20:51 21:20
" А что порекомендуете почитать по ЭЛЛИОТТУ ? "

http://elliottstar.com/index.php?topic=16.15
Re: Нормы и правила EWT
« Ответ #18 : Май 10, 2014, 13:08:20 13:08 »
Название: Re: Опционы
Отправлено: afonin900 от Март 20, 2015, 07:55:55 07:55
" А что порекомендуете почитать по ЭЛЛИОТТУ ? "

http://elliottstar.com/index.php?topic=16.15
Re: Нормы и правила EWT
« Ответ #18 : Май 10, 2014, 13:08:20 13:08 »
спасибо
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 21, 2015, 01:09:47 01:09
поза  ИЛЬИ  КОРОВИНА    « Ответ #251 : Март 17, 2015, 23:06:59 23:06 »
на  22.03.2015  принесет  около  30 000 пунктов  = или  36 000 рублей
при  этом  ГО  выросло  на   100 000 р  ,  как  я  понял  у  них  денег  в  портфеле  было  около  1 150 000 р , + прибыль  40 000 р ,  может  не хватить  на  ГО  100 000 р
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 21, 2015, 01:45:14 01:45
поза    « Ответ #245 : Март 14, 2015, 21:56:44 21:56 »
купленный  кондор  на  серии  04.15   
+  купленный  стренгл  на  серии  06.15 
все  под  один  фьюч 

-  кондор  принес  убыток  около  - 200 пунктов  , 
-  купленный  стренгл  тоже  убыток  - 600 пунктов
итого  - 800 пунктов

почему  убыток  везде ?
- на  кондоре  + упала  вола ( с  47  до  42 ) , -  вышли  из  прибыльного  коридора
- на  купленном  стренгле  -  упала  вола ( с  44  до  41 )  , -  распад
-  ко  всему  прочему  позы  подошли  к  нашему  убыточному  коридору 

" наши  максимальные  убытки   около  72 500  и  87 500  ,  + -  1 000  от  них  зона  убытка
по идее  и  эти  зоны  можно  прикрыть  ,  при  подходе  к  ним "

получилась  зона  убытков  побольше  с  85  до  89 
стратегия  не  о  чем 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 21, 2015, 01:55:51 01:55
поза  « Ответ #248 : Март 15, 2015, 22:00:47 22:00 »
здесь  прибыль  только  около  86 пунктов
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 21, 2015, 01:58:04 01:58
2  последние  позы   не  заслуживают  внимания 
Название: Re: Опционы
Отправлено: ZooR от Март 21, 2015, 05:50:51 05:50
чую уйдёт выше 95.000 и будет убыток у коровина, имхо
но позиция мне нравится  :D
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Март 21, 2015, 13:41:04 13:41
чую уйдёт выше 95.000 и будет убыток у коровина, имхо
но позиция мне нравится  :D

Такие позиции не понимаю,  они ведь ничем не хеджируются . Тем более это апрельский контракт  3 недели осталось , поэтому лучше брать ближние страйки , при боковике на временном распаде такие позы как кол 92500 получить могут хороший убыток .
Название: Re: Опционы
Отправлено: ZooR от Март 22, 2015, 11:30:43 11:30
такие позиции строятся, что б на временном распаде заработать как раз так и...
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Март 22, 2015, 20:09:39 20:09
такие позиции строятся, что б на временном распаде заработать как раз так и...
Я похоже не туда смотрел  :)
Но и такие позиции не понимаю  , в случае если 85 обнулятся на 92,5 можно будет поднять около 30%

Рынок сейчас  так и смотрит  на 95 ,  если вдруг там будет ( убытки от продажи 92,5 вряд ли   будут перекрыты 85 колами )
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 23, 2015, 23:36:19 23:36
я  тут  посмотрел  презентацию  " опцион  лаб " 
и  посмотрел  набор  поз  Автором 
так  вот  ,  там  все  подобное    как  и     « Ответ #191 : Февраль 02, 2015, 22:27:00 22:27 »
но   немного  по  другому 
разберем 
допустим  хотим  работать  на  понижение  волы  ,  хорошо  ...
- можно  слепить  кондор  или  бабочку  и  если  цена  не  выйдет  за  пределы  кондора  ,  то  мы  в  прибыли 
но  выбрать  правильный  коридор  не  всегда  возможно  , 
да  и  уносить  ноги  нужно  как-то  если  что  ,  при  это  не  потерять  заработанные  деньги 

можно  волу  продавать  бабочками  ,  как  на  рисунке  ,  с  двух  сторон  от  центра  ,  при  этом  не  имеет  значение  эти  бабочки  на  ПУТА  или  КОЛАХ  ,  в  деньгах  или  нет 

обратите  внимание  ,  на  распад  этой  позы  ,  практически  до  экспиры  распад  наш  ,  там  можно  или  центр  продать  или  позу  закрыть  ,  можно  все  вывернуть  в  свою  пользу 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 23, 2015, 23:52:28 23:52
таким  образом  можно  набрать  некую  "гребенку"  из  множества  этих  бабочек 

понятно  чем  больше  бабочек  ,  тем  потенциальная  прибыль  меньше 
по  этому  нужно  стараться работать  около  этой  позы

по  прошествии   времени  ,  кае  вола  упала  или  произошел   временной  распад  ,  можно  позу  закрыть  или  если  много  этих  бабочек  и  много  ног  ,  то  можно  грубо   перекрыть  и  забрать  свои  деньги

- первый  рисунок  кондор  -  это  три  бабочки  вместе ,  это  9  ног  ,  перекрывать  много  ,  пока  перекрываешь  что-то  потеряешь
- второй  просто  перекрываем  ,  это  кондор  4  ногами  ,  берем  прибыль  и  усе 
но  ГО  будет  до  экспиры  ,  при  этом  риска  НЕТ  ,  поза  при  любом  варианте  нулевая 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 23, 2015, 23:57:18 23:57
после  распада  можно  и  так  перекрыть  ,
заметьте  что  после  распада  у  нас  уже  будет  некая  прибыль  и  эта  поза  однозначно  поднимется  вверх 
Название: Re: Опционы
Отправлено: ZooR от Март 24, 2015, 04:22:38 04:22
михаил, а вы внутри дня уже не торгуете?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 24, 2015, 19:59:36 19:59
михаил, а вы внутри дня уже не торгуете?
торгую 
я  стараюсь  так  покупать  опционы  ,  чтобы  при  любом  развитие  событий  как  минимум  отбить  свои  деньги , даже  если  сразу  рынок  пошел  против  меня
Название: Re: Опционы
Отправлено: ZooR от Март 27, 2015, 09:13:03 09:13
Глухо как в танке... неужели все обсуждения в платном разделе?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Андрей 63 от Март 27, 2015, 09:26:13 09:26
нет в платном разделе темы опционов,всё здесь
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 27, 2015, 20:36:06 20:36
Глухо как в танке... неужели все обсуждения в платном разделе?
я  здесь  пишу  свои  размышления  по  поводу  как  можно  заработать  на  опционах 
пишу  1  - 2  раза  в  неделю  как  есть  время 
подробные  мои  мысли  только  для  меня  в  закрытом  разделе  ( VIP )

просто  или  тема  не  интересна , или   люди  не хотят  обсуждать 
пишите  ...  ,  обсудим  ВАШУ  позу 
ДА  и  в  этом  разделе  я  не  выкладываю  свои  позы  ,  иначе  зачем  закрытый  раздел

ПОЧЕМУ  НЕТ   моих  записей   во  всех  закрытых  разделах ?
только  по  одной  причине  ,  мне  не  нужно  комментировать  мои  записи   и  опционы  я  обсуждаю  только  здесь

кстати  на  днях  нашел  интересную  позу   -  грааль  для  меня  ,  поза  легкая  ,  но  для  меня  ценная
на  днях  выложу  принцип  этой  позы 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Март 27, 2015, 20:48:59 20:48
Здравствуйте есть мнения куда пойдёт ртс , он пойдёт на 500 через 1000 или нет  ? Что то как то сложно с долларом выходит
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Март 27, 2015, 20:52:33 20:52
Вот ранее писан про связку путов и колов
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 27, 2015, 22:05:45 22:05
Здравствуйте есть мнения куда пойдёт ртс , он пойдёт на 500 через 1000 или нет  ? Что то как то сложно с долларом выходит

если  ВЫ  меня  спрашиваете  ,  то  мои  прогнозы  в  закрытом  разделе 
и  мнение  есть  всегда  ...
я  его  писать  не  буду

а  вот  про  опционы  не  понял  , ...  можно  поговорить
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 27, 2015, 22:35:50 22:35
вот  мой  пост  о  этой  позе  у  себя  в  записях

Re: Опционы
« Ответ #166 : Март 26, 2015, 22:11:12 22:11 »
про  мой  вчерашний  грааль 
там  все  можно  намного  проще  делать 
-  за  чем  кондор  ? " у  кондора  4  ноги  и  хвост  "  -  хочется  добавить  из  песни  60 годов  -  " Ты  трогать  его  не  моги "   ;D
если  серьезно  -  здесь  мутные  4  ноги  .  при  чем  ближние  вообще  на  чем  делать  -  на  деньгах  ...,  короче  фуфел 
просто  весь  кондор  заменяем  при  ожидании  снижения  -  медвежьим  КОЛ  спредом  , при  ожидании  роста  бычьим  ПУТ  спредом  ,  там  2  ноги  ,  намного  удобнее  во  всех  смыслах

все  выглядит  так 
принцип
-  определить  зону  распада  цены  выше  которой  не  пойдем 
-  купить  спред  ( или  зиг  ,  как  кому  удобно )
-  использовать  всю  цену  от  распада  этого  спреда  на  покупку  направленной  позиции 

в  чем  мой  грааль
-  при  любом  варианте  риск  ограничен 
-  более  90%  вероятности  ,  что  я  заработаю  или  просто  ничего  не  потеряю  как  минимум

вот  рисунок  принципа  этой  позы  ,  это  НЕ  МОЯ  ПОЗА 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 27, 2015, 23:49:30 23:49
все  думал  -  Как  КАЛЕНКОВИЧ   зарабатывает  на  волатильности   и  на  улыбках
вот  появился  пост 
http://smart-lab.ru/blog/245107.php

правда  я  реально  ничего  не  понял  ,  позу  эту  я  построил  ...
но  если  будет  информация  потихоньку  пойму 
я  тугодум  ...
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 28, 2015, 00:07:22 00:07
все  понял ,  принцип  этой  работы 
P.S.  там  просто  трейдер  название  опциков  перепутал  ,  а  на  рисунке  они  есть 
с  этой  платформой  трудно  понять  позиции 
вот  его  поза  сейчас   

да  , дельта  около  нуля   
и  эта  линия  нулевой  дельты  большая  с  80  до  97  ,  а  там  дальше  изменения  не  значительные 

буду  думать  ,  может  и  мне  пригодится   
главное  понять  принцип 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 28, 2015, 00:48:00 00:48
о  этой  позе 
я  забил  все  цены  по  этой  начальной  позиции 
вот  что  получилось 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 28, 2015, 00:55:49 00:55
если  убрать  фьюч  , 
как  я  понял  фьюч  здесь  только  для  дельты  ,  то  получим  некую  зону  прибыли  на  экспире 
82 500  -  92 500  прибыль  + 280 пунктов
выше  92 500  -  прибыль  растет 
ниже   82 500  -  прибыль  падает


интересная  поза  ,  но  выхлопа  мало
нужно  все  равно  учиться 
Название: Re: Опционы
Отправлено: ZooR от Март 28, 2015, 12:09:15 12:09
тслаб всё так и прога для алготрейдинга... сам её использую на фьючах
выхлопа с позиции мало, но может быть фишка в активном управлении этой позой? в арбитраже улыбки например...
Название: Re: Опционы
Отправлено: ZooR от Март 28, 2015, 12:12:51 12:12
вот такие позиции открывал "на бумаге"
Название: Re: Опционы
Отправлено: ZooR от Март 28, 2015, 12:15:56 12:15
цели для закрытия по ри 92000 по си 57700
в понедельник вечером по идее закрывать нужно и смотреть на результат, т.к. далее распад будет сильнее
тож учусь  :)

за позой коровина тож наблюдаю

на следующие 2 недели нужно что-нибудь кредитное придумать...
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 28, 2015, 13:19:07 13:19
я  смотрю  ВЫ  торгуете  опционами  достаточно  далеко  от  денег   
а  может  поздно  покупали 
я  в  июне 2013  так  торговал  ,  покупал  далекие  опцики  на  доллар/рубль  и  РТС 
да  ,  увеличил  счет  за  2  месяца  в  3  раза  ,
потом  за  полгода  слил  весь  счет

здесь  есть  одна  проблема  -  для  работы  с  дальними  страйками  нужно  сильное  движение  и  рост  волы  ,  даже  если   опцик  так же  будет  далеко  от  цены  актива  ,  то  вола  поднимает  цену  в  2  или  даже  3  раза  ,  а  вот  если  движения  нет  ,  то  тогда  ВЫ  просто  отдаете  деньги 
еще  -  после  сильного  движения  ,  даже  если  ВАШ  опцион  далеко  от  денег  лучше  опцион  сразу  продать ,  потому  что  потом   даже  если  актив  идет  в  ВАШУ  сторону  ( но  медленно )  ВЫ  теряете  стоимость  опциона 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 28, 2015, 13:26:30 13:26
тслаб всё так и прога для алготрейдинга... сам её использую на фьючах
выхлопа с позиции мало, но может быть фишка в активном управлении этой позой? в арбитраже улыбки например...
до  вчерашнего  дня  мне  было  не понятно   как  КАЛЕНКОВИЧ  зарабатывает  на  волатильности 
теперь  более  -  менее  понятно
просто  интересно   ОН  как-то  говорил  о  том  что  его  доход  1 000%  за  год 
я  сейчас  смотрю  по  позе  его  учеников  ,  а  там  ГО  серьезное  по  отношении  к  прибыли

конечно хорошо  зарабатывать  всеми  возможными  способами  
нужно  учиться  !!!

я  пока  нашел  способ  зарабатывать  одновременно  на  временном  распаде  и  на  направлении  движения  ,  только  начинаю  использовать  эту  стратегию 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Март 28, 2015, 14:24:21 14:24
я  смотрю  ВЫ  торгуете  опционами  достаточно  далеко  от  денег   
а  может  поздно  покупали 
я  в  июне 2013  так  торговал  ,  покупал  далекие  опцики  на  доллар/рубль  и  РТС 
да  ,  увеличил  счет  за  2  месяца  в  3  раза  ,
потом  за  полгода  слил  весь  счет

здесь  есть  одна  проблема  -  для  работы  с  дальними  страйками  нужно  сильное  движение  и  рост  волы  ,  даже  если   опцик  так же  будет  далеко  от  цены  актива  ,  то  вола  поднимает  цену  в  2  или  даже  3  раза  ,  а  вот  если  движения  нет  ,  то  тогда  ВЫ  просто  отдаете  деньги 
еще  -  после  сильного  движения  ,  даже  если  ВАШ  опцион  далеко  от  денег  лучше  опцион  сразу  продать ,  потому  что  потом   даже  если  актив  идет  в  ВАШУ  сторону  ( но  медленно )  ВЫ  теряете  стоимость  опциона
точно подмечено , лучше брать ближние страйки
Недавно на мартовской экспе покупал дальние страйки перед экспирацией все они стали  убыточные , Даже при движении  в нужную сторону цены на опционы либо стояли на месте  либо росли незначительно , зато если движняк останавливался или шёл в ненужную сторону   опционы в цене теряли  много .
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Март 28, 2015, 14:26:57 14:26




а  вот  про  опционы  не  понял  , ...  можно  поговорить
Вот писал ранее
 Март 19, 2015, 10:32:36 10:32 »

Когда я тестировал стратегии на демке мне понравилась стратегия покупки одновременно путов и колов на равную сумму . Такая стратегия работает только на сильных сигналах рынка ( когда рынок сильно перекуплен или перепродан ) , середины тренда торговать нельзя  .
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Март 28, 2015, 14:32:11 14:32
Сейчас вот планирую взять колов и путов  апрельских т.к ожидаю движения по ртс либо до 80 либо до 88
Рискова  конечно сейчас  т.к временной распад цен сейчас ощутимый будет
На 83 ртс подумаю
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 28, 2015, 15:51:38 15:51
Сейчас вот планирую взять колов и путов  апрельских т.к ожидаю движения по ртс либо до 80 либо до 88
Рискова  конечно сейчас  т.к временной распад цен сейчас ощутимый будет
На 83 ртс подумаю
как  я  понял  ВЫ  любите  покупать  стренгл  -  это  и  есть  одновременная  покупка  путов  и  колов
в  этой  стратегии  очень  много  "подводных  камней"
давайте  просто  подумаем 
ВЫ  ждете  80  или  88  ,  отсюда  и  пляшем 
на  покупку  центра  ( КОЛ  85  и  ПУТ  85 )  тратим  5 850
таким  образом   начинаем  зарабатывать  при  снижении  ниже  79  или  росте  выше  81 000
или  при  резком  сильном  движении  ,  чтобы  вола  резко  выросла 
если  будем  двигаться  медленно  ,  то  точно  потеряете  -  вола  падает  и  внутренняя  стоимость  распадается
смотрите  рисунок 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 28, 2015, 15:56:33 15:56
если  купить  дальние  контракты  ,  то  получаем  -  смотрите  рисунок 
здесь  практически  70%  возможность  потери  этих  денег 
при  этой  позиции  надежда  только  на  сильное  движение  и  все 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Март 28, 2015, 16:07:36 16:07
Наверно стоило уточнится покупка 85 колов и 80 путов  , соответственно временной распад здесь играет большую роль и поэтому нужно брать на сильных сигналах в ожидании хорошего движения . Здесь примерно нужно брать 3 фигуры за одно движение , всё что меньше может обернутся убытками или б/у
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 28, 2015, 16:09:36 16:09
ВЫ  спросите  шо  делать ? 
просто  ищем  далекую  серию  с  низкой   волой  ( волатильность  ниже  исторической  на  периоде  времени  от  полугода )  ,  такой  серией  является  июньская  серия  опциков  -  вола  38%
там  покупаем  стренгл  КОЛ 85  и  ПУТ  85   это  около  13 000 п  ( по  1  контракту )
до экспирация  этой  серии   80 дней 
теперь  главное  регулировать  данную  позу 
-  дошли  по  точки  разворота  -  фиксируем  прибыль  фьючом  или  продажей  опциона

в  этой  позе  лучше  сделать  по другому  -  купить  2 ПУТ 85  и  купить  1  фьючерс 
и  здесь  то  вставлять  ,  то  выдергивать  этот  фьюч  ,  главное  отбить  стоимость  позы  13 000  пунктов  за  80  дней  и  уйти  в  плюс  ,  при  этом  можно  ждать  роста  волы
к  примеру  центр  страйки  с экспирацией  30 дней   в  январе - марте 2015  года  стоили  около  5 000 п
сейчас  80  дней  до  экспиры  и  стоимость  6 500  ,  у  нас  получается  за  50  дней  нужно  заработать  1 500 рублей  на  опцик  ,  а  там  15.05.15  можно  его  продать  по  цене  около  5 000  если  не  уйдем  от  центра
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 28, 2015, 16:34:45 16:34
сам  я  сейчас  торгую  просто  по  волнам 
если  раньше  я  не входил  в  позу  при  потенциальной  доходности  менее  + 100%  от  риска  ,  то  теперь  зарабатываю  на 
-  распаде   ,  спред  или  зиг
-  интрадее  ,  там  беру  сколько  дают  , 5% - 30%  от  риска  , 
покупаю  опционы  на  2 - 3  дня  не более   
нужно  подстраиваться  под  рынок  с  разной  его  волатильностью   
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Март 28, 2015, 16:39:52 16:39
Я лично не хочу продавать опционы  , связки покупка и продажа опционов опасны (любая манипуляция или очень мощное движение может накрыть депозит  )
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 28, 2015, 16:54:56 16:54
Я лично не хочу продавать опционы  , связки покупка и продажа опционов опасны (любая манипуляция или очень мощное движение может накрыть депозит  )
есть  разные  продажи  опционов 
голая  продажа  -  это  большой  риск  ,  большое  ГО 
спред  -  это  прикрытая  продажа  опционов  ,  небольшое  ГО  ,  заработок  на  распаде  цены  ,  риски  ограничены

но  это  как  кому  угодно ,  нет  желания  продавать  -  не  продавайте ,  ждите  своего  момента  входа  ,  пару  раз  можно  будет  за  этот  год  точно  зайти  и  взять  значительно  более  100%  от  риска
у  каждого  своя  стратегия  ,  главное  не  растерять  деньги  до  реально  хорошего  входа
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Март 28, 2015, 17:00:15 17:00
Я вообще в общем жду покупку опционов на си  июньских , жду когда  бакс пойдёт тестить 53 .
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Март 28, 2015, 17:08:04 17:08
Я лично не хочу продавать опционы  , связки покупка и продажа опционов опасны (любая манипуляция или очень мощное движение может накрыть депозит  )
есть  разные  продажи  опционов 
голая  продажа  -  это  большой  риск  ,  большое  ГО 
спред  -  это  прикрытая  продажа  опционов  ,  небольшое  ГО  ,  заработок  на  распаде  цены  ,  риски  ограничены


вот к примеру поза Коровина .
Если ртс улетит к экспирации на 1000  то его поза скорее будет убыточной чем прибыльной .
Убытки полученные от  продажи 92,5 коллов вряд ли  будут перекрыты  профитом от 85 коллов . Дальним страйкам при выходе в деньги свойственно улетать в коцмас , в этом  и риск
Название: Re: Опционы
Отправлено: ZooR от Март 29, 2015, 00:58:34 00:58
я  смотрю  ВЫ  торгуете  опционами  достаточно  далеко  от  денег   
а  может  поздно  покупали 
я  в  июне 2013  так  торговал  ,  покупал  далекие  опцики  на  доллар/рубль  и  РТС 
да  ,  увеличил  счет  за  2  месяца  в  3  раза  ,
потом  за  полгода  слил  весь  счет

здесь  есть  одна  проблема  -  для  работы  с  дальними  страйками  нужно  сильное  движение  и  рост  волы  ,  даже  если   опцик  так же  будет  далеко  от  цены  актива  ,  то  вола  поднимает  цену  в  2  или  даже  3  раза  ,  а  вот  если  движения  нет  ,  то  тогда  ВЫ  просто  отдаете  деньги 
еще  -  после  сильного  движения  ,  даже  если  ВАШ  опцион  далеко  от  денег  лучше  опцион  сразу  продать ,  потому  что  потом   даже  если  актив  идет  в  ВАШУ  сторону  ( но  медленно )  ВЫ  теряете  стоимость  опциона

всё так... нужно наверное попробовать более краткосрочно покупать опцики на 2-3 дня, по вашему примеру...
Название: Re: Опционы
Отправлено: ZooR от Март 29, 2015, 01:00:01 01:00
тслаб всё так и прога для алготрейдинга... сам её использую на фьючах
выхлопа с позиции мало, но может быть фишка в активном управлении этой позой? в арбитраже улыбки например...
до  вчерашнего  дня  мне  было  не понятно   как  КАЛЕНКОВИЧ  зарабатывает  на  волатильности 
теперь  более  -  менее  понятно
просто  интересно   ОН  как-то  говорил  о  том  что  его  доход  1 000%  за  год 
я  сейчас  смотрю  по  позе  его  учеников  ,  а  там  ГО  серьезное  по  отношении  к  прибыли

конечно хорошо  зарабатывать  всеми  возможными  способами  
нужно  учиться  !!!

я  пока  нашел  способ  зарабатывать  одновременно  на  временном  распаде  и  на  направлении  движения  ,  только  начинаю  использовать  эту  стратегию

может быть как-нибудь намекнёте на эту позицию...
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 29, 2015, 01:35:05 01:35
« Ответ #282 : Март 27, 2015, 22:35:50 22:35 »
Название: Re: Опционы
Отправлено: ZooR от Март 29, 2015, 11:10:35 11:10
« Ответ #282 : Март 27, 2015, 22:35:50 22:35 »

тогда попробуем смоделировать...
возьмём позу коровина, думая что выше 95 не пойдём и на 20 тыр профита от продажи добавим путов 10 шт по 3470

такая позиция имелась ввиду , что заработать получится или в крайдем случае не потерять?
правильный ход мыслей?
Название: Re: Опционы
Отправлено: ZooR от Март 29, 2015, 11:19:32 11:19
а в случае с кредитным вертикальным спредом, как на рисунке у вас, михаил, очень походит на профиль покупки обычного опциона пут... в чём тогда преимущество?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 29, 2015, 12:13:14 12:13
а в случае с кредитным вертикальным спредом, как на рисунке у вас, михаил, очень походит на профиль покупки обычного опциона пут... в чём тогда преимущество?
у  меня  поза  другая 
-  МЕДВЕЖИЙ  КОЛ  СПРЕД  или  БЫЧИЙ  ПУТ  СПРЕД  -  зона  временного  распада  , зона  безубытка
-  + покупка  опционов  на  цену  распада  СПРЕДА

там  на  рисунке  пример  спреда
ВЫ  нарисовали  позу  по  примеру  позы  КОРОВИНА   с  большим  РИСКОМ  и  ГО 
это  не  мое

ПРЕИМУЩЕСТВО  в  одном 
-  обычный  опцион  стоит  денег 
-  моя  поза  стоит  НОЛЬ  на  месте  СПРЕДА 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 29, 2015, 22:54:06 22:54
как  я  понял  АЛЕКСЕЯ  КАЛЕНКОВИЧА
ОН  покупает  и  продает  опционы  по  улыбке  волатильности
 
Как  это  не  соответствие  цен  можно  определить  на  глаз  ?
- допустим  сейчас  цена  базового  актива (ф РТС ) 85 000
значит  ,  цены  КОЛ  87 = ПУТ 82   ,  КОЛ 90 = ПУТ 80
дальше  пойдут  не большие  отклонения  ,  т.к.  волатильность  опционов  КОЛ  далеко   от  денег  ниже  волатильности  опционов  ПУТ  далеко  от  денег
- еще  есть  одно  правило  стоимости  опционов  ,  это  СПРЕД
+ КОЛ 85  -  КОЛ 80  =  5 000 - ( - ПУТ 85  + ПУТ  80 )
этот  спред  можно  сделать  для  всех  страйков  суть  одна  ,  один  спред  покрывает  другой   

конечно  на  глаз  улыбку  не  посчитаешь  ,  но  можно  это  сделать
и  можно  найти  расхождения  особенно  во  время  движения  актива 

кстати  ,  полагаю  это  гораздо  проще  чем  стоять  и  считать  волу  и  поднимать  по  280 п  ,  при  риске  15 000 п
все  это  можно  сделать  на  роботе

Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Март 29, 2015, 23:04:22 23:04
продолжим
сегодня  начал  делать  разные  спреды  ,  подобные  позам  АЛЕКСЕЯ  КАЛЕНКОВИЧА
( я  могу  ошибаться ,  это  мое  ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ )

так  вот  я  сделал  2  спреда ( на  серии  15.05.15 )  и  наложил  их  друг  на  друга  -  рисунок  1 и 2 
там  при  распаде  будет  прибыль  2 040 п

подогнал  дельту  под  1  и  эту  позу  захеджировал  фьючам  -  рисунок  3
получилась  гребенка 
поза  интересна  тем  ,  что  при  падении  актива   опционная  стоимость  позы  как  бы  карабкается  по  ступеням  -  рисунок 2   и  если  вовремя  убирать  фьюч  можно  зарабатывать  как  на  распаде  так  и  на  падении 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Апрель 04, 2015, 11:38:03 11:38
поза  ИЛЬИ  КОРОВИНА    « Ответ #251 : Март 17, 2015, 23:06:59 23:06 »

как  ни  странно  .  но  убытков  по  позе  НЕТ
по  позе  сейчас  небольшой  убыток  , но  этого  убытка  НЕТ  ,  распад  по  10 000  в  день
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Апрель 06, 2015, 21:01:55 21:01
поза  ИЛЬИ  КОРОВИНА   сейчас  ,  убыток  207 000 р  при  начальном  счете   1 200 000 р 
хотя  может  ОН  позу  уже  изменил  ,  пока  не  слышал 
неприятно  такое  ГО  ,  риски  и  такой  убыток  получить 
Название: Re: Опционы
Отправлено: afonin900 от Апрель 06, 2015, 21:34:56 21:34
обычно он предлагает фьючи покупать
Название: Re: Опционы
Отправлено: ZooR от Апрель 10, 2015, 00:51:43 00:51
для истории
Название: Re: Опционы
Отправлено: 125 от Апрель 15, 2015, 15:32:07 15:32
вроде как с 17.04 запускают недельные
http://moex.com/n9149/?nt=0

вовремя они конечно, ничего не скажешь, когда объемы торгов на фьюч ртс упали почти в два раза ))) прям как наше правительство с увеличением пенсионного возраста
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Апрель 15, 2015, 20:35:28 20:35
ничего  не  писал  ждал  экспиры 
МОИ  ПОТЕРИ  за  месяц  20% ,  предыдущий  месяц  ничего  не  заработал 
работал  кондором  + КОЛ 82 - КОЛ 85  - КОЛ 90  +  КОЛ  92  ,    правое  крыло  не  ставил 

но  полагаю  все  отобью  до  осени  ,  т. е.  так  же  будет  средняя  доходность  в  месяц  + 25%  и  выше
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alexey от Апрель 15, 2015, 21:21:23 21:21
ничего  не  писал  ждал  экспиры 
МОИ  ПОТЕРИ  за  месяц  20% ,  предыдущий  месяц  ничего  не  заработал 
работал  кондором  + КОЛ 82 - КОЛ 85  - КОЛ 90  +  КОЛ  92  ,    правое  крыло  не  ставил 

но  полагаю  все  отобью  до  осени  ,  т. е.  так  же  будет  средняя  доходность  в  месяц  + 25%  и  выше

Оптимисты не сдаются  :-X
Название: Re: Опционы
Отправлено: Сидоренков Олег от Апрель 16, 2015, 03:20:09 03:20
Хочу купить июньские опцики по si, усреднить наличные доллары.
Михаил какие посоветуете?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Апрель 16, 2015, 20:05:58 20:05
Хочу купить июньские опцики по si, усреднить наличные доллары.
Михаил какие посоветуете?
в  ответ   разделе
Название: Re: Опционы
Отправлено: mcdonalds от Апрель 17, 2015, 20:51:58 20:51
сегодня вола при -5% по индексу так и не поднялась, косяк какой-то или лохотрон)!
Название: Re: Опционы
Отправлено: Funduk от Апрель 18, 2015, 16:31:20 16:31
еще и падала при - 7 % - когда до 975 просадка была... как ее считают?..
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 01, 2015, 23:35:58 23:35
Илья  Коровин
http://www.youtube.com/watch?t=1379&v=bD7M96eTXXc

-  покупает  КОЛ дол/рубль  серии  06.15  на  200 000 р
-  продает  ПУТ РТС 80  серии  06.15  по  цене  + -  570 п  ,  ГО  на  1 100 000 р

забавно  ...  ,  а  вола  сейчас  очень  низкая  ...  ,  может  хорошо  тряхнуть  с  продажей 
да  и  самое  интересное  как  ОН  эту  проданную  позу  перекрывает  фьючом  -  по  дельте ?  не  фонтан
получаем  проданный  стренгл  !   а  при  уходе  ниже  80  по  РТС   нужно  все  эти    проданные  ПУТЫ  перекрыть  фьючами  ,  а  ГО   ...
рисковый  парень  однако 

как  ЕГО  клиенты  вышли  из  поз  с  продажей  КОЛ  92  ? 
если  Кто  знает  напишите   
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Май 03, 2015, 11:03:19 11:03
Где то в среду купил связку пут колл 100-105 по цене 3930  экпирация 06,15 , у же на следующий день пошла просадка временной стоимости в боковике -опцики начали терять в цене аж  10 % . Чтобы временная стоимость так теряла в цене  такого я ещё не видел , ведь до экспирациии 1,5 месяца а их трясёт так будто 2 недели осталось .
Поза Коровина мне не понятна тем что , соотношения  риска не пропорциональны  - вся его поза  считается лонговой - при сильном движении к путам такая поза имеет шанс словить хорошего лося .
Сейчас рынок перегрет и готов к коррекции  , особенно по баксу , поэтому не вижу смысла открывать такую сделку с таким соотношением риска
Многие уже говорят об обвале амер. рынка  , возможно в понедельник он гепнет вниз а во вторник наш рынок начнёт падать сформулировав тем самым падающий тренд а там всё по инерции
Название: Re: Опционы
Отправлено: mixa75 от Май 03, 2015, 11:48:03 11:48
сейчас  низкая  вола  на  РТС  ,  даже  по  историческим  меркам ( 30% )
в  данной  ситуации  очень  интересны  дальние  серии  опциков  09.15  и  12.15
вола  вырастет  и  может  получиться  двухзначный  рост

и забавно  смотрится  поза  И. КОРОВИНА  =  продажа  волы  при  низкой  воле
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Май 03, 2015, 12:16:08 12:16
сейчас  низкая  вола  на  РТС  ,  даже  по  историческим  меркам ( 30% )
в  данной  ситуации  очень  интересны  дальние  серии  опциков  09.15  и  12.15
вола  вырастет  и  может  получиться  двухзначный  рост

и забавно  смотрится  поза  И. КОРОВИНА  =  продажа  волы  при  низкой  воле
Да интересны , но как их купить - стаканы пустые  на сентябрь ?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 03, 2015, 19:28:49 19:28
смотрите  внимательнее 
есть  интересные  опцики 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Funduk от Май 05, 2015, 23:31:46 23:31
смотрите  внимательнее 
есть  интересные  опцики

какие? - 90-е путы на сентябрь всю неделю прошлую не мог чуть выше теор. цены купить...
Название: Re: Опционы
Отправлено: Funduk от Май 05, 2015, 23:33:57 23:33
Где то в среду купил связку пут колл 100-105 по цене 3930  экпирация 06,15 , у же на следующий день пошла просадка временной стоимости в боковике -опцики начали терять в цене аж  10 % . Чтобы временная стоимость так теряла в цене  такого я ещё не видел , ведь до экспирациии 1,5 месяца а их трясёт так будто 2 недели осталось .
Поза Коровина мне не понятна тем что , соотношения  риска не пропорциональны  - вся его поза  считается лонговой - при сильном движении к путам такая поза имеет шанс словить хорошего лося .
Сейчас рынок перегрет и готов к коррекции  , особенно по баксу , поэтому не вижу смысла открывать такую сделку с таким соотношением риска
Многие уже говорят об обвале амер. рынка  , возможно в понедельник он гепнет вниз а во вторник наш рынок начнёт падать сформулировав тем самым падающий тренд а там всё по инерции

купил опцы пут 95 страйк - июньские...но могут сгореть - в прошлом году тянули вверх до экспирации в июне
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Май 06, 2015, 14:40:12 14:40
Где то в среду купил связку пут колл 100-105 по цене 3930  экпирация 06,15 , у же на следующий день пошла просадка временной стоимости в боковике -опцики начали терять в цене аж  10 % . Чтобы временная стоимость так теряла в цене  такого я ещё не видел , ведь до экспирациии 1,5 месяца а их трясёт так будто 2 недели осталось .
Поза Коровина мне не понятна тем что , соотношения  риска не пропорциональны  - вся его поза  считается лонговой - при сильном движении к путам такая поза имеет шанс словить хорошего лося .
Сейчас рынок перегрет и готов к коррекции  , особенно по баксу , поэтому не вижу смысла открывать такую сделку с таким соотношением риска
Многие уже говорят об обвале амер. рынка  , возможно в понедельник он гепнет вниз а во вторник наш рынок начнёт падать сформулировав тем самым падающий тренд а там всё по инерции

купил опцы пут 95 страйк - июньские...но могут сгореть - в прошлом году тянули вверх до экспирации в июне
это связка уже в б/у , хотя мог сегодня сбросить +4%
советую вам всегда хеджировать позу , если вы берете в одну сторону то желательно захеджировать 17 % в обратную
К примеру у вас 95 путы ,
такую позу хеджируем  покупкой 100;102,5 и  105 коллами 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Funduk от Май 08, 2015, 21:00:02 21:00
кто торгует опционами на РИ - что за индекс волатильности на РТС чуднОй?! весь день падали до 32, а на вечерке актив стоит, а это чудо до 40 прыгает... что за БРЕД?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 08, 2015, 23:04:24 23:04
кто торгует опционами на РИ - что за индекс волатильности на РТС чуднОй?! весь день падали до 32, а на вечерке актив стоит, а это чудо до 40 прыгает... что за БРЕД?
да  ,  у  меня  счет  на  пустом  месте  вырос  на  10%
Народ  не  может  определиться  -  рост  или  падение  ,  вот  и  болтание  и  рост  волы 
Название: Re: Опционы
Отправлено: roman от Май 09, 2015, 10:56:35 10:56
Пошли входы по путам 06,07.05. 2015 85000 (500 и 800) шт и 08.05.2015 80000 1900 шт, притом закупки проходили не в течении дня а разовой сделкой одним человеком. На дневках хороший дивер на макди, дифференциал после выставления от 2000-10000 но верх уже обновили,  дифференциал маленький из истории ртс не нашел такого 1010 маловато может еще вверх сходить или новый добавиться посмотрим. еще хочу добавить после обновления низа встанет дивер на недельках макди, вверх рали должно быть мощное и есть вероятность обновить верх 2011  года.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Май 09, 2015, 14:40:14 14:40
Пошли входы по путам 06,07.05. 2015 85000 (500 и 800) шт и 08.05.2015 80000 1900 шт, притом закупки проходили не в течении дня а разовой сделкой одним человеком. На дневках хороший дивер на макди, дифференциал после выставления от 2000-10000 но верх уже обновили,  дифференциал маленький из истории ртс не нашел такого 1010 маловато может еще вверх сходить или новый добавиться посмотрим. еще хочу добавить после обновления низа встанет дивер на недельках макди, вверх рали должно быть мощное и есть вероятность обновить верх 2011  года.
Здравствуйте .Путы какой экспирации  ?  Намекаете на обновление низов и ралли ? Обновление  каких низов примерно ожидаете ? 
У меня вот путы 90 висят не знаю что делать с ними
Название: Re: Опционы
Отправлено: roman от Май 09, 2015, 14:52:16 14:52
июньской экспирации, 58000
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Май 09, 2015, 16:07:36 16:07
июньской экспирации, 58000
Спасибо .
По факту чтобы 80-е были прибыльными нужен ценник мин-м  75 .
Интересно может ли к июньской экспирации ртс так припасть  .
Название: Re: Опционы
Отправлено: roman от Май 09, 2015, 16:11:51 16:11
если в ближайшую неделю начнем то могут можно взять 85000 цена очень хорошая
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Май 15, 2015, 13:26:15 13:26
Привет всем , кто куда путь держит?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Май 16, 2015, 18:46:26 18:46

советую вам всегда хеджировать позу , если вы берете в одну сторону то желательно захеджировать 17 % в обратную
К примеру у вас 95 путы ,
такую позу хеджируем  покупкой 100;102,5 и  105 коллами
Короче этот метод работает когда вы эти 17% процентов втыкаете в ближайшую экспирацию , покупая путы на июнь вы берёте коллы на май ( это метод работает только при движняке при боковике есть риск потерять эти 20% да ещё отхватить лося по текущей позиции июня )

Наиболее безопасный вариант покупка коллов и путов ( такой вариант тоже предполагает движняк как минимум 10 фигур в долгосрок или 3-4 фигуры в течении недели , если позиция попадет в боковик и делает 7000 пунктов поза получает лося 30% ) .Поэтому все эти стратегии на неделю при сильном сигнале входа . 
Насколько я понимаю наилучший вариант это продажа путов или коллов   с одновременной покупкой одного из них , всё это чтобы в.распад отыгрывался частично , но как продавать если го писец большущее чтобы продать июньский  105 пут стоимостью 2800 пунктов требуют 14500 Го , может это брокер такой не понимаю как так можно торговать .
Название: Re: Опционы
Отправлено: mixa75 от Май 16, 2015, 20:46:49 20:46
опцики  сейчас  продают  особо  жадные  или рискованные  торговцы
ну  смысл  продавать  при  воле  ниже  средне исторической 
любой  движняк  ВАС  накажет 
сейчас  самое  время  просто  покупать
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Май 18, 2015, 15:58:12 15:58
опцики  сейчас  продают  особо  жадные  или рискованные  торговцы
ну  смысл  продавать  при  воле  ниже  средне исторической 
любой  движняк  ВАС  накажет 
сейчас  самое  время  просто  покупать
я имел ввиду не голую продажу а с покрытием .
Смысл продавать есть ,но с таким го другие стратегии больше подходят .
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 27, 2015, 20:43:42 20:43
многих  волнует  вопрос 
Почему  при  наличии  позиций  по  опционам  и  отсутствии  работы  за  день  меняется  количество  доступных  денег  ? 

все  просто   при  покупке  актива  привязанного  к  доллару  происходит  постоянный  перерасчет  количества  доступных  для  работы  денег 
все  происходит  потому  что 
-  опционы  стоят  пункты  от  цены  актива    ,  а  не  количество  денег
-  эти  пункты  каждый  день  переводят   в  стоимость  в  рублях  ,  так  как  счет  в  рублях

и  происходит  следующее   -  ранее  у  нас  пункт  опцика  РТС  стоил  1.000  ,  а  теперь  стоит   1.003  ,  эти  0.003  они  берут  из  доступных  денег  и  переводят  их  в  ГО
Название: Re: Опционы
Отправлено: ZooR от Май 29, 2015, 12:35:36 12:35
какое сейчас ГО на путы по ри? такое ощущение, что оно сейчас равно ГО на фьючерс...где можно в реальном времени ГО наблюдать?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 29, 2015, 20:34:39 20:34
какое сейчас ГО на путы по ри? такое ощущение, что оно сейчас равно ГО на фьючерс...где можно в реальном времени ГО наблюдать?

там  есть  разница  ,  ГО  на  опцики  в  деньгах  приближается  к  ГО  фьюча   и  ГО  на  опцики  без  денег   уменьшается  по  мере  удаления  страйка  от  цены  актива

ГО  можно  посмотреть  в  строке  на  опцион  ,  там  есть  графы  "ГО  для  покупателя " 
и " ГО  для  продавца  без  покрытия "   -  ВАМ  второе 
Название: Re: Опционы
Отправлено: ZooR от Май 30, 2015, 00:57:26 00:57
какое сейчас ГО на путы по ри? такое ощущение, что оно сейчас равно ГО на фьючерс...где можно в реальном времени ГО наблюдать?

там  есть  разница  ,  ГО  на  опцики  в  деньгах  приближается  к  ГО  фьюча   и  ГО  на  опцики  без  денег   уменьшается  по  мере  удаления  страйка  от  цены  актива

ГО  можно  посмотреть  в  строке  на  опцион  ,  там  есть  графы  "ГО  для  покупателя " 
и " ГО  для  продавца  без  покрытия "   -  ВАМ  второе

спасибо. ГО на опционы плавает, я этого не знал (новичёк я в оционах). у меня квика нет, и доску опционов смотрю на сайте биржи, стаканы - в транзак...

 графы  "ГО  для  покупателя " 
и " ГО  для  продавца  без  покрытия " не могу эти графы найти ))   они в квике или ещё где-то?
Название: Re: Опционы
Отправлено: ZooR от Май 30, 2015, 01:09:27 01:09
ешё вопрос, в опционном анализаторе ГО по путу ри  страйк 90 показывает 815 пунктов, а в транзак - задействованные средства - примерно 20.000р заблокировано... помогите разобраться, не пойму . ведь заблокировано средств должно быть 815 пунктов?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 30, 2015, 11:03:10 11:03
" графы  "ГО  для  покупателя " 
и " ГО  для  продавца  без  покрытия " не могу эти графы найти ))   они в квике или ещё где-то?  "

у  меня  в  ТРАНЗАКЕ   в  каждой  строке  на  опцион
в  КВИКЕ  вероятно  эту  графу  нужно  выбирать  ,  чтобы  она  у  ВАС  отображалась
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 30, 2015, 11:13:04 11:13
ешё вопрос, в опционном анализаторе ГО по путу ри  страйк 90 показывает 815 пунктов, а в транзак - задействованные средства - примерно 20.000р заблокировано... помогите разобраться, не пойму . ведь заблокировано средств должно быть 815 пунктов?

при  покупке  1  опцика  ПУТ 90  серии  06.15  ГО   =  815 пунктов  =  815 * 1.051 = 856.7 рублей

при  ПРОДАЖЕ  1  опцика  ( без  покрытия ) ПУТ 90  серии  06.15  ,  ВАМ  на  счет  записывают  856 р  , 
при  этом  ГО  =  + - 20 000 р
Название: Re: Опционы
Отправлено: ZooR от Май 30, 2015, 12:46:41 12:46
" графы  "ГО  для  покупателя " 
и " ГО  для  продавца  без  покрытия " не могу эти графы найти ))   они в квике или ещё где-то?  "

у  меня  в  ТРАНЗАКЕ   в  каждой  строке  на  опцион
в  КВИКЕ  вероятно  эту  графу  нужно  выбирать  ,  чтобы  она  у  ВАС  отображалась

научите пожалуйста как в транзаке настроить чтобы отображались эти данные о ГО на опционы ( где что нужно открыть)
Название: Re: Опционы
Отправлено: ZooR от Май 30, 2015, 12:48:27 12:48
вот такую ссылку нашёл
http://moex.com/ru/derivatives/go.aspx?type=O

у меня на счёте были фьючи по ри и ещё я купил опционов, может поэтому мне ГО посчитали завышенное как по синтетической позиции?
Название: Re: Опционы
Отправлено: ZooR от Май 30, 2015, 12:49:39 12:49
и правильно ли я  понимаю, что, чтобы использовать всё "волшебство" (плечо) опционов, то нужно отдельный счёт открывать?
Название: Re: Опционы
Отправлено: ZooR от Май 30, 2015, 12:51:48 12:51
ешё вопрос, в опционном анализаторе ГО по путу ри  страйк 90 показывает 815 пунктов, а в транзак - задействованные средства - примерно 20.000р заблокировано... помогите разобраться, не пойму . ведь заблокировано средств должно быть 815 пунктов?

при  покупке  1  опцика  ПУТ 90  серии  06.15  ГО   =  815 пунктов  =  815 * 1.051 = 856.7 рублей

при  ПРОДАЖЕ  1  опцика  ( без  покрытия ) ПУТ 90  серии  06.15  ,  ВАМ  на  счет  записывают  856 р  , 
при  этом  ГО  =  + - 20 000 р

спасибо. мне похоже из-за наличия фьючей при покупке опционов ГО посчитали как при построении синтетической позиции... может конечно я не прав...
Название: Re: Опционы
Отправлено: mixa75 от Май 30, 2015, 16:15:08 16:15
научите пожалуйста как в транзаке настроить чтобы отображались эти данные о ГО на опционы ( где что нужно открыть)

- ВЫ  открываете  начальную  таблицу 
- выбираете  РТС  опционы
- выбираете  нужный  опцион  и  там будет  множество  столбцов  начиная  от  тикера  опцика  и  т. д.  ,там  ищите  этот  столбец
Название: Re: Опционы
Отправлено: mixa75 от Май 30, 2015, 16:17:05 16:17
спасибо. мне похоже из-за наличия фьючей при покупке опционов ГО посчитали как при построении синтетической позиции... может конечно я не прав...

ВАМ  ГО  посчитали  на  фьючерс  ,  на  опцион  ГО  =  его  стоимости  на  клиринге
Название: Re: Опционы
Отправлено: mixa75 от Май 30, 2015, 16:20:09 16:20
и правильно ли я  понимаю, что, чтобы использовать всё "волшебство" (плечо) опционов, то нужно отдельный счёт открывать?

у  опциона  НЕТ  ПЛЕЧЕЙ
счет  лучше  открывать  отдельный
стоимость  опциона  изменяется  в  зависимости  от  дельты  опциона  , а  дельты  от 0.05  до 1.0
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Май 31, 2015, 22:02:46 22:02
небольшие  размышления  по  опционам  ,  волнам  и  воле 

-  при  ожидании  роста  волы ( резкого  движения ) нужно  покупать  волу 
обычный  стренгл  или  лучше  на  центре   2  опцика  + ( или - )  1  фьюч  ,  дельта  ноль  и  потом  регулировка  дельты  ежедневно  или  по  процентам  отклонения ( можно  по  уровням  )
- при  ожидании  падения  волы  ,  болтания  в  коридоре  -  продаем  волу  кондоры  ,  бабочки 

по  волнам 
-  волна  1  или  А  ,  чаще  всего  мелкие  и  изменения  волы  незначительные  ,  работа  от  покупки  опцика  ,  можно  спред ( зиг ) 
-  волна  2  или  В  ,  здесь  простор  для  работы :  можно  делать  кондоры ,  бабочки  , также  работать спредами  ( при  возможности  быстрой  ликвидации  позы )
-  волна  3  или  С   резкий  рост  волы  , при  ожидании  завершения  волны  3  или  С -  дельту  в  ноль 
-  волна 4  ,  сразу  по  завершении  3  ,  продаем  волу 
-  окончание  С  -  резкий  отскок  в  противоположную  сторону  ,  наращиваем  позу  ,  до  точки  разворота  , +  у  нас  уже  была  дельта  НОЛЬ  ,  она  вытягивает
-  волна  5  -  покупка  кондоров  ,  бабочек  ,  работа  в  коридоре   

ДОПУСТИМ 
-  покупать  кондоры ,  бабочки  ,  при  ожидании  роста  волы 
=  получим  УБЫТОК  или  потерю  временного  распада  даже  в  том  случае  если  цена  останется  в  коридоре  распада  ,  тоже  самое  и  со  спредами 
ПРИ  ОЖИДАНИИ  РОСТА  ВОЛЫ  -  ПОКУПАТЬ  ВСЕ  ОПЦИКИ   или  делать  стренглы
-  также  при  низкой  воле  можно  делать  дальние  дешевые  спреды  ,  ДА  ,  потеряем  при  росте  волы  . но  при  угадывании  направления  можно  заработать  очень  серьезно ,  более  1 000%  от  риска 


 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Июнь 01, 2015, 18:59:55 18:59
Понту пользоваться опц.калькулятором ?
Опц.пут ртс июль 90 страйк по калькулятору 2251 при фьюче 95250  , а в реале он стоит 3510 пунктов . Или дело не в калькуляторе ,а в подсчёте волы самой биржей .
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июнь 01, 2015, 20:26:20 20:26
Понту пользоваться опц.калькулятором ?
Опц.пут ртс июль 90 страйк по калькулятору 2251 при фьюче 95250  , а в реале он стоит 3510 пунктов . Или дело не в калькуляторе ,а в подсчёте волы самой биржей .

калькулятор  только  для  приблизительного  анализа  позы  и  ее  профиля 
там  могут  быть  отклонения  цены  и  волы 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Сидоренков Олег от Июнь 05, 2015, 03:37:24 03:37
Михаил, посоветуйте мои июньские опционы вышли в +, продать их сегодня или оставить до экспирации? ( других вариантов нет т.к. Завтра уезжаю в отпуск)
Заранее спасибо!
Название: Re: Опционы
Отправлено: mixa75 от Июнь 05, 2015, 21:54:53 21:54
Михаил, посоветуйте мои июньские опционы вышли в +, продать их сегодня или оставить до экспирации? ( других вариантов нет т.к. Завтра уезжаю в отпуск)
Заранее спасибо!
все  зависит  от  цены  актива  и  от  ВАШЕГО  риска
- если  дороже  чем  он  стоит  сейчас  то  кройте  позу   -  продавайте  опцик 
-  если  заработали  , то можно
      сделать  спред  ,  возьмете  свои  вложения  ,  +  оставите  возможность  заработка
      можно  сделать  дельту  ноль  ,  при  любом  движении  ,  заработаете ,  но  здесь  на  экспире  лучше  быть  дома
      можно  просто  продать  часть  опциков  на  стоимость   всей  покупки  ,  а  оставшиеся   опцики  -  бесплатные  пусть  плывут

P.S.  принцип  взять  свое  и  желательно  с  плюсом
Название: Re: Опционы
Отправлено: ZooR от Июнь 07, 2015, 17:26:02 17:26
как сейчас от позы "избавляться"? автоматическую экспирацию уже ввели? сейчас имею несколько путов 90 по ри, что будет, если я не буду их продавать, а оставлю на экспирацию?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июнь 07, 2015, 20:13:32 20:13
как сейчас от позы "избавляться"? автоматическую экспирацию уже ввели? сейчас имею несколько путов 90 по ри, что будет, если я не буду их продавать, а оставлю на экспирацию?
как  я  понял  сейчас  на  момент  экспирации  ВАМ  продадут  фьючерс  по  90 000 
и  все  это  закроют 
ВЫ  получите  даже  0.1%  если  ф. РТС  будет  стоить  ниже  90 000 
ранее  прибыль  получали  только  при  экспире  в  деньгах  более  чем  на  1%

P.S. но  я  сам  это  не  проверял  ,  я  голые  позы  закрываю  ,  до  экспиры  довожу  -  кондоры  ,  бабочки   и  вот  на  этих  позах  биржа  сама  покупает  и  продает  ф.РТС  на  опцион 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Июнь 09, 2015, 09:25:00 09:25
Приветствую ! Кто нибудь вкурсе почему 95,100  коллы на июль так сильно просели в цене ? Может кто то в шорт берёт их !
До экспирации больше месяца не должны они так в цене терять , бред какой то .
Название: Re: Опционы
Отправлено: 125 от Июнь 09, 2015, 09:46:05 09:46
rtsvx упал с 44 до 35 на раз, плюс сентябрь торгуется с бэквордацией почти 3 тыс пунктов. нормально они стоят вошли просто неудачно вы
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Июнь 09, 2015, 11:55:39 11:55
rtsvx упал с 44 до 35 на раз, плюс сентябрь торгуется с бэквордацией почти 3 тыс пунктов. нормально они стоят вошли просто неудачно вы

Спасибо Большое теперь буду знать что от RTSVX тоже движение зависит  :)!С прошлой пятницы при одинаковой цене ртс фьючерса опцики потеряли в цене примерно около 30% .
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июнь 09, 2015, 20:42:41 20:42
опционы  следующей  серии  ( в  данном  случае  07.15 )  очень  серьезно  теряют  в  цене  в  период  времени  близкий  к экспирации   ближней  серии  ( в  данном  случае  06.15 )
+  к  этому  здесь  же  пересчитывают  волу 

я  поэтому  в  это  время   следующие  серии  не  беру  ,  а  беру  сразу  после  экспиры  ,  в  данном  случае  это  после  15.06.15 ,  цена  ниже  ...
Название: Re: Опционы
Отправлено: 125 от Июнь 29, 2015, 18:48:52 18:48
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/moskovskaya-birzha-s-1-iyulya-budet-ispolnyat-osnovnye-srochnye-kontrakty-v-fiksirovannyiy-den-nedeli-20150629-181228/
 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июль 06, 2015, 20:37:17 20:37
Алексей Каленкович об опционном рынке
http://www.youtube.com/watch?v=LF35g1yh2NA

я  пока  понял  то , что  нужно  покупать  голые  опционы  только  на  гребне  волн  2 !!!
не  ждать   пока  там  2  сделаем  ,  ожидание  -  распад  временной  стоимости 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Юрич от Июль 13, 2015, 10:45:19 10:45
опционы  следующей  серии  ( в  данном  случае  07.15 )  очень  серьезно  теряют  в  цене  в  период  времени  близкий  к экспирации   ближней  серии  ( в  данном  случае  06.15 )
+  к  этому  здесь  же  пересчитывают  волу 

я  поэтому  в  это  время   следующие  серии  не  беру  ,  а  беру  сразу  после  экспиры  ,  в  данном  случае  это  после  15.06.15 ,  цена  ниже  ...

скажите,а на сколько сильно теряют?
по вашим наблюдениям?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июль 13, 2015, 23:03:07 23:03
центральные  опционы  теряют  порядка  5 - 10%  от  стоимости  опциона 
Название: Re: Опционы
Отправлено: nORMAN12 от Июль 15, 2015, 12:45:57 12:45
Михаил, есть несколько нубских вопросов.
1. Как контролировать риски на опционах, то есть ставить стопы. Грубо говоря, купил опционы, не угадал с направлением и цена идет против меня.
2. Если интрадейно торговать опционы и применять их как замену торговлей фьючерсом, то лучше торговать опционами НА деньгах?
3. Решение о входе в позицию, как лучше принимать. По фьючерсу я могу войти когда движение ещё не началось, то есть купил/продал - выставил стоп и жду. На опционах как лучше делать входить в позицию, когда движение уже началось?

Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июль 15, 2015, 20:09:31 20:09
Михаил, есть несколько нубских вопросов.
1. Как контролировать риски на опционах, то есть ставить стопы. Грубо говоря, купил опционы, не угадал с направлением и цена идет против меня.
2. Если интрадейно торговать опционы и применять их как замену торговлей фьючерсом, то лучше торговать опционами НА деньгах?
3. Решение о входе в позицию, как лучше принимать. По фьючерсу я могу войти когда движение ещё не началось, то есть купил/продал - выставил стоп и жду. На опционах как лучше делать входить в позицию, когда движение уже началось?
на  опционах  стопы  НИКОГДА  НЕ  СТАВЯТ  ,  можно  счет  слить  и  в  долги  влезть
 
в  деньгах  опционы  покупать  мало  смысла  ,  тогда  просто  работать  с  фьючем

как  покупаем  опцион  и  какой  страйк  ?
 я  считаю  по  волнам  цели  движения  и  покупаю  опцики  так  чтобы  они  после  движения  оказались  в  идеале  около  денег ( на  центре )  или  немного  в  деньгах 
здесь  риск  минимальный  ,  прибыль  наибольшая 
но  нужно  понимать  ,  что  вставать  в  позу  нужно  сразу  перед  сильным  движением ,
перед  волнами  3  и  С  ,  но  волна  С  имеет  разные  размеры  ,  может  обмануть  превратиться  в  долгий  второй  зиг  ,  поэтому  идеал = волна 3

когда  началось  движение ...
здесь  нужно  понимать  в  какой  волне  это  движение  ,  если  считаете  движение  сильным  ,  то  считайте  волны  и  входите  на  коррекции 
если  движение  не понятное  , спорное  НЕ  ВХОДИТЬ 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июль 15, 2015, 20:13:10 20:13
по  рискам 
не  рискуйте  ВСЕМ  ,  входите  по  5 - 10%  от  счета  даже  если  уверены  в  своей  правоте  ,  наберитесь  опыта  потом  можно  увеличить  риски  ,  но  не  до  100% 
Название: Re: Опционы
Отправлено: nORMAN12 от Июль 15, 2015, 20:22:56 20:22
Ну, я пока что на демо учусь.  :) Торгую фьючами на CME. Решил поизучать опционы, прежде чем перейти на реальную торговлю. Больше привлекают западные. К примеру, на нефти такое (как на скрине) каждый день почти. А у нас нефть как я понимаю неликвид, опционная доска скорее всего будет пуста

(http://i11.pixs.ru/thumbs/3/4/2/SnapShotpn_3917692_18043342.jpg) (http://pixs.ru/showimage/SnapShotpn_3917692_18043342.png)
Название: Re: Опционы
Отправлено: nORMAN12 от Июль 15, 2015, 20:23:59 20:23
Но у меня брокер опционы не поддерживает. Я через ниндзю торгую. Там нет опционов.
Название: Re: Опционы
Отправлено: nORMAN12 от Июль 15, 2015, 20:33:20 20:33
Вот к примеру нефть сегодняшняя и доска опционов н неё. Путы на каком страйке имело бы смысл покупать, Просто не получается ещё рассчитывать нужный страйк. Я обычно покупаю/продаю на 3-4 страйка выше/ниже от центрального.

(http://i11.pixs.ru/thumbs/3/4/2/SnapShotpn_3917692_18043342.jpg) (http://pixs.ru/showimage/SnapShotpn_3917692_18043342.png)

(http://i11.pixs.ru/thumbs/4/3/7/SnapShot2p_2609119_18043437.jpg) (http://pixs.ru/showimage/SnapShot2p_2609119_18043437.png)
Название: Re: Опционы
Отправлено: nORMAN12 от Июль 15, 2015, 20:39:22 20:39
А это опционы на канадский доллар сегодняшние  :o

(http://i11.pixs.ru/thumbs/5/2/2/SnapShot3p_8276079_18043522.jpg) (http://pixs.ru/showimage/SnapShot3p_8276079_18043522.png)
Название: Re: Опционы
Отправлено: nORMAN12 от Июль 16, 2015, 18:29:56 18:29
И ещё вопрос. Как торговать интрадейно опционами? Я имею ввиду покупки / продажи голых опционов. Как считать страйки интрадейно?
Название: Re: Опционы
Отправлено: nORMAN12 от Июль 16, 2015, 18:32:32 18:32
1. Михаил, вы говорите, что для Вас эффективно работать с ближней серией опционов. Это опционы около денег? Но вы же сами говорили на предыдущей странице, что нужно покупать страйки с тем расчетом, чтобы при движении они оказались около денег.

2. опцион  без  денег  это то же самое, что опцион около денег?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июль 16, 2015, 20:05:20 20:05
1. Михаил, вы говорите, что для Вас эффективно работать с ближней серией опционов. Это опционы около денег? Но вы же сами говорили на предыдущей странице, что нужно покупать страйки с тем расчетом, чтобы при движении они оказались около денег.

2. опцион  без  денег  это то же самое, что опцион около денег?

если  есть  ВЫ  ожидаете  движение  в  течение  1 - 2  дней  ,  то  нужно  покупать  ближнюю  серию 
а  выхожу  я  из  позы  когда  мне  что-то  не нравится  ,  как  правило  на  тот  момент  я  уже  в  + ,  или  крою  убыток  при  отклонении  от  сценария

опцик  на  деньгах  самый  дорогой  ,  у  него  самая  большая  временная  стоимость  и  самый  большой  распад  этой  стоимости ,  а  опцик  без  денег  -  распадается  долго  практически  до  самой  экспиры  по  копейке 
если  покупаем  опцик  без  денег  ( далеко  от  денег )  это  как  правило  100 - 300 п  и  получаем  сильную  движуху  ,  то  растет  вола  , 
если  остановились  вблизи  нашего  страйка  это  цена  от  3 000 до  8 000  ,  рост  позы  в  30  и  более  раз 
но  эти  движения  редки  ,  нужен  "инсайд"
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alex от Июль 17, 2015, 13:20:06 13:20
Всем привет  :)
Не подскажите как подсчитать временной распад опцика при одинаковом  уровне базового актива , может программа такая существует или ещё что ?
Название: Re: Опционы
Отправлено: nORMAN12 от Июль 17, 2015, 14:08:02 14:08
Михаил, какие можно делать опционные конструкции которые позволяют работать на распаде теты?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июль 17, 2015, 21:18:25 21:18
http://www.option.ru/analysis/option#position       опционный  калькулятор

на  распаде  теты   -  проданный  стренгл , бабочка , кондор
http://www.option.ru/glossary/strategy
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Июль 18, 2015, 16:22:12 16:22
Михаил, в пятницу перед закрытием дневной сессии за две пятиминутки кто-то купил сентябрьских колов по руб.доллар 58 страйка более 10000 контрактов примерно по 1550 рублей. Цена сентябрьского фьючерса около 58000, не пойму почему маркетмейкер так дёшево продаёт колы, до экспирации почти 2 месяца, маркетмейкер что 100% уверен что в ближайшие 2 месяца цена по руб.доллар сильно выше текущих не уйдёт? Какие у тебя мысли по этому поводу?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июль 18, 2015, 16:51:26 16:51
Михаил, в пятницу перед закрытием дневной сессии за две пятиминутки кто-то купил сентябрьских колов по руб.доллар 58 страйка более 10000 контрактов примерно по 1550 рублей. Цена сентябрьского фьючерса около 58000, не пойму почему маркетмейкер так дёшево продаёт колы, до экспирации почти 2 месяца, маркетмейкер что 100% уверен что в ближайшие 2 месяца цена по руб.доллар сильно выше текущих не уйдёт? Какие у тебя мысли по этому поводу?
по  большому  счету  продавцам  опциков  все  равно  куда  пойдет  цена 
главное  успеть  выровнять  дельту  и  таким  образом  безопасно  заработать  премию  от  продажи  опцика  и  все  начинают  суетиться  только  после  прохождения  ценой  проданного  страйка
главный  вопрос  -  успеет  или  не  успеет  продавец  ровнять  дельту

если  КТО-то  купил  сразу   10 000  КОЛОВ 58  значит  рассчитывает 
-  или  на  рост  волы  ( возможно  купил  стренгл  , + 10 000 КОЛОВ 58  -  5 000 ф  дол/рубль )
-  или  просто  ждет  рост

в  основном  смотрят  продавцов  ,  они  хеджируют  проданные  края  и  не  дают  цене  актива  далеко  уходить 

от  меня
слушайте  С.Г.ДЕМУРУ   ,  ОН  озвучил  большие  цели  движений 
я  подозреваю  ,  что  по  рублю  в  течении  полугода  будет  интересно 
как  обычно  будут  разводить  толпу 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Июль 19, 2015, 15:54:09 15:54
Михаил, у Демуры цель 3 волны 125 по руб.доллар. Так ты думаешь эта цель будет достигнута в ближайшие пол года?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июль 19, 2015, 16:18:55 16:18
Михаил, у Демуры цель 3 волны 125 по руб.доллар. Так ты думаешь эта цель будет достигнута в ближайшие пол года?
полагаю  НЕТ 
ОН  заблуждается 
об  этом  просто  кричат  другие  рынки  ( ФОРЕКС  и  СЫРЬЕ )
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июль 19, 2015, 16:27:57 16:27
Михаил, у Демуры цель 3 волны 125 по руб.доллар. Так ты думаешь эта цель будет достигнута в ближайшие пол года?
по идее  я  все  писал  ранее 
http://smart-lab.ru/blog/227757.php
все  так  и  есть  ....  полагаю  так  и  будет  дальше
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Июль 20, 2015, 10:23:23 10:23
Михаил, у Демуры цель 3 волны 125 по руб.доллар. Так ты думаешь эта цель будет достигнута в ближайшие пол года?
полагаю  НЕТ 
ОН  заблуждается 
об  этом  просто  кричат  другие  рынки  ( ФОРЕКС  и  СЫРЬЕ )
Михаил, получается ты ожидаешь сильного ослабления доллара и рост сырья в среднесроке, по руб.доллар продолжение 2 волны в ближайшее полугодие?
Название: Re: Опционы
Отправлено: nORMAN12 от Июль 20, 2015, 18:14:56 18:14
Демура и про золото недавно говорил, что нужно тарить. Что с золотом произошло сегодня я думаю знают все. По мне так все эти аналитики -пиз...болы, простите за мой английский.
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alexey от Июль 21, 2015, 21:53:42 21:53
Степа сейчас репу чешет, так есть вариант осенью на 750 свозить.

http://td5howard.livejournal.com/301687.html?thread=58739319#t58739319
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июль 22, 2015, 20:57:00 20:57
Степа сейчас репу чешет, так есть вариант осенью на 750 свозить.

http://td5howard.livejournal.com/301687.html?thread=58739319#t58739319

там  все  просто  ,  я  эту  разметку  рисую  около  года 
и  всегда  спорил  с  ЕГО  разметками 
даже  один  пост  написал  ,  найду  выложу
будет  забавная  ситуация  ,  все  скоро  начнет  ускоряться  ,  вола  везде  вырастет
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Июль 23, 2015, 11:11:47 11:11
Михаил, у Демуры цель 3 волны 125 по руб.доллар. Так ты думаешь эта цель будет достигнута в ближайшие пол года?
полагаю  НЕТ 
ОН  заблуждается 
об  этом  просто  кричат  другие  рынки  ( ФОРЕКС  и  СЫРЬЕ )
Михаил, получается ты ожидаешь сильного ослабления доллара и рост сырья в среднесроке, по руб.доллар продолжение 2 волны в ближайшее полугодие?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июль 23, 2015, 19:48:13 19:48
там  не  все  так
подписчики  знают 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Alexey от Июль 25, 2015, 10:33:10 10:33
Степа сейчас репу чешет, так есть вариант осенью на 750 свозить.

http://td5howard.livejournal.com/301687.html?thread=58739319#t58739319

там  все  просто  ,  я  эту  разметку  рисую  около  года 
и  всегда  спорил  с  ЕГО  разметками 
даже  один  пост  написал  ,  найду  выложу
будет  забавная  ситуация  ,  все  скоро  начнет  ускоряться  ,  вола  везде  вырастет


Вот нашел, даже больше года         http://mixa75.livejournal.com/2685.html
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июль 25, 2015, 11:12:37 11:12
СПАСИБО
но  не  это
я  там  рассуждал  о  золоте  по  волновому  анализу  и  по  психологии 
текст  достаточно  большой
суть  такая 
-  что  идет  в  область  4  ,  ВАША  ссылка 
-  покупать  золото  большими  объемами тогда  ,  когда  САМИ  в  своем  городе  увидите  как  население  продает  золото  , чтобы  отдать  долги  или  поесть

все  реализовывается 
подписчикам  по  идее  итак  все  известно  ,  когда  и  что ...     ;)
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Август 08, 2015, 15:27:05 15:27
"Нынешние санкции против Москвы не приносят желанного эффекта. Для того, чтобы остановить Кремль Запад должен ограничить экспорт российских энергоресурсов в Евросоюз, пишет Newsweek.
Запрет на поставки нефти из России может стать серьезным ударом по экономике страны. Черное золото сейчас является главной статьей российского экспорта энергоресурсов: около 40% бюджета РФ состоит из доходов от экспорта сырой нефти."

Михаил, если эмбарго наложат на российскую нефть, то руб.доллар улетит в небеса, хоть и нефть с текущих развернётся и доллар по отношению к другим валютам будет слабеть. Какие твои мысли по этому поводу о рубле в свете возможного эмбарго?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Август 08, 2015, 17:21:39 17:21
Михаил, если эмбарго наложат на российскую нефть, то руб.доллар улетит в небеса, хоть и нефть с текущих развернётся и доллар по отношению к другим валютам будет слабеть. Какие твои мысли по этому поводу о рубле в свете возможного эмбарго?

а  как  наложить  санкции  на  нефть  РФ ?
ЕС  сразу  умрет  от  голода  и  холода
ОНИ  просто  не  успеют  заместить  РОССИЙСКИЙ  газ  и  нефть
это  Большая  Игра
чтобы  заменить  газ  и  нефть РФ  нужны  газо-  и  нефтепроводы  , их  нет
сжиженный  газ  и  нефть  в  танкерах  убьют  ЕС  и  их  еще  и  не хватит
если  введут  санкции  это  просто  очень  круто  -  Каменный  Век  ЕС ,  крах  "большой 7 "
а  рубль  пойдет  по  заранее  намеченному   сценарию
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Август 08, 2015, 17:25:51 17:25
слушайте  С.Г.ДЕМУРУ  ,  подписывайтесь  на  ЕГО  разметки или  других  уважаемых  ВАМИ  ВОЛНОВИКОВ

вот  мой  пост 

Re: Вопросы по инструментам
« Ответ #648 : Август 07, 2015, 20:42:03 20:42 »
кстати , АКСАКАЛ  подтверждает  все  мои  графики 
- СиПи
- нефть ЛАЙТ
- рубль
- ЕД
- золото
вроде  все
обрывочная  инфа  ,  кто-то  пропускает  мимо  ушей  , кто-то  понимает  о  чем  речь
все  на  радио ВОЛОГДЫ
слушаю  от  нечего  делать

Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Август 09, 2015, 10:46:56 10:46
Михаил, по руб.доллар СГД ждёт 67,5-68 перед разворотом. Значит и у тебя такие ожидания. Ну, например по СИПИ я так понял он и сам пока не понимает произошёл разворот или нет, он сказал что вроде по теории доу разворот произошёл, но мне кажется он не сильно уверен в этом. По евродоллару он тоже ничего определённого не сказал, может до 1,16-1,18 и вырастет, но я понял сказал он вариантов много. По нефти ждёт 55 или 62-63, но он сказал что хоть быков 3-4% падение всё равно может длиться долго перед отскоком, поэтому получается нефть тоже может ещё падать какое-то время.
Михаил, ты говоришь СГД подтверждает твои графики. По руб.доллар по твоей разметке в мае на уровне около 49 закончилась большая 2 волна и началась большая 3 и сейчас 3 в большой 3 заканчивается?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Август 09, 2015, 13:43:02 13:43
"Михаил, ты говоришь СГД подтверждает твои графики. По руб.доллар по твоей разметке в мае на уровне около 49 закончилась большая 2 волна и началась большая 3 и сейчас 3 в большой 3 заканчивается? "

ну  во-первых   не  все  что  ВЫ  написали  ОН  говорит 
нужно  читать  между  строк
по  рублю  48.83  по  моей  разметке  не  2
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Август 09, 2015, 19:11:30 19:11
Михаил, руб.доллар по ВАШЕМУ мнению в какой волне сейчас?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Август 11, 2015, 17:08:53 17:08
Михаил, Вы говорите, что СГД подтверждает все ваши графики. Тут у меня нестыковка получается. Во вчерашней передаче на радио Вологды СГД сказал по рублю ожидает 67-67,5, затем коррекцию на 5-6 рублей (более точно можно сказать когда будет поставлен хай), получается примерно от 67 коррекция к 61 и ДАЛЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ОСЛАБЛЕНИЯ РУБЛЯ (У РУБЛЯ НЕТ ДНА). У вас же как я понял совсем другие ожидания, вы же говорите что толпу разведут, что многие ждут 80, 100, 120 рублей за доллар очень скоро и их разведут как я понял. Как же я не пойму СГД  подтверждает все ваши графики, но у вас с ним разные ожидания?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Сидоренков Олег от Август 11, 2015, 18:29:43 18:29
А можно ссылочку на радио Вологды ?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Август 11, 2015, 21:58:35 21:58
А можно ссылочку на радио Вологды ?

http://profitstock.ru/?p=301
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Август 11, 2015, 22:03:13 22:03
Михаил, Вы говорите, что СГД подтверждает все ваши графики. Тут у меня нестыковка получается. Во вчерашней передаче на радио Вологды СГД сказал по рублю ожидает 67-67,5, затем коррекцию на 5-6 рублей (более точно можно сказать когда будет поставлен хай), получается примерно от 67 коррекция к 61 и ДАЛЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ОСЛАБЛЕНИЯ РУБЛЯ (У РУБЛЯ НЕТ ДНА). У вас же как я понял совсем другие ожидания, вы же говорите что толпу разведут, что многие ждут 80, 100, 120 рублей за доллар очень скоро и их разведут как я понял. Как же я не пойму СГД  подтверждает все ваши графики, но у вас с ним разные ожидания?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Август 11, 2015, 23:26:49 23:26
Михаил, Вы говорите, что СГД подтверждает все ваши графики. Тут у меня нестыковка получается. Во вчерашней передаче на радио Вологды СГД сказал по рублю ожидает 67-67,5, затем коррекцию на 5-6 рублей (более точно можно сказать когда будет поставлен хай), получается примерно от 67 коррекция к 61 и ДАЛЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ОСЛАБЛЕНИЯ РУБЛЯ (У РУБЛЯ НЕТ ДНА). У вас же как я понял совсем другие ожидания, вы же говорите что толпу разведут, что многие ждут 80, 100, 120 рублей за доллар очень скоро и их разведут как я понял. Как же я не пойму СГД  подтверждает все ваши графики, но у вас с ним разные ожидания?
у  НЕГО  много  эмоций 
как  ранее  по  золоту  ( сейчас  ОН  хоть  одумался )
теперь  по  рублю 
но  это  не  есть  разметки  ,  это  есть  ЭМОЦИИ   , не  более
разметки  появляются  у  НЕГО  потом  ,  эти  разметки  как  и  у  меня 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Август 13, 2015, 12:43:37 12:43
Михаил, посмотрел вчерашнее интервью В. Левченко. По нефти он говорит с 1999 идёт растущий тренд и в 2001 и в 2009 кажется при падениях только касались нижней линии этого восходящего тренда, затем в начале этого года его прокололи, а июль месяц закрыли под трендом впервые с 1999 года. Получается по теханализу плохое будущее для нефти светит и соответственно для рубля. Что ВЫ можете сказать по этому поводу?
Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Август 15, 2015, 13:30:11 13:30
Михаил, в добавку к предыдущему сообщению о взгляде Левченко на нефть (технический анализ) разметки Jeffrey Kennedy (волновой анализ). Их взгляды можно сказать совпадают.

http://taxfree12.livejournal.com/114270.html   это ссылка, т.к. графики занимают много места, не получается сюда вставить
графики нефти 15, 16, 17, 18      Дневка - 4 часа -месячка и неделька . На мой взгляд классные разметки. По ним получается сейчас ожидается небольшая коррекция (4  волна в большой 3) и потом завершение падения 5 в 3 и на это ПАДЕНИЕ - НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ и только потом затяжная долгая сильная коррекция ( большая 4 волна).
Посмотрите пожалуйста эти разметки, мне интересно ВАШЕ МНЕНИЕ ПО ЭТИМ РАЗМЕТКАМ



Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Август 15, 2015, 16:56:17 16:56
хорошо 
комментировать  пожалуйста 
сделаю  отдельную  тему 
http://elliottstar.com/index.php?topic=199.new#new
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Август 20, 2015, 20:16:08 20:16
вола  РАСТЕТ

Название: Re: Опционы
Отправлено: Vova2801 от Август 24, 2015, 10:17:31 10:17
Михаил, вы писали 19 июля, что сырьё кричит о развороте вверх я так понял. Тогда брент был около 57, прошло 5 недель и падение так и продолжается, уже около 44 брент (более 20% с того момента)
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Август 24, 2015, 21:01:55 21:01
Михаил, вы писали 19 июля, что сырьё кричит о развороте вверх я так понял. Тогда брент был около 57, прошло 5 недель и падение так и продолжается, уже около 44 брент (более 20% с того момента)
ссылка  хде ?
если  писал  значит  так  на  тот  момент  и  было 
я  не  вру 
просто  не  всегда  отвечаю  конкретно  ;)
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Сентябрь 16, 2015, 21:46:09 21:46
интересная  конструкция  от  И.КОРОВИНА 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Сентябрь 25, 2015, 21:27:06 21:27
решил  написать 

за  пол года   в  торговле  опционами  отработал  ПЛОХО  ,  счет  увеличил  чуть  менее  чем  на  100% 
хотя  была  возможность  поднять  в  августе   + 250%
работал  позиционно  ,  встал  в  мае  и  шел  до  сентября  по  основным  позам

подумал  ...
решил  работать  сразу  двумя  способами
-  позиционно   срок  до  6  месяцев
-  строить  безубыточные  направленные  позы  ,  лесенкой  вверх  по  прибыли  от  распада  и  корректировки  позы

пример  ,  такой 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Сентябрь 25, 2015, 21:34:24 21:34
эта  начальная  , направленная  поза 
-  стояние  на  месте -  прибыль  от  распада 
-  рост  прибыль  от  направления 

при  подходе  к  развороту  , коррекции  или  пока  не понятно  что  это  ,  продаем  в  данном  случае  КОЛ  82  , делаем  кондор
кондор  можно  оставлять  направленным  как  в  одну  сторону  так  и  в  обе 
главное  смотреть  , чтобы  от  распада  был  заработок

при  подходе  к  развороту  ,  выкупаем  проданные  ПУТ  77  и  меняем  направление  позы
таким  образом  поднимаемся  по  ступенькам  прибыли 
Название: Re: Опционы
Отправлено: Михаил от Июнь 09, 2016, 13:05:53 13:05
как - то  читал  исследование  по  поводу  максимального  заработка  при  падении  2008 г
так  там  пишется  максимальный  заработок  был  на  МЕДВЕЖЬЕМ  спреде  ВНЕ ДЕНЕГ
пример ,  по  РТС ( серия 09.16 )   + ПУТ  60 000  -  ПУТ  50 000    400  -  200 =  200
максимальная  прибыль  10 000  затраты  200  = 5 000% 

если  сделать  спред  на  ближайшем  месяце    или  ниже , то  %  будут  выше  в  несколько  раз
если  конечно  будет  такое  резкое  и  быстрое  движение