Elliott Wave

Торговые стратегии => Комбинированные => Тема начата: Михаил от Декабрь 09, 2014, 01:33:50 01:33

Название: Безубыточные стратегии
Отправлено: Михаил от Декабрь 09, 2014, 01:33:50 01:33
предлагается  такая  стратегия 
-  покупка  ОФЗ   -  до  1  года  до  погашения  ,  доходность  11%   -  90%  всего  депозита
-  страхуемся  от  падения  рынка  ,  покупка  опционов  ПУТ  на  кварталл  на  сумму  депо

ПРИМЕР 
депо  на  01.01.15   100  000 р 
-  покупаем  облигации  ОФЗ  95% депо  ,  доход  через  год   99.9%  от  начального  депозита
-  нужно  захеджировать  сумму  депо  100  000 р   от  падения ,  это  приблизительно  стоимость  1  фьюча 
   покупаем  ежеквартально  опцион  ПУТ   на  страйке   срок  15.03.15   ,  стоимостью   + -  8 000 р   
это  8%  депозита  ,  если  неудачно  вставать  год   потери  8 * 4  =  32  ,  т.е  потери  всего  депозита  32 - 10  =  22%   или  22  000  рублей
но  это  вообще  не  вероятно  ,  хоть  один  из  периодов  будет  в  +   и  может  даже  существенном 
достаточно  снижения  рынка  на  8%  чтобы  быть  в  прибыли 
тем  более  ,  что  наступает  МЕДВЕЖИЙ  РЫНОК 

таким  образом  можно  хеджироваться  от  роста  или  падения  доллара   на  всю  сумму  депо 

если  поймать  хоть  не большой  тренд  ,  то  можно  увеличить  свою  доходность   
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: Михаил от Декабрь 09, 2014, 01:35:19 01:35
эта  стратегия  как  вариант  ,  я  не  советую  покупать и  держать  ОФЗ  во  второй  половине  2015

если  кому  интересно  можно  попробовать  под  любого  из ВАС  разработать  стратегию  работы  на  рынке
-  бесплатно  -
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: Михаил от Декабрь 09, 2014, 01:46:21 01:46
еще  хеджировать  можно  свой  счет  всегда  и  хеджировать  можно  по  разному 
-  от   падения  или   роста  РТС  ,  дол/рубль  ,  золота  , серебра  ,  СБЕРБАНКА   и  т.д. 

а  если  еще  и  плечико  взять  эдак  1 к 1  ,  то  всегда  будет  прибыль 
предлагаю  публично  слепить  кому-нибудь  стратегию  и  ее  опробовать  на  микро  счете ,  если  у  кого - то  есть  желание

нужно  работать  господа  ,  а  не  спать  ... 
возможностей   очень  много   
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: Михаил от Декабрь 09, 2014, 23:08:42 23:08
народ  пассивный  однако 

все равно  ...   :)
продолжим 

есть  стратегия  АНДРЕЯ  САПУНОВА 
-  нефть - рубль  -  РТС  -  золото                     вроде  так
ОН  на  ней  показывает  приличный  результат 
как  я  понял  ОН  проводит  тех. анализ   и  принимает  решение 
покупает  каждый  инструмент  на  25%  от  счета  ,  если  это  проходит  по  тех.  анализу 
если  нет  тренда  ,  то  эти  деньги  лежат  на  счете
могу  ошибаться !

можно  плясать  так 
все  то  же  только  через  опцики 
проблема  только  в  опциках  на  нефть  ,  их  НЕТ   ,  все  остальное  есть
заводим  счет  на  ФОРТСЕ   ,  при  тренде  по  золоту  покупаем  ближние  опцики  на  25  и  более  %  от  средств  ,  дело  в  том  ,  что  если  ВЫ  покупаете  некий  опцион  ,  то  стоит  он  реально  мало  ,  а  заменяет  кучу  денег  на  других  рынках 
пример  ,  опцион  КОЛ  или  ПУТ  на  страйке  , до  погашения  3  месяца по  золоту  стоил  30 долларов  ,  или  это  1 200 долларов  реальных  денег 
при  чем  убыток  по   опциону  ограничен  30 дол  ,  по  реальному  активу  ограничений  нет  -  теоретически  вся  сумма   
так  же  можно  купить  при  тренде  и  другие   активы  на  25%  от  счета
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: Михаил от Декабрь 09, 2014, 23:26:09 23:26
на  Смарт - Лабе  есть  один  трейдер  -  КОРОВИН ,  стаж  более  20  лет
ОН  заработал  в  этом  году  10 000%  ,  ошибка  расчетов  какого-то  форума  ,  но  дело  не  в  этом 
ЧЕЛОВЕК  реально  ИНТЕРЕСНЫЙ  !!!
ОН  предлагает  не  парится  и  не  думать  куда  и  когда  пойдет  рынок  ,  а  просто  делать  ставки  и   забирать  с  рынка  свое  ,  там  доход  более  50%  в  год 

как  я  понял  ОН  поступает  так  ,  выбирается  актив   с  низкой  волатильностью 
покупается  кол  и  пут  за  3  месяца  до  экспирации  и  можно  на  рынок  не  смотреть  ,  как  появится  время  смотрим  что  произошло  =  актив  ушел  в  ту  или  другую  сторону   ,   это  отклонение  фиксируется    фьючем  ,  дельта  ставится  в  ноль  и  опять  можно  отдыхать

вообще  ОН   наверное  лепит  кондоров  ,  я  пример  делал
-  покупает   2 кола  и  2  пута  без  денег  и  продает  1 кол  и 1  пут  на  деньгах 
если  актив  маловолатилен  ,  прибыль  идет  от  распада  стоимости   проданных  опциков  ,  если   есть  волатильность  ,  то  может  куда-то  уйти  и  вытащить  в  деньги  купленные  колы  или  путы
просто  ...  ,  доход  не  плохой  и  риски  ограничены   
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: Михаил от Декабрь 10, 2014, 01:37:36 01:37
вот  видео  о  хеджировании 
http://www.youtube.com/watch?v=BEgsExGO6AU#t=1015

кстати  ,  в  июне  - августе  2014  КОЛ  40  000  12.14   стоил  200 р  ,  сейчас  эдак  14 000 р 
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: Сидоренков Олег от Декабрь 10, 2014, 12:46:44 12:46
А что делать если у Сбера нет опционов?
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: remoronu от Декабрь 10, 2014, 14:01:31 14:01
А что делать если у Сбера нет опционов?

отчего же нет когда есть
http://moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&code=SBRF-12.14&c6=on&c4=on&c7=on&sid=1&bSubmit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%2F+%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: Сидоренков Олег от Декабрь 10, 2014, 18:06:30 18:06
А что делать если у Сбера нет опционов?

отчего же нет когда есть
http://moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&code=SBRF-12.14&c6=on&c4=on&c7=on&sid=1&bSubmit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%2F+%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
Нет Вы не поняли у меня брокерский счет в Сбере.
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: Михаил от Декабрь 10, 2014, 21:03:04 21:03
поменяйте  брокера  ... ,  можно  завести  микро  счет  у  другого  проверенного  брокера 
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: Михаил от Декабрь 10, 2014, 22:03:12 22:03
"  Михаил не мог ли бы Вы попробовать разработать для меня такую стратегию. Я торгую на строчном рынке FORTS в основном фьючерсы: на пару дол/руб, редко золото, РТС.  "

давайте  думать  ...  вместе  ,  если  что  пишите 

-  валюта  на  ФОРТЕ ( кеш ) -  рубли 
-  облиг  нет  ,  нормальной  парковки  денег  нет 

здесь  только  ловить  нормальный  тренд  более  3%  по  каждому  активу  ,  здесь  может  быть  разный  доход  и  убыток  ,  доход  -  более  1 000%  в  год  реально  или  полный  слив  счета 
я  по  такому  варианту  работаю  и  хеджирую  ( или  закрываю ) позы  при  развороте или  коррекции

давайте  попробуем  поплясать  по  методу  КОРОВИНА
покупаем  кондоров 

значит  ,  после  15.12.14  ( вола  упадет  и  ликвидность  будет ) покупаем  кондора
к  примеру  ,  ф РТС   стоит  83   
покупаем  2   ПУТА  РТС  75   и  2  КОЛА  95   
продаем  1  КОЛ  85  и  1  ПУТ 85  ( смотрим  картинку )

при  изменении  цены  в  ту  или  другую  строну  хеджируем  позицию  -  3  рисунок
здесь  доходность  будет  небольшая  ,  но  поза  безопасная
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: Михаил от Декабрь 10, 2014, 22:12:54 22:12
можно  работать  по  другому  ,  но  это  уже  не  безопасная  стратегия 
ВЫ  мой  подписчик  ,  большие  тренды  и  волны  в принципе  известны 
покупаем  опцики  в  направлении  больших  движений ( тренд  более  5%  )  ,  хеждируетесь  на  коррекциях  и  так  тащим  позу  до  разворота  или  до  экспиры  ,  там  кроем  позу  ( фьючом  или  продажей )
при  этом  работать  только  до  50%  от  счета  ,  лучше  меньшим  % 

Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: Михаил от Декабрь 10, 2014, 22:41:58 22:41
если  работать  большим  счетом  и  пытаться  поймать  все  движения  на 
золоте  ,  рубле  и  РТС

можно  так  , 
пример  ,  счет  100  000 р 
- страхуемся  от  роста  дол/евро   это  нужно  постоянно  покупать  по  2  опциона  КОЛ  на  страйке ,  сейчас  это  стоит  дорого  5 300  на  3 месяца  , нужно  2  опцика  10 600  =  10%  на  3  месяца
это  ВАС  обанкротит  ,  здесь  большая  вола  и  нужно  если  и  работать  только  по  тренду  или  волу  продавать  ( кондоры )

-  страхуемся  от  роста  золота
здесь  легче  ,  нам  нужно  купить  2  опцика  КОЛ  на  страйке  ( это  2 400 дол , чуток  больше  нашей  позы )  ,  эта  поза ( КОЛ  1230   03.15 ) будет  стоить  50 * 2  =  100 долларов  =  5 500 р  на  3  месяца 

-  страхуемся  от  падения  РТС 
покупаем 1  опцион  ,  его  база  около  85 000
покупаем  КОЛ  85 000   03.15  за  9 500 р    на  три  месяца

ИТОГ  чтобы  застраховать  100  000 р  от  роста  дол/рубль  ,  золота  и  падения  РТС  на  3  месяца нужно  25  600 р  ,  26%  нашего  портфеля  , 
если  ни  одна  из  страховок  за  3  месяца  не  сработает  то есть  дол/рубль  и  золото  =  падают  , РТС  =  растет
то  потери  составят  26%  счета

но  если  за  три  месяца  ловится  тренд 
-  по  золоту  нужен  рост  выше  1280  ,  наша  ставка  начинает  работать
-  по  РТС  падаем  ниже  75 000  , тоже  ставка  работает
-  по  рублю  растем  выше  60 000 р  за  доллар   ,  ставка  работает
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: Михаил от Декабрь 10, 2014, 22:48:44 22:48
получается  если  не  знаешь  тренд  лучше  не  страховаться   ,  это  потеря  денег 
работай  кондорами    -  зарабатываешь  на  волотильности  ( проданные  опцики  теряют  временную  стоимость )  ,  при  сильном  движении  в  любую  сторону  -  заработаешь  на  этом  движении 

здесь  единственная  проблема  это  если  будет  рост  волы  ,  после  формирования  нашего  кондора 
проданные  опцики  могут  подорожать  ,  но  как  правило  вола  растет  при  падении   и  тогда  цена  может  уйти  от  наших  проданных  поз 
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: Михаил от Декабрь 10, 2014, 22:58:22 22:58
безубыточные  стратегии  постоянно  строят  хедж  фонды 
работая  с  большими  плечами  покупая  облигации  ,  сырье  и  др . активы
так  к  примеру  ,  доходность  облигации  1% 
если  облигации  купить  на  10 плечо  ,  то  ВАШ  доход  10% 
сейчас  так  весь  мир  работает  ,  но  как  пролетит  " черный  лебедь "   так  все  начнет  схлопываться

поэтому  нужно  выбирать  стратегии  для  того  или  другого  периода 
сейчас  эти  периоды  можно  разбивать  не  более  чем  на  3  месяца
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: mcdonalds от Декабрь 12, 2014, 00:46:28 00:46
"  Михаил не мог ли бы Вы попробовать разработать для меня такую стратегию. Я торгую на строчном рынке FORTS в основном фьючерсы: на пару дол/руб, редко золото, РТС.  "

давайте  думать  ...  вместе  ,  если  что  пишите 

-  валюта  на  ФОРТЕ ( кеш ) -  рубли 
-  облиг  нет  ,  нормальной  парковки  денег  нет 

здесь  только  ловить  нормальный  тренд  более  3%  по  каждому  активу  ,  здесь  может  быть  разный  доход  и  убыток  ,  доход  -  более  1 000%  в  год  реально  или  полный  слив  счета 
я  по  такому  варианту  работаю  и  хеджирую  ( или  закрываю ) позы  при  развороте или  коррекции

давайте  попробуем  поплясать  по  методу  КОРОВИНА
покупаем  кондоров 

значит  ,  после  15.12.14  ( вола  упадет  и  ликвидность  будет ) покупаем  кондора
к  примеру  ,  ф РТС   стоит  83   
покупаем  2   ПУТА  РТС  75   и  2  КОЛА  95   
продаем  1  КОЛ  85  и  1  ПУТ 85  ( смотрим  картинку )

при  изменении  цены  в  ту  или  другую  строну  хеджируем  позицию  -  3  рисунок
здесь  доходность  будет  небольшая  ,  но  поза  безопасная
Михаил, а что значит хедж, эта стратегия так или иначе дает убыток при низкой воле, правильно?
если вола низкая и цена в узком коридоре, то хедж от небольшого убытка вроде не спасает?
или имеется ввиду работа с фьючом в коридоре
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: Михаил от Декабрь 12, 2014, 22:39:28 22:39
это  грубо  дельта - нейтральная  стратегия 
просто  для  нормальной  дельты  НОЛЬ  нужен  большой  портфель  и  программу 
я  здесь  чуток  перекашиваю  в  ту  или  другую  сторону

можно  это  как  хотите  назвать  ,  но  при  отклонении  от  центра  ( начальной  цены  формирования  стратегии )  мы  забираем  прибыль 
если  делать  дельту  НОЛЬ  ,  то  после  этого  хеджирования  при  отклонении  в  ту  или  другую  сторону  будет  одинаковая  прибыль 

я  предлагаю  работать  проще  -  заработал  на  опцике  -  опцик  в  деньгах   ,  против  него  покупаешь  или  продаешь  фьюч  ,  все -  вся  ВАША   прибыль  освобождается  и  доступна 
да  ,  здесь  теряете  на  временной  стоимости  ,  но  если  опцик  далеко  в  деньгах  ,  его  легче  захеджировать  фьючом  чем  продать  по  реальной  цене  ( это  я  ранее  проходил ... не  мог  продать  опцик  серебра  в  деньгах  и  скинул  его  по  дешевке  )
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: Михаил от Декабрь 13, 2014, 00:54:29 00:54
сейчас  читал  СМАРТ - ЛАБ
и  вот  натолкнуло  меня  на  мысль 

некая  арбитражная   стратегия 
посчитаем  ...
что  имеем  сейчас
-  дол/рубль  =  58.18
-  Si  03.15  =  60 650
-  спред  60 650 - 58 180  =  2 470 р  или  2 470/58 180 = 4.245 % за  3 месяца  или  арифметически  17% годовых  или  18.1%  с  ежеквартальной  капитализацией

что  можно  сделать 
просто   купить  дол/рубль  и  продать  Si 03.15  ,  при  экспире  15.03.15  -  продать  дол/рубль 
все  ...
растут  и  падают  пара  и  фьюч  вместе  ,  а  спред  становится  равным  нулю
вот  ВАМ  и  17%  годовых  без  риска 
кстати  ,  там  может  получится  интересно  ,  не  мы  только  умеем  считать  ,  это  спред  в  первый  месяц  упадет  минимум  до  13%  годовых  ,  в  принципе  при  падении  до  10 - 13%   можно  выйти  из  позы  -  все  продать 

Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: Михаил от Декабрь 13, 2014, 01:05:46 01:05
здесь  вроде  все  хеджируется  ,  но  нет
нужна  наверное  одна  площадка  ,  чтобы  не  требовали  обеспечение  ГО  по  фьючу  ,  а  это   около  6 000 = 10%  или  +  10%  к  нашим  вложениям  ,  да  и  придется  еще  держать  какие-то  деньги  на  ФОРСЕ  чтобы  позу  не  закрыли 

только  на  одной  площадке  можно  сыграть  ,  так  не  получится   :(
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: Михаил от Декабрь 14, 2014, 21:14:45 21:14
http://www.option.ru/services/asset-management/arbitrage-strategy

хорошо  описаны  арбитражные  стратегии 
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: Михаил от Декабрь 17, 2014, 02:35:42 02:35
значит  сегодня  купил  ОФЗ  на  него  дают  такой  же  кредит  (  шорт  или  покупка  акций  ) ,  как  и  на  реальные  деньги 

коли  все  ждут  ДЕФОЛТА  РОССИИ  и  дальнейшего  повышения  ставок   можно  спокойно  поработать
- купить  ОФЗ  на  часть  денег  ( хотя  можно  купить  на  все  ) ,  но  не более чем  на  9 месяцев , там  могут  быть  проблемы ,  до  20%  доходность  ,  круче  чем  в  шарашках   
-  взять  акции  в  шорт  или  купить 
проценты  по  кредитам  будут  погашать  ОФЗ 
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: Михаил от Март 01, 2018, 18:57:01 18:57
сейчас  безубыточная  стратегия  , она  напрашивалась  с  декабря  2017
покупка   платины  и  продажа  палладия  на  один  и  тот  же  объем

по  факту  должны  получить  платину  на  750  + -   и  палладий  ниже  500 ( цены  на  глаз )
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: i от Март 02, 2018, 11:31:29 11:31
почему покупка платины если по вашему будет 750 ?
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: Михаил от Март 02, 2018, 16:29:10 16:29
почему покупка платины если по вашему будет 750 ?
там  покупаешь  платину  , а  продаешь  палладий 
стратегия  для  тех  кто  не понимает  , что  куда  идет 
+  тогда  не было  понятно  ,  где  закончится  рост  палладия 
сейчас  все  ясно  ,  палладий  сделал  вверх  зигзаг  с  2008  года  и  пока  идет  на  530
а  платина  давно  в  волне  С  падения  , как  и  золото , с  целью  ниже  800

p.s.  актив  + -  одинаковый  ,  а  тренды  растущий  у  палладия  и  падающий  у  платины 
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: i от Март 02, 2018, 17:19:42 17:19
из временных ориентиров было только "сейчас", теперь все понятно
Название: Re: Безубыточные стратегии
Отправлено: mixa75 от Июль 19, 2018, 21:48:43 21:48

по  факту  должны  получить  платину  на  750  + -   и  палладий  ниже  500 ( цены  на  глаз )
платина  почти  закончила  волну  (С) в  волне В  в  волне 4  месячного  графика ,
ее  можно  будет  покупать  в  районе  790 - 730  с  целью  около  1 200
з.ы. с  разметкой  от  2017  вероятно  немного  ошибся